Si se precisan 105 Yenes para comprar 1$ y cada Peso compra 0,0889$, calcular el tipo de cambio cruzado Yen/Peso: 8,53 Yen/Peso 10,53 Yen/Peso 9,33 Yen/Peso.
El tipo de cambio cruzado es el tipo calculado en función de los tipos de cambio de dos divisas diferentes. Si se necesitan 11,3 Pesos para adquirir 1 $ y cada Euro compra 1,3 $, se pide calcular el tipo de cambio cruzado Peso/Eur. 14,25 (Y/Peso) 14,10 (Y /Peso) 14,50 (Y/Peso) 14,69 (Y/Peso).
El tipo de cambio cruzado es el tipo calculado en función de los tipos de cambio de dos divisas diferentes. Si la cotización de 1 $ es de 11,25 Pesos, de 1 Peso es de 9,2 Y (Yenes) Calcular el tipo de cambio cruzado Yen/$. 103,5 (Yen/$) 102,5 (Yen/$) 105 (Yen/$) 104,3 (Yen/$).
El tipo de cambio cruzado es el tipo calculado en función de los tipos de cambio 1$ es de 1,01€, de 1$ es de 1,3 CHF (Francos Suizos) y la cotización de 1$ es de 150~ (Yenes). Calcular la cotización en CHF del euro es: 1,2871 1,2540 1,4560 1,1652.
El tipo de cambio cruzado es el tipo calculado en función de los tipos de cambio de dos divisas diferentes. Si la cotización de 1$ es de 1,05€, de 1$ es de 1,4CHF (Francos Suizos) y la cotización de 1$ es de 100 Yenes.
Calcular la cotización en Euros del CHF y del Yen. €/CHF =0,50. €/Yen=0,0105 €/CHF =0,75. €/Yen=0,0500 €/CHF=0,75. €/Yen=0,0105 €/CHF=0,40. €/Yen=0,0125.
El tipo de cambio cruzado es el tipo calculado en función de los tipos de cambio de dos divisas diferentes. Si la cotización de 1$ es de 1,05€, de 1$ es de 1,4CHF (Francos Suizos) y la cotización de 1$ es de 100 Yenes. Calcular la cotización en CHF del Euro y del Yen. CHF/€= 1,50. Yen/€=94,5625 CHF/€= 1,45. Yen/€=95,2380 CHF/€= 1,22. Yen/€=93,4568 CHF/€= 1,33. Yen/€=95,2380
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Una multinacional emite una Euronota de 10.000.000 millones de dólares a seis meses. La tasa de rendimiento es Libor más 50 puntos básicos. En el momento de la emisión la Libor a seis meses es del 3,5%. ¿Qué precio pagará un fondo de inversión por esa nota? 8.500.000,45$ 9.000.540,71$ 9.801.786,1$.
La empresa XY emite una euronota por 5.000.000 $ a seis meses. La tasa de rendimiento es el Libor + 50 puntos básicos. En el momento de la emisión el Libor a seis meses es del 3%. Calcular el precio actual que pagará un fondo de inversión por esta euronota. 4.925.000,85$ 4.914.004,91$ 4.910.525,85$ 4.920.450,96$.
Una empresa eléctrica emite una euronota por 5.000.000$ a seis meses. La tasa de rendimiento es el Libar + 50 Pb. El valor del Libar en el momento de la emisión es del 4%. Calcular el precio que pagará un fondo de inversión por la euronota. P= 4.950.456,68 $ P= 4.920.456,68 $ P= 4.889.975,55 $ P= 4.915.004,91 $.
Sea un bono cupón cero a cuatro años de nominal 1.000.000$. Este bono se vende por un importe de 750.000$. Calcular el rendimiento implícito del bono a vencimiento. r = 7,501% r = 6,999% r = 7,457% r = 8,105%.
Sea un bono cupón cero de duración 6 años, con un valor nominal de 500.000$. Se vende a un precio de 385.000$. Calcular el rendimiento del bono a vencimiento. r = 0,04452 r = 0,03522 r = 0,07452.
Sea un bono cupón cero, de duración 5 años y de nominal 1.000.000$, que se vende a 875.000$. Calcular el rendimiento al vencimiento, implícito en ese precio, del bono. 2,80% 2,96% 3,10% 2,70%.
Un bono a 20 años de Nominal 100.000$ que paga cupones anuales de 4.500$ se vende a un precio de 94$ por cada 100$ de nominal. Se pide calcular el rendimiento corriente del bono. 4,79% 5,79% 6,25%.
Un bono de duración 20 años de valor nominal 100.000 $ paga cupones anuales de 4.500$. Se procede a su venta por 95$ por cada 100$ de nominal. Calcular el rendimiento corriente del bono. 4,737% 4,965% 5,105% 4,756%.
