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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Dirección Financiera ADE Uned

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Título del Test: Dirección Financiera ADE Uned Descripción: Preguntas de examen TEMA 5 Autor: Luis Augusto Gil OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 12/08/2023 Categoría: UNED Número Preguntas: 27

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1. El riesgo que asume una entidad financiera de obtener pérdidas en una operación por utilizar un modelo de valoración incorrecto se denomina: Riesgo legal. Riesgo operativo u operacional. Riesgo de mercado. 2. El riesgo que tiene una entidad financiera de obtener pérdidas relevantes porque un operador de la mesa de tesorería ha incumplido los procedimientos y controles de gestión de riesgo fijado por la entidad recibe el nombre de: Riesgo de mercado. Riesgo legal. Riesgo operativo u operacional. 3. El riesgo de crédito en una entidad financiera: Se refiere solamente a las operaciones contabilizadas dentro de su balance, por lo que no incluye las relacionadas con las actividades de la tesorería en derivados. En operaciones con derivados realizados por la mesa de tesorería suele denominarse " riesgo de contrapartida". Cuando se debe a la no simultaneidad de los intercambios de flujos entre las partes de denomina "riesgo de emisor". 4. El riesgo de mercado que experimenta una entidad financiera: Se produce por la evolución desfavorable de los factores de riesgo subyacentes de los que depende el valor de sus activos, pasivos y operaciones fuera de balance. Tiene su origen en las diferentes estructuras de plazos de vencimiento de sus activos y pasivos. Es el riesgo más relevante en la cartera de préstamos de la entidad financiera. 5. La fijación de un ratio mínimo de solvencia para proteger a las entidades pérdidas por riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operativo tuvo lugar con la normativa de solvencia contenida en el Acuerdo de Capital conocido como: Basilea I Basilea II Basilea III. 6. En una entidad financiera, el riesgo de una operación financiera asociado a la no simultaneidad en el intercambio de flujos de pago/cobro o entrega de activos: Se denomina riesgo de liquidez de mercado/ producto y es una modalidad del riesgo de liquidez. Se denomina riesgo de liquidación/ entrega y es una modalidad del riesgo de mercado. Se denomina riesgo de liquidación/entrega y es una modalidad del riesgo de crédito. 7. Los componentes fundamentales de un marco de apetito de riesgo en una entidad financiera son: Medición de recursos propios, medición de la liquidez y límites de apalancamiento. Principios fundamentales, métricas por unidades de negocio/cartera y tipo de riesgo y palancas operativas. Requerimiento mínimo de capital, proceso de revisión por el supervisor e información que tiene el mercado sobre la entidad. 8. Sobre el ratio mínimo de solvencia que establece la normativa de solvencia de Basilea se puede afirmar lo siguiente: En el numerador figura la financiación estable disponible y en el denominador la financiación estable requerida. En el numerador figuran los activos ponderados según el riesgo y en el denominador el capital que debe mantener la entidad financiera. En el numerador figura el capital que debe mantener la entidad financiera y en el denominador los activos ponderados según su riesgo. 9. Una entidad financiera que tiene en su activo una cartera de hipotecas a 30 años, financiada con instrumentos de pasivo a un año, tiene un problema de liquidez que será detectado por: El ratio NSFR que mide la posición estructural de liquidez. El coeficiente mínimo de solvencia contenido en el pilar I. El ratio LCR que mide la posición de liquidez en el corto plazo. 10. De acuerdo con la teoría del mercado para el control de las empresas: La gestión ineficiente facilita la toma de control de la compañía por parte de terceros, al producirse una devaluación de las acciones. La competencia en el mercado de productos y servicios es el principal instrumento de control sobre la actuación de los directivos. El control social y de los medios de comunicación es un mecanismo de control externo sobre la actuación de los directivos. 11. En un test de estrés: Se considera que el único mecanismo de absorción de pérdidas es el capital que excede del mínimo regulatorio. Se analiza la solvencia de una entidad financiera en un plazo determinado y considerando escenarios pesimistas. A la hora de calcular la proyección de pérdidas en cada uno de los escenarios, se da el mismo tratamiento a los créditos morosos que a los no morosos. 12. En un test de estrés se analiza ____________ de una entidad financiera, en un plazo determinado y considerando escenarios pesimistas. La liquidez. La rentabilidad. La solvencia. 13. Sobre los test de estrés, en términos generales se puede afirmar que: Una entidad financiera que esté disminuyendo el volumen de sus activos dispone de un menor colchón de capital para hacer frente a las pérdidas potenciales de su balance. Una entidad financiera que esté disminuyendo el volumen de sus activos, dispone de un mayor colchón de capital para hacer frente a las pérdidas potenciales de su balance. No ha relación entre el proceso de desapalancamiento de una entidad financiera y los requerimientos de capital. 14. En relación a las pruebas de estrés, se puede afirmar que: Los resultados obtenidos en dichas pruebas dependen únicamente del nivel de riesgo del balance de la entidad financiera. Se considera que existe un déficit de capital en un escenario determinado cuando el importe de las pérdidas proyectadas es inferior al de los elementos de absorción de pérdidas. Una entidad financiera cuyo balance tiene riesgo elevado en escenarios adversos puede obtener mejores resultados que otra con un balance de menor riesgo si está mejor capitalizada. 