1.-En los modelos MLP – como artificio- si algunos valores son menores que 0 (negativos) para esos casos se supone que el valor esperado es cero, si son mayors que 1, se supone que son 1 VERDADERO FALSO.
2.- Pi/(1-pi) es: La producción en el largo plazo. La razón de probabilidad en favor de que suceda el evento. Los cambios en la producción.
3.- Seleccione la alternativa correcta que complete el enunciado. En el análisis de regresión con datos de series de tiempo, cuando el modelo de regresión incluye no sólo valores actuales sino además valores …............(pasados) de las variables …......... (las X), se denomina modelo de…...................... Rezagados; independientes; autoregresivos. Rezagados; explicativas; rezagos distribuidos. Presentes; independientes; autoregresivos. Presentes; explicativas; rezagos distribuidos.
4.- ¿Para estimar los modelos de Kyock y de expectativas adaptativas consistentemente, el método más común es el método de variables instrumentales? Verdadero Falso.
5.- La esperanza de una variable aleatoria Bernoulli está dada por la probabilidad de que esa variable sea igual a: 1 0 ∏.
6.- Los modelos de regresión con respuesta cualitativa se estiman por Maxima Verosimilitud, Minimos Cuadrados Ordinarios. Expectativas adaptativas. MCO; heteroscedasticidad; correlacionados.
7.- En el modelo Logit, el coeficiente de la pendiente de una variable indica el cambio en el logaritmo de las posibilidades en favor de que ocurra un evento asociadas a una unidad de cambio en esa variable, de nuevo, con todas las demás variables constantes. Verdadero Falso.
8.- La cuenta R2, es una de las medidas de bondad de ajuste para los modelos con regresada binaria. Se calcula con la siguiente razón: Número de predicciones correctas / número total de observaciones. Número de variables / número total de respuestas. Número de pendientes / número total de restricciones.
9.- En los modelos Logit podemos agregar tantas regresoras o variables X como señale la teoría del fenómeno estudiado. Verdadero. Falso.
10.- En los modelos MLP no hay garantía de que se cumpla el supuesto 0≤E(YilXi) ≤1 Verdadero. Falso.
11.- El coeficiente de determinación es la mejor medida de la bondad de ajuste de los modelos de respuesta dicotoma? Verdadero. Falso.
12.- En los modelos con regresora binaria, la bondad del ajuste tiene una importancia secundaria? Verdadero. Falso.
13.- En la mayoría de las aplicaciones practicas de los modelos lineales de probabilidad, el coeficiente de determinación se encuentra muy cerca de cero o de uno. Verdadero. Falso.
14.- Mientras que el ...... supone que Pi esta linealmente relacionado con Xi, el modelo ....... supone que el logaritmo de la razón de probabiliddes esta reacionado linealmente con ..... MCI, Probit, Li. MLP, Logit, Xi. MCO, MCI, Xi.
15.- Si tomamos como ejemplo la probabilidad de que una persona tenga tarjeta de credito. La variable de respuesta es policotoma? Verdadero Falso.
Del modelo Mt=B0B1tYB2t eut, señale la forma adecuada de linealizarlo:.
16.- El R2 McFadden es una de las medidas de bondad de ajuste para los modelos con regresdad cuamtitativa: Verdadero Falso.
17.- Koyck propuso un método de estimación de modelos de rezagos distribuidos. ¿si todas las B tienen el mismo signo, Koyck da por hecho que se incrementan geométricamente? Verdadero Falso.
18.- Suponga que una persona recibe un incremento salarial de 2000 en su pago mensual y que se trata de un incremento “permanente” en el sentido de que se mantiene el incremento en el salario. ¿Cuál será el efecto de este incremento en el ingreso sobre su gasto de consumo anual?. Después del aumento en el ingreso, la gente no se apura a gastarse todo el incremento de inmediato. Así el beneficiario de este ejemplo puede decidir aumentar su gasto de consumo 800 durante el primer año después del incremento en el ingreso, 600 en el siguiente año y otros 400 un año después, para ahorrar el resto. A finales del tercer año, el gasto de consumo anual de la persona habrá aumentado $1800. La función de consumo que se describe correctamente es: Yt= constante + 0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2 Yt= 0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+ ut Yt= 0.4Xt+0.3Xt-1+0.2Xt-2+ constante+ ut.
