INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA
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Título del Test: INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA Descripción: TEST EXAMENES VARIOS II |
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A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. De una regresión simple sabemos que SCR=0,01 y SCE=0,03. El coeficiente de correlación entre X e Y será: 0,141. 0,204. 0,866. 0,578. A. B. C. D. . Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: En presencia de autocorrelación los estimadores MCO son sesgados e ineficientes. La prueba de Durbin y Watson supone que la varianza de las perturbaciones es constante. La exclusión de variables relevantes en el modelo puede dar lugar a valores significativos del estadístico de Durbin y Watson. La transformación dada por (𝑌𝑡 − 𝜌𝑌𝑡−1) y (𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1) para eliminar la autocorrelación, supone los errores siguen un proceso de Markov de primer orden. A. B. C. D. A. B. C. D. NINGUNA DE LAS ANTERIORES. El supuesto de normalidad referido a los errores: Es necesario para que se cumplan las propiedades de insesgadez y eficiencia de los estimadores MCO. Es necesario para que el estimador MCO sea eficiente pero no para su insesgadez. Solo afecta a la distribución exacta de los estadísticos de contraste, pero no a las propiedades de los estimadores. Ninguna de las anteriores es correcta. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. |