¿Qué problemas presenta la aplicación práctica del modelo de Markowitz? Para poder llevar a cabo su aplicación es necesario la resolución de un problema de
programación cuadrática paramétrica Los cálculos necesarios tienen en cuenta un elevado numero de estimaciones que es
necesario efectuar Las respuestas a y b son correctas Ninguna es correcta.
¿Cómo simplifica Sharpe el modelo de Markowitz? Considera que la dependencia estadística entre los rendimientos de los diferentes
títulos no es una dependencia directa, sino integrada de la relación existente entre
esos rendimientos y un grupo fundamental de índices Considera que la dependencia estadística entre los riesgos de los diferentes títulos no
es una dependencia directa, sino derivada de la relación existente entre esos
rendimientos Considera que la dependencia estadística entre los rendimientos de los diferentes
títulos no es una dependencia directa, sino derivada de la relación existente entre
esos rendimientos y un grupo fundamental de índice Todas son correctas.
Indique la respuesta correcta. El modelo de un solo índice de Sharpe: Contiene alfa que es la coordenada con destino de la recta de regresión y expresa el
rendimiento del título i que no depende del mercado Contiene a beta, que indica la intensidad de la relación del rendimiento del título Utiliza un índice bursátil con una base temporal que no puede coincidir con la de Ri Contiene a beta, que es la pendiente de la recta de regresión.
Las mejores estimaciones de alfa y beta se obtienen por: El método del mínimo común múltiplo El método de los mínimos cuadrados El uso de regresiones históricas Ninguna es correcta.
El valor del coeficiente beta de un título, puede ser: Agresivo, neutro o atacante Elevado, neutro o volátil Menor a la unidad, igual a la unidad o mayor a la unidad Ninguna es correcta.
Indique la correcta: Cuando beta es menor que uno y positivo, el título es considerado defensivo Cuando beta es mayor que cero, el título es considerado muy volátil Cuando beta es menor que cero, el título es considerado volátil Todas son correctas.
En el modelo de Sharpe se parte de: La rentabilidad y el riesgo de los valores de mercado Dependencia de tipo lineal existente entre el rendimiento de los distintos títulos y el
índice de mercado Respuestas a y b correctas Ninguna es correcta.
Si el coeficiente de determinación es igual a 1 significa que: El ajuste del modelo es perfecto Todas las observaciones muestras están sobre la recta de regresión El riesgo específico es cero, es decir, las variaciones de R(It) son explicadas en su
totalidad por la variable R(mt) Todas las anteriores respuestas son correctas.
El riesgo sistemático o de mercado, se puede reducir: Invirtiendo mucho en aquellos títulos que tengo un coeficiente (BETA)i alto, con objeto
de que (BETA)p tome el valor mayor posible Invirtiendo poco en aquellos títulos que tengo un coeficiente (BETA)i reducido, con
objeto de que (BETA)p tome el valor menor posible Invirtiendo mucho en aquellos títulos que tengo un coeficiente (BETA)i reducido, con
objeto de que (BETA)p tome el valor menor posible Ninguna es correcta.
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