Sea un bono de duración 15 años, de nominal 100.000$, que paga cupones anuales de 3.000$. Se procede a venderlo por 90$ por cada 100$ de nominal. Se pide que se calculen dos rendimientos: el rendimiento corriente del bono y su rendimiento a vencimiento. 3,33% y 4,55%, respectivamente. 3,85% y 4,68%, respectivamente. 3,33% y 3,71 %, respectivamente. 3,71 % y 3,99%, respectivamente.
Calcular la prima del dólar a plazo (tasa nominal), si el tipo de cambio al contado es de 12,5020 pesos por dólar y el tipo de cambio a plazo a 90 días es 13,2510, ambos a la compra. 21,85% 24,55% 23,96%.
Calcular la prima del dólar a plazo si el tipo de cambio al contado es de 12,8911 pesos por dólar y el tipo de cambio a plazo a 90 días es de 13,0510, ambos a la compra. 2,80% 4,96% 3,10% 4,75%.
Calcule la prima del dólar a plazo, si el tipo de cambio al contado es de 12,8875 pesos por dólar y el tipo de cambio a plazo a 90 días es de 13,1053 en el momento de la compra. 0,0465 0,0576 0,0676 0,0699.
Hace 30 días una empresa de importación compró 1.000.000 de dólares forward a 90 días, a un precio de 11,50 pesos por dólar. Hoy es preciso valuar el contrato. Y el precio del dólar forward a 60 días es de 11,2040. Calcular el valor del contrato forward. El forward tiene un valor de -296.000 pesos El forward tiene un valor de +296.000 pesos El forward tiene un valor de -296.000 dólares.
Hace 30 días una empresa dedicada a la importación adquirió 1.000.000$ forward a 90 días a 11,40 Pesos por $. A día de hoy el precio del dólar forward a 60 días es 11,3250. Calcule el valor del contrato forward. Valor del Forward: -70.000 Pesos Valor del Forward: -75.000 Pesos Valor del Forward: -78.000 Pesos Valor del Forward: -79.000 Pesos.
Hace 30 días una empresa dedicada a la importación adquirió 100.00$ Forward a 90 días, a 11,40 pesos por $. A día de hoy el precio del $ forward a 60 días es 11,3250. Calcule el valor del contrato forward. –8.000 –7.900 –7.500.
Un importador español ha de pagar 1.000.000 de dólares dentro de 3 meses, pero decide comprar ahora la divisa. El tipo de cambio al contado es de 1,1249€/$. El préstamo aplica un tanto de interés nominal trimestral del 4%. Calcular la cuantía que tendrá que abonar el importador en euros dentro de tres meses y el tipo de cambio a plazo. 1.136.149€. Tipo cambio 1,1276€/$ 1.120.150€. Tipo cambio 1,1520€/$ 1.139.456€. Tipo cambio 1,1160€/$ 1.111.498€. Tipo cambio 1,1340€/$.
Un importador español ha de pagar 1.000.000$ dentro de 3 meses, pero decide comprar ahora la divisa. El tipo de cambio al contado es de 1,1249€/$. El préstamo aplica un tanto de interés nominal trimestral del 4,57%. Calcular la cuantía que recibirá el importador en dólares dentro de tres meses y el tipo de cambio a plazo. 1.136.149$. Tipo cambio 1,1256€/$ 1.120.150$. Tipo cambio 1,1590€/$ 1.007.500$. Tipo cambio 1,1293€/$ 1.109.440$. Tipo cambio 1,1358€/$.
Un importador español ha de pagar 1.000.000$ dentro de 3 meses pero decide comprar ahora la divisa. El tipo de cambio al contado es de 1,1249€/$. El préstamo aplica un tanto de interés nominal trimestral del 4,57%. El banco adquiere los dólares al contado y los invierte al 3% nominal anual. Calcular el tipo de cambio a plazo $/€. Tipo cambio 0,8869 $/€ Tipo cambio 0,8786 $/€ Tipo cambio 0,8855 $/€ Tipo cambio 0,8995 $/€.
Un importador español ha de pagar 1.000.000$ dentro de 3 meses pero decide comprar ahora la divisa. El tipo de cambio al contado es de 0,8889$/€. El préstamo aplica un tanto de interés nominal trimestral del 4,57%. Calcular la cuantía que tendrá que abonar el importador en euros dentro de tres meses. 1.137.839€ 1.180.150€ 1.140.456€ 1.125,498€.
Un importador español ha de pagar 1.000.000$ dentro de 3 meses pero decide comprar ahora la divisa. El tipo de cambio al contado es de 0,8890$/€. El préstamo aplica un tanto de interés nominal anual del 4,57%. Calcular la cuantía total que tendrá que abonar el importador en euros dentro de tres meses. 1.135.752€ 1.132.752€ 1.137.752€.