19.- La interpretación de la pendiente del modelo Logit es: B1, la pendiente mide el cambio en L ocasionado por un unitario en X B2, la pendiente mide el cambio en L ocasionado por un unitario en X B3, la pendiente mide el cambio en L ocasionado por un unitario en X.
20.- Alt y Tinbergen, sugieren que para estimar se proceda secuencialmente, es decir, primero la regresión Yt sobre Xt, luego la de Yt sobre Xt y Xt−1, después la regresión de Yt sobre Xt, Xt−1 y Xt−2, y así sucesivamente. Este procedimiento secuencial se detiene cuando los coeficientes de regresión de las variables rezagadas empiezan a ser estadísticamente insignificantes y/o el coeficiente de por lo menos una variable cambia su signo de positivo a negativo, o viceversa. Seleccione la “mejor” regresión Yt =8.27+0.109Xt +0.071Xt−1 −0.055Xt−2 Yt =8.27+0.111Xt +0.064Xt−1 Yt =8.37+0.171Xt Yt =8.32+0.108Xt +0.063Xt−1 +0.022Xt−2 −0.020Xt−3.
21.- El problema de la heteroscedasticidad se lo puede superar aplicando? Minimos cuadrados ponderados. Minimos cuadrados Ordenados. Condición de Orden.
22.- En los modelos MLP, la varianza de error es hetesocedastica? Verdadero. Falso.
23.- Yt=B0+B1Xt+B2Xt-1+B3X-2+ut donde Y es el gasto de consumo y X es el ingreso. La ecuación mnuestra que el efecto de un incrtemento en el ingreso en el ingreso se propaga o distribuye durante: Un periodo de dos años. Un periodo de tres años. Un periodo de cuatro años.
24.- Los modelos de regresión cualitativa son de uso común en diversas áreas de las ciencias sociales? Verdadero. Falso.
25.- La ecuación It = β(Xt − Xt−1) β>0 representa el principio de aceleración de la teoría de la inversión. En su forma más sencilla, este principio establece que la inversión es proporcional a: La producción en el largo plazo. La producción. Los cambios en la producción.
26.- En los modelos con regresada binaria, lo que interesa son los ----- esperados de los coeficientes de la regresión y su importancia----y/o---- Signos; teórica; práctica. Valores; práctica; estadística. Signos; práctica; estadística. Valores; teórica; práctica.
27.- La curva “J”, muestra la relación dinámica entre: La inflación y el desempleo. El balance comercial y la depreciación de la moneda. El producto y la cantidad de dinero.
28.- Se puede utilizar la función de distribución acumulativa ........ en regresioners de modelos en los cuales la variable de respuesta es ....... para adquirir valores ....... La inflación y el desempleo. FDA, dicotoma, 0&1 El producto y la cantidad de dinero.
29.- En el modelo Logit. Aunque las probabilidades se encuentran entre 0 y 1, los logit no están acotados en esa forma Verdadero. Falso.
30.- No es factible la estimación por MCO de los modelos logit para datos individuales. Esto se debe a que: La razón de probabilidad se puede calcular pero se complejiza por el volumen de datos. Es necesario agrupar los datos para poder calcular la razón de probabilidad. La razón de probabilidad para cada caso carece de sentido.
31.- si una regresada es cualitativa. ¿La mejor medida de la bondad de ajuste es el coeficiente de determinación? Verdadero. Falso.
32.- Los modelos de autoregresión también se conocen como modelos estáticos? Verdadero. Falso.
33.- Seleccione una alternativa para completar correctamente el siguiente enunciado.
En el modelo …, el coeficiente de la pendiente mide … el cambio en la probabilidad de que ocurra un evento, como resultado de una unidad de cambio en el valor de la …, con un efecto constante de todas las demás variables. Probit; indirectamente; regresora. Logit; indirectamente; regresora. MLP; directamente; regresora.
34.- Es probable que el cálculo convencional de R2 se muy … a 1 en los modelos probabilidad con respuesta dicótoma Cercano. Inferior. Superior.
35.- Si el modelo incluye uno o más valores rezagados de la variable dependiente entre sus variables explicativas, se denomina: Rezago distribuido. Polinomio de Almon. Autoregresivo.