15. ¿Cuál es el principal objetivo de una prueba de estrés en una entidad financiera? Comparar las pérdidas que se pueden producir, en escenarios pesimistas, con los mecanismos de absorción de pérdidaas de que dispone la entidad. Hacer una simulación del funcionamiento de los planes de resolución en el Pilar II, en escenarios pesimistas. Analizar la efectividad que tendrán las medidas de supervisión contenidas en el Pilar II, en escenarios pesimistas. 16. El comportamiento abusivo por parte de la gerencia de una empresa, primando primero sus intereses frente a los de los propietarios, se produce en mayor medida: En empresas en las que hay un grupo accionarial con una significativa proporción de capital social. En empresas controladas por acreedores externos. En empresas con el accionariado muy disperso, en las que no se identifican grupos significativos con mayor concentración de capital. 17. Señale la afirmación CORRECTA sobre el capital de una entidad financiera: Para calcular el capital económico, se estima la distribución financiera en el horizonte temporal considerado, con los modelos fijados por la normativa de solvencia. El nivel de capital regulatorio lo fija la normativa de solvencia mientras que el nivel de capital económico lo deciden los accionistas en función del nivel de solvencia deseado. Los dos componentes que definen el capital económico son la distribución de pérdidas y la severidad. 18. Señale la respuesta CORRECTA sobre los indicadores que determinan la posición de liqudez de una entidad financiera de acuerdo con Basilea III: El LCR es un indicador de liquidez a corto plazo que mide la capacidad que tiene una entidad financiera de soportar noventas días de shock de liquidez. El NSFR mide hasta qué punto la estructura de balance de la entidad permite asegurar su situación de suficiencia de liquidez de forma sostenible en el tiempo. En el numerador del LCR aparecen las salidas de liquidez netas de la entidad en los próximos treinta días. 19. Indique la afirmación CORRECTA referida a los conceptos de capital económico y de capital regulatorio: A diferencia del capital económico, el capital regulatorio se calcula de acuerdo a un modelo teórico que contempla la distribución de pérdidas real de la entidad financiera. En el cálculo de capital económico no se toma en consideración restricción alguna en relación al capital regulatorio. Mientras que el capital regulatorio es una restricción impuesta por la normativa de solvencia, el capital económico responde a una elección de los accionistas en función del nivel de solvencia deseado. 20. Señale la afirmación INCORRECTA en relación a los modelos de riesgo de crédito: Con carácter general, la pérdida experimentada por una posición individual/cartera se descompone en 3 factores: la probabilidad de incumplimiento, exposición y severidad. Las estimaciones de riesgo que proporcionan son un Input para el cálculo de las medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo (RAR). Habitualmente adoptan un proceso "arriba-abajo" (top-Down) en el que, a partir de las pérdidas agregadas a nivel de entidad, se cuantifica el riesgo de crediticio de las posiciones individuales/carteras. 21. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a los distintos enfoques que adoptan los modelos de riesgo de crédito para el tratamiento de las correlaciones de incumplimiento y de cambio de rating: El tratamiento que se da a las correlaciones en la normativa de Basilea está basado en el modelo unifactorial de Vasicek (2002). En los enfoque basados en Merton (1974) se considera que no hay correlación de incumplimiento y cambio de rating. En los enfoque basados en Merton (1974) se considera que las correlaciones están relacionadas con el valor de los activos del prestatario. 22. Señale la afirmación INCORRECTA en relación a los conceptos de pérdida esperada y pérdida inesperada por riesgo de crédito: La pérdida esperada se debe incorporar en la formación de precios como un Input más, de forma que quede cubierta por el margen de explotación. El capital económico debe cubrir la pérdida esperada. La pérdida inesperada representa aquellas pérdidas de importe muy elevado pero que se producen con poca frecuencia. 23. El ratio de solvencia de la normativa de Basilea establece que el capital mínimo de una entidad financiera se ha de obtener como porcentaje de: Sus activos ponderados por riesgo. Su nivel de apalancamiento. Sus activos líquidos a largo plazo. 24. De acuerdo con la normativa de solvencia de Basilea, las pérdidas por riesgo de crédito que una entidad financiera espera obtener en el horizonte temporal considerado deben ser cubiertas con: Recursos ajenos. Provisiones. Capital. 25. El acuerdo de Capital Basilea I: Señala que el capital regulatorio debe proteger a la entidad financiera del riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operativo. Supone la fijación, por primera vez, de un coeficiente mínimo de solvencia y armoniza la definición de recursos propio a nivel internacional. Se estructura en torno a tres grandes pilares, capital mínimo, proceso supervisor y disciplina de mercado. 26. En el Acuerdo de Capital Basilea II: El Pilar I cómo ha de ser el proceso supervisor, el Pilar II establece los requerimientos mínimos de capital y el Pilar III se refiere a la disciplina de mercado. El Pilar I establece los requerimientos mínimos de Capital, el Pilar II se refiere al proceso supervisor y el Pilar III a la disciplina de mercado. El Pilar I establece los requerimientos mínimos de Capital, el Pilar II se refiere a la disciplina de mercado y el Pilar III señala cómo ha de ser el proceso supervisor. 27. ¿En qué consiste el análisis del riesgo de liquidez a corto plazo de una entidad financiera según la normativa de Basilea III? En comparar el capital de la entidad con sus activos ponderados por riesgo. En comparar la estructura de vencimientos de sus activos y pasivos. En calcular cuántos días puede estar una entidad financiera haciendo frente a sus pagos sin necesidad de acudir a los mercados.

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