Un importador español ha de pagar 1.000.000$ dentro de 3 meses pero decide comprar ahora la divisa. El tipo de cambio al contado es de 0,8890$/€. El préstamo aplica un tanto de interés nominal trimestral del 4,57%. Calcular la cuantía que tendrá que abonar el importador en euros dentro de tres meses. 1.137.752€ 1.180.150€ 1.139.456€ 1.125.498€.
Sea una acción de una empresa de construcción valorada en 10€ y adquirida por un residente en los EEUU. El tipo de cambio en ese instante es de 0,85€/$. El inversor pretende vender la acción dentro de un año, cuando se espera que la cotización de la acción sea de 11,25€. El tipo de cambio en el futuro se espera que sea de 0,88€/$. Calcular la rentabilidad del título. 0,0876 0,0586 0,0906 0,0786
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Una acción del BSCH valorada en 12€ ha sido adquirida por un residente americano. El tipo de cambio en este instante es de 0,70€/$. Dentro de un año la cotización se espera sea de 13,25€, y el tipo de cambio a futuro se espera sea de 0,77€/$. Indicar la rentabilidad del título. r = 0,05378 r = 0,04378 r = 0,00545
r = 0,00378.
Calcular el rendimiento esperado de la cartera de las acciones de Endesa, teniendo en cuenta que la Beta de Endesa es de 1,25, la prima de riesgo del mercado de valores de Madrid es del 5% y el tipo de interés sin riesgo del 4%. (Tener en cuenta que la prima de riesgo del mercado de valores es la diferencia entre el rendimiento medio del mercado y el tipo de interés sin riesgo). Ep = 0,1525 Ep = 0,1025 Ep = 0,1225.
Calcular el rendimiento esperado de la cartera de acciones de Endesa, teniendo en cuenta que la Beta de Endesa es de 1,25, la prima de riesgo del mercado de valores de Madrid es del 3% y el tipo de interés sin riesgo es del 4%. Ep = 0,0775 Ep = 0,0665 Ep = 0,0565.
Calcular el rendimiento esperado de una cartera de acciones de Endesa, sabiendo que el valor Beta es del 1,10, la prima de riesgo del mercado de valores de Madrid es del 5% y el tipo de interés sin riesgo del 3,5%. Ep = 0,09 Ep = 0,08 Ep = 0,07 Ep = 0,06.
Sea un inversor español que decide aplicar el modelo CAPM para carteras internacionales para decidir si adquiere o no acciones de una empresa alemana. El rendimiento de las mismas es del 10%, una vez que se ha tenido ya en cuenta en su cálculo el tipo de cambio. La desviación típica que presentan es del 15%. El tipo de interés libre de riesgo en España es del 4% y el rendimiento medio del mercado es del 8% con una desviación típica del 25%. La correlación entre ambos mercados de valores suizos y español es del 0,6. Calcular la rentabilidad del mercado español. 5,44% 6,54% 5.95%.
Lleve a cabo la aplicación del modelo CAPM para carteras internacionales de acciones. Un inversor español desea adquirir acciones de una empresa de Zurich, Suiza. El rendimiento de éstas es del 12%, teniendo ya en cuenta el tipo de cambio. La desviación típica es del 12%. El tipo de interés libre de riesgo en España es del 4%y el rendimiento medio del mercado del 9% con una desviación típica del 25%. La correlación entre ambos mercados es del 0,8. Calcular la rentabilidad de las acciones en el mercado español, para que el inversor decida si le interesa adquirir las acciones en el mercado español o en el suizo. 4,95% 5,92% 3,85% 5,10%.
El precio del dólar en México ha subido de 3,4 a 11 pesos. Indicar cuanto se ha depreciado el peso. 69,1% 60,1% 70,5%.
El precio del dólar en México ha subido de 4 a 11 pesos. Indicar cuanto se ha apreciado el dólar. 200% 175% 150% Ninguna de las anteriores es correcta.
Un bono convertible a 15 años tiene una tasa de conversión de 40 y se vende con descuento a 960$. El precio de mercado de la acción de la empresa emisora del bono es de 20$. Calcular el valor de conversión del bono. Valor de conversión: -180$ Valor de conversión: -160$ Valor de conversión: -150$.
Un bono convertible a 15 años tiene una tasa de conversión de 40 y se vende al descuento por 950$. El precio de mercado de la acción de la empresa que emite el bono es de 15$. Calcular el valor de conversión del bono. -350$ -300$ -245$ -325$.
Un bono convertible a 15 años tiene una tasa de conversión de 30 y se vende con descuento a 940$. Si el precio de mercado de la acción de la empresa emisora del bono es de 25$, calcular el valor de conversión del bono. -250 -190 -230 -170.
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