36.- ¿Para estimar los modelos de Koyck y de expectativas adaptativas consistentemente, el método más común es el método de variables instrumentales? Verdadero. Falso.
37.- Seleccionar la alternativa que contiene los términos que completan el enunciado. Un modelo puramente de rezagos distribuidos se estima mediante …........, pero en ese caso aparece el problema de …......., pues los valores rezagados sucesivos de una regresora tienden a estar ........... MCO; multicolinealidad; correlacionados MV; multicolinealidad; correlacionados MCO; multicolinealidad; estacionarios MCO; heterocedasticidad; correlacionados.
38.- El modelo de rezagos distribuidos con un rezago finito de k periodos es Yt = α+β0Xt +β1Xt−1 +β2Xt−2 +•••+βkXt−k +ut. ¿El coeficiente β0 se conoce como? Multiplicador de largo plazo. Multiplicador de mediano plazo. Multiplicador de corto plazo.
39.- Las razones psicológicas para incluir los rezagos establecen que: “Como resultado de la fuerza del hábito (inercia), la gente no cambia sus hábitos de consumo de inmediato tras una reducción de precios o de un incremento en el ingreso, quizá debido a que el proceso de cambio conlleve alguna desventaja inmediata” Verdadero. Falso.
40.- ¿El mayor problema o problema fundamental del MLP es que lógicamente no es un modelo coherente? Verdadero. Falso.
41.- De todos los modelos de probabilidad los lineales son considerados los mas sencillos. Verdadero. Falso.
42.- El rezago – tiempo – desempeña un papel secundario en economía. Verdadero. Falso.
43.- Seleccionar la opción correcta. Como empleamos el método de máxima verosimilitud, que en general es para muestras …, los … estimados son asintóticos. Grandes; errores estándar. Pequeñas; errores estándar. Pequeñas; parámetros. Grandes; parámetros.
44.- En el modelo Logit. Aunque L (logaritmo de la razón de probabilidad) es lineal en X, las probabilidades también lo son: Verdadero. Falso.
45.- En el modelo econométrico tradicional la variable regresada es cuantitativa, mientras que las variables explicativas podían ser: Cuantitativas y cualitativas. Solo cuantitativas Solo cualitativas.
46.- ¿Sims propuso un método ingenioso de estimación de los modelos de rezagos distribuidos? Verdadero. Falso.
47.- Si tomamos como ejemplo las elecciones presidenciales y suponemos que existen tres partidos ¿La variable de respuesta en este caso es binaria? Verdadero. Falso.
48.- En los modelos de probabilidad la razón de verosimilitud permite: Probar la hipótesis alternativa respecto de que los coeficientes de pendiente son simultáneamente iguales a cero. Probar la hipótesis nula respecto de que los coeficientes de pendiente son simultáneamente iguales a cero. Probar la hipótesis nula respecto de que los coeficientes de pendiente son simultáneamente diferentes a cero.
49.- Como E(Yi/Xi) en los MLP mide la probabilidad condicional de que ocurra el suceso Y dado X, esta debe encontrarse necesariamente entre: (0&∞). (0&1). (-1&1).
50.- En los modelos logit y Probit, ¿en vez de estadístico t para evaluar la importancia estadística de un …….., empleamos el estadístico (normal estandarizado)….., por lo que las inferencias se basan en la tabla normal. Coeficiente; z Coeficiente; t Error estándar; t.
51.- Los modelos Logit y Probit garantizan que se cumpla con: La condición de que las probabilidades condicionadas estimadas se encuentran cercanas a 0&1 La condición que las probabilidades tengan la minima varianza La condición que las probabilidades condicionales estimadas se encuentren entre 0&1.
52.- Al modelo probit también se lo conoce como modelo normit? Verdadero. Falso.
53.- Con base en información trimestral de 1930 a 1939, los resultados fueron los siguientes:
Yt =8.37+0.171Xt;
Yt =8.27+0.111Xt +0.064Xt−1;
Yt =8.27+0.109Xt +0.071Xt−1 −0.055Xt−2;
Yt =8.32+0.108Xt +0.063Xt−1 +0.022Xt−2 −0.020Xt−3
¿La segunda regresión es la “mejor” porque en las últimas dos ecuaciones el signo de Xt−2 no fue estable y en la última ecuación el signo de Xt−3 fue negativo? Verdadero. Falso.
54.- __________ los resultados del modelo _________ se pueden comparar con los obtenidos mediante el modelo logit, puede GPA PSI son estadísticamente significativas en lo individual. Cualitativamente, probit. Cuantitativamente, Logit.
55.- Amemiya sugiere multiplicar una estimación logit por 0,625, a fin de obtener una mejor estimación para el correspondiente Probit estimado Verdadero. Falso.
56.- Cual es la función que genera las siguientes FDA funciones de distribución acumulativa. Probit , Normal. Logit, Normal. Normal.
57.- Para interpretar la pendiente o pendientes de un modelo logit, se debe sacar el logaritmo de cada pendiente se suma uno a este valor y se divide el resultado para 100. Se obtendrá el cambio porcentual en la probabilidad. Verdadero Falso.
58.- Cual es la implicación de encontrar que en el modelo de Koyck al igual que en el modelo de expectstivas adaptativas, la variable explicstivas estocásticas Yt-1 esta correlacionada con el termino de error Yt? Los estimadores es MCD no solo están sesgados sino que ademas no son siquiera consistentes. Los estimadores es MCO no solo están sesgados sino que ademas no son siquiera consistentes. Los estimadores es MCI no solo están sesgados sino que ademas no son siquiera consistentes.
59.- En los modelos Logit podemos agregar tantas regresoras o variables X como señale la teoría del fenómeno estudiado. Verdadero. Falso.
60.- Para que sea considerada como correcta se deben seleccionar las dos respuestas correctas. ¿Qué sucede con el supuesto de normalidad, en los modelos MLP? Se mantiene y sigue una distribución tipo Poison. Se mantiene y sigue una distribución tipo Bernoull. No se mantiene.
61.- Los modelos Logit y Probit garantizan que se cumpla con: La condición de que las probabilidades condicionadas estimadas se encuentren cercanas a 0 & 1. La condición que las probabilidades condicionales estimadas se encuentren entre 0 & 1. La condición de que las probabilidades condicionadas estimadas se encuentren cercanas a 0 & 1.
62.- ¿Los autoregresivos señalan la trayectoria en el tiempo de la variable dependiente en relación con su(s) valor(es) pasado(s)? Verdadero. Falso.
63.- Si la información disponible está en un nivel micro o individual, no podemos estimar los modelos Logit mediante la rutina de MCO estándar. En esta situación quizá debamos recurrir al método de máxima verosimilitud (MV) para estimar los parámetros. Verdadero. Falso.
64.- Koyck propuso un método de estimación de modelos de rezagos distribuidos. ¿Si todas las β tienen el mismo signo, Koyck da por hecho que se incrementan geométricamente? Verdadero. Falso.
65.- Seleccionar la opción correcta. Como empleamos el método de máxima verosimilitud, que en general es para muestras …, los … estimados son asintóticos. Grandes; errores estándar Pequeñas; errores estándar. Pequeñas; parámetros Grandes; parámetros.
66.- En los modelos logit. Cuando se trabaja con datos agrupados. Tomando el ejemplo la probabilidad de tener vivienda y considerando que la variable independiente es el ingreso. La probabilidad, para cada nivel de ingreso se calcula con: Pi no es posible calcularlo. Pi= Número de casos totales/número de casos que cumplen con la característica. Pi = Número de casos que cumplen con la característica/Número de casos totales.
67.- Para la mayoría de las aplicaciones, los modelos logit y probit son muy semejantes. La diferencia fundamental está en que: La distribución probit tiene colas un poco más anchas La distribución logit tiene colas menos anchas. La distribución logit tiene colas un poco más anchas.
68.- Para realizar el proceso de identificación es necesario clasificar las variables de todo el sistema en: Endógenas y exógenas. Simples y Compuestas. Cualitativas y Cuantitativas.
69.- Para trabajar con una serie de tiempo, es necesario inicialmente determinas su la serie de tiempo es: Diferenciada. Espuria. Estacionaria.
70.- Las llamadas condiciones de orden y de rango aligeran la labor, proporcionando una rutina sistematica en el proceso de identificación: Verdadero. Falso.
71.- Los métodos uniecuacionales para estimar sistemas de ecuaciones, pueden ser mas sensibles a errores de especificación: Verdadero. Falso.
72.- Una serie estacionaria es aquella que: El azar tiene un papel secundario. Depende exclusivamente del azar. No depende del azar.
73.- El correlograma es un instrumento que nos permite medir: Heteroscedasticidad Multicolinealidad Autocorrelación.
74.- En el proceso de indentificación las variables predeterminadas están divididas en dos categorías _______, tanto actuales como rezagadas y _____________ Dicotomicas, dicotómicas rezagadas. Dicotomicas, dicotómicas sesgadas. Dicotomicas, dicotómicas represadas.
75.- La prueba de Durbin-Watson de la regresión cointegrada es uno de los métodos para probar cointegración. Verdadero. Falso.
76.- En presencia de simultaneidad el método de MC2E produce estimadores consistentes y eficiente. Verdadero. Falso.
77.- Oferta de dinero en Estados Unidos de enero de 1959 a marzo de 2008.
Diferenciada d (1). No estacionaria. Estacionaria.
78.- Una regla práctica para determinar el FAC es tomar desde un tercio o una cuarta parte de la longitud de la serie tiempo: Verdadero. Falso.
79.- Los estimadores de MCI son consistentes y eficientes, cuando las ecuaciones reducidas también lo son: Verdadero. Falso.
80.- Los sistemas de ecuaciones están formados por una ecuación para cada variable interdependiente. Verdadero. Falso.
81.- Algunas series de tiempo financiera, muestran lo que se conoce como fenómeno de la caminata: Diferencial. Aleatoria. Matemáticamente.
82.- El método de mínimos cuadrados indirectos se utiliza para estimar una ecuación exactamente identificada: Verdadero. Falso.
83.- Bajo la condición de orden, para que una ecuación esté sub indicada se debe cumplir que: K-k>m-1 K-k>=m-1 K-k<m-1.
84.- El MC2E es fácil aplicar porque todo lo que se necesita saber es el número total de variables exógenas o predeterminadas Verdadero. Falso.
85.- Las estaciones por MCI y MC2E son consistentes en muestras pequeñas: Verdadero. Falso.
86.- El proceso de identificación se realiza con el fin de establecer : Las estimaciones numéricas de los parámetros de una ecuación sesgada. Las estimaciones numéricas de los parámetros de una ecuación estructural. Las estimaciones numéricas de las dimensiones de una ecuación estructural.
87.- A diferencia del -----, el ---- proporciona múltiples estimaciones por parámetros. Mínimos cuadrados indirectos; método de mínimos cuadrados bietápicos. Mínimos cuadrados indirectos: métodos de mínimos cuadras ordinarios. Métodos de mínimos cuadrados ordinarios; métodos de mínimos cuadrados bietápicos.
88.- En la figura se presenta la información y correlograma de una serie de tiempo. En función de ella, podría concluir que la serie es de tiempo es no estacionaria porque hay el problema de Autocorrelación. Estacionaria. No estacionaria.
89.- La pruebas para medir estacionariedad se deben efectuar después de las causalidades. Verdadero. Falso.
90.- Las reglas para la identificación son: Orden y rango Ecuaciones reducidas, orden, rango y causalidad. Ecuaciones reducidas, orden y rango.
91.- El MC2E no se pueden utilizar para ecuaciones exactamente identificadas. Verdadero. Falso.
92.- Una serie de tiempo es estacionaria si: Su media, varianza y autovarianza (en los diferentes rezagos) cambian en el tiempo. Su media, varianza y autovarianza (en los diferentes rezagos) permanecen constantes. Su media, varianza y autovarianza (en los diferentes rezagos) son variables.
93.- Hablando en términos económicos, dos variables serán cointegradas si existe una relación de: Corto plazo. Largo plazo. Medio Plazo.
94.- El proceso de identificación se realiza para: Todas las variables. Todo el sistema de ecuaciones. Todas las Ecuaciones.
95.- Al diferenciar una serie pasamos de tener una serie no estacionaria a tener una serie: Estacionaria en diferencias. No estacionaria en diferencias Estacionaria.
96.- Los sistemas de ecuaciones están formados por una ecuación para cada variable independiente, dependiente, o endógena: Verdadero. Falso.
97.- El proceso de identificación se realiza sobre todo el sistema y no para cada una de las ecuaciones del mismo: Verdadero. Falso.
98.- Para realizar el proceso de identificación es necesario clasificar las variables de todo el sistema en: Dicotómicas. Endógenas y exógenas. Solo Endogenas.
99.- La idea básica detrás del MC2E es purificar la Y de la influencia de la perturbación b esticastica u: Verdadero. Falso.
100.- El diseño de modelos ARIMA fue hecho popular por Box y Jenkins. Verdadero. Falso.
101.- El método de caminata aleatoria es un ejemplo de serie de tiempo no estacionaria: Verdadero. Falso.
102.- En presencia de simultaneidad el método de MC2E produce estimadores consistentes y eficiente. Verdadero. Falso.
103.- Una ecuación en forma reducida es aquella que expresa únicamente una variable endógena en términos de: Las variables predeterminadas o las perturbaciones estocásticas. Las variables predeterminaras. Las variables predeterminadas y las perturbaciones estocásticas.
104.- Los modelos de regresión que consideran series de tiempo se utilizan frecuentemente para pronósticos. Verdadero. Falso.
105.- Para que un proceso sea estocástico estacionario el valor de la covarianza entre dos periodos depende solamente del rezago entre dos periodos de tiempo: Verdadero. Falso.
106.- Las pruebas para medir estacionariedad se deben efectuar después de las de causalidad: Verdadero. Falso.
107.- El primer paso para aplicar la condición de rango es escribir el sistema de forma tabular: Verdadero. Falso.
108.- En general si una serie de tiempo no estacionaria se debe diferenciar d veces para hacerla estacionaria, se dice que la serie es: Integrada de orden a. Integrada de orden d. Integrada de orden e.
109.- Las estimaciones con MCI Y MC2E son consistentes en la muestras pequeñas. Verdadero. Falso.
110.- El proceso de identificación se realiza para: Las identidades. Todo el sistema de ecuaciones. Las ecuaciones de comportamiento.
111.- La regresión entre series de tiempo debe ser espuria Verdadero. Falso.
112.- Una ecuación de forma reducida es aquella que expresa únicamente una variable en términos de: Las variables predeterminadas. Las variables predeterminadas y las perturbaciones estocásticas. Las variables predeterminadas o las pertubaciones estocásticas.
113.- Los sistemas de ecuaciones están formados por una ecuación para cada variable interdependiente: Verdadero. Falso.
114.- El segundo paso del proceso para estimar por el MCI es obtener las ecuaciones de la forma: MCO. MCI. MSO.
115.- El MCE2 no se pueden utilizar para ecuaciones exactamente identificadas. Verdadero. Falso.
116.- Es necesario que cada vez que se trabaje con una serie de tiempo de realice las pruebas formales de: Causalidad. Estacionaridad. Normalidad.
117.- Para resolver una ecuación exactamente identificada se debe aplicar: Mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados en dos etapas. Mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en dos etapas. Mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en una etapa.
118.-Como la varianza y la covarianza están medidas en las------ unidades, la función de---- es un numero sin unidad de medida. Mismas, heteroscedasticidad. Mismas, autocorrelación. Mismas, normalidad.
119.- En los modelos logit con datos agrupados. Cuando se trabaja con muestras pequeñas, los resultados estimados deben interpretarse con cautela. Verdadero. Falso.
120.- En economía, la independencia de una variable Y ( la variable dependiente) respecto de otra u otras variables X (las variables explicativas) pocas veces es: Instantánea. Larga. Duradera.
121.- Suponga que se desea estudiar la participación de la fuerza laboral de los hombres. ¿Cómo definiría la variable dependiente? Participación en la fuerza laboral o no participa. Número de horas que ha trabajado en el último mes. Número de horas que trabajan los hombres o número de horas que trabajan las mujeres.
122.- Tomando el ejemplo de la propiedad de vivienda. ¿El modelo Probit supone que para cada familia hay un nivel crítico o umbral del índice (no observable), que podemos dominar li*, tal que si li excede a li*, la familia tendrá una casa propia, de lo contrario no lo hará? Verdadero. Falso.
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