Introduccion a Estadisticas

Señale la opción correcta en Estadistica descriptiva. La teoría de la probabilidad nos permite elevar los datos de una muestra para extraer conclusiones del universo, con un determinado error y un cierto nivel de confianza o probabildad. Los parámetros son las características poblacionales que deseamos investigar y que suelen ser desconocidas a priori. Los atributos son las características o parámetros numéricos de la población y pueden ser discretos o continuos. Todas son correctas.

En una distribución de frecuencias unidimensional. La frecuencia absoluta es un número de veces que se presenta un valor (sí se trata de una variable) o un carácter o modalidad. La frecuencia relativa acumulada de un determinado valor ordenado Xi, es la suma de las frecuencias relativas fi de dicho valor y de los valores inferiores a él. La frecuencia total del número de veces que se presenta un valor (si se trata de una variable) o un carácter o modalidad. Las opciones A y B son ciertas.

En una distribución unidimensional de frecuencias. La suma de las desviaciones de todos los valores respecto de su media aritmética es cero solo cuando la distribución es simétrica y/o cuando la media aritmética es representativa. La suma de las desviaciones de todos los valores respecto a su media aritmética es cero en todos los casos. La media geométrica es siempre menor que la aritmética. A y B son ciertas.

En relación con las medidas robustas de tendencia central. La trímedia es un índice de tendencia central que consiste en calcular una media aritmética ponderada de tres medidas: La mediana (con peso doble) y el primer y tercer cuartil. La media recortada a nivel 2 implicaría eliminar las dos puntuaciones mayores y las dos menores. Todas las medidas robustas de tendencaa central tratan de paliar los problemas de estimación asociados a distribuciones anómalas, siendo estadisticos que funcionan bien para varios tipos distintos e distribuciones teóricas, pero no para todas,. Todas son correctas.

En el estudio de la asociación entre dos variables. Se dice que existe "dependencia aleatoria o dependencia estadística parcial" cuando existe una función tal que todos los valores de la variable la satisfacen (a cada valor de X le corresponde uno solo de Y o a la inversa). Es importante hacer una consideración al termino de causalidad y especificación previa de un modelo teórico que recoja las principales relaciones de causalidad. El signo y la intensidad de la dependencia, es estudiado por la Teoría de la Regresión, mientras que el estudio de las funciones relacionan las variables, es abordado por la Teoría de la correlación. a y b son correctas.

En una distribución bidimensional: El coeficiente de regresión R"2 tiene un valor comprendido entre 0 y 1 (0 y 100%) cuando su valor es 1 indica una nula representatividad de la ecuación de regresión y cuando su valor es 0 indica un ajuste perfecto entre la ecuación estimada y la nube de puntos. El coeficiente de correlación lineal de Pearson, R"2 es la medida e bondad del ajuste más habitualmente usada y varía entre -1 y 1. Una vez estimada una ecuación de regresión podemos emplearla para poder obtener datos que se encuentren en el mismo rango que los estudiados (interpolación) o para obtener valores ajenos a los inicialmente disponibles (extrapolación). Todas son ciertas.

En relación a los números índices: La propiedad de la existencia viene definida por el hecho de que si se hacen coincidir el periodo base y el periodo actual el valor del indice tiene que ser igua a la unidad (o a 100 si se elabora en porcentajes) en la notación habitual I=100. La propiedad de la proporcionalidad indica que si en el período actual todas las magnitudes experimentan una variación proporcional, el número índice tiene que experimentar también dicha variación. La propiedad circular viene formulada en la siguiente forma Ii In/100 100= 1. Ninguna.

En una serie temporal. Las variaciones estacionales se estudian mediante los denominados procedimientos de desestacionalización, siendo los más sencillos y utilizados el método de porcentaje promedio y el método del porcentaje promedio móvil. Los principales inconvenientes de utilizar medias móviles para calcular una tendencia son la pérdida de información y la arbtrariedad que conlleva este método de ajuste. El cálculo de la tendencia por el método de los semipromedios no es posible. A y B son ciertas y C falsa.

Si en una distribución unidimensional de frecuencias hay dos medias aritméticas se elige como válida: una cualquiera de ellas. La media de ambas. Este caso solo puede ocurrir cuando la distribución es bimodal. No puede darse este caso.

Sí a todos los valores de una variable le sumamos una constante positiva m entonces. La nueva media aumenta en esa constante m. La nueva media disminuye en esa constante m. La nueva media queda multiplicada por esa constante m. La nueva media no varía.

Sí tenemos una distribución de variable continua con un número grande de valores, ¿qué número de clases de intervalos se deben fijar?. Muchas clases. Depende, en cada caso, de las características de la variable. Hay una regla empírica (Sturges) que determina exacamente el número de intervalos que deben emplearse. Pocas clases, nunca más de 10.

La varianza se puede puede obtener como: La media e los cuadrados de la variable. El momento de segundo orden respecto al origen menos la media aritmética elevada al cuadrado. El cuadrado de la media de la variable. Ninguna.

Indique cual es la correcta. Nunca puede ocurrir que las rectas de regresión de dos variables X e Y entre sí (X/Y e Y/X) coincidan. El signo y la intensidad de la dependencia, es estudiado por la Teoría de la Regresión. Los estudios de regresión, correlación y dependencia estadística deben, ajustarse siempre a un modelo causal más o menos complejo. Todas son ciertas.

En una regresión lineal en la que el coeficiente e correlación lineal es negativo, ocurre que: El coeficiente e determinación es positivo. El coeficiente de determinación es negativo. No se puede determinar el signo del coeficiente de determinación. Ninguna de las anteriores es siempre cierto.

En el estudio de la asociación entre variables cualitativas: La Q de Yule toma valores comprendidos entre 1 y -1. El coeficiente de contingencia C toma valores comprendidos entre 0 y 1. Coeficiente de V de Cramer oscila entre cero y uno. Las tres afirmaciones son correctas.

Si la covarianza de dos variables aleatorias vale cero, entonces: Las variables son siempre independientes. Las variables no están relacionadas linealmente. Las variables son dependientes, aunque no podemos conocer la intensidad de la dependencia. Ninguna.

Las ventajas de la media armónica son: Es más representativa que otras medidas en los casos de obtener promedios e velocidades, rendimiento, productividad, etc. Para su cálculo tiene en cuanta todos los valores de la distribución. Los valores extremos tienen una menor influencia que la en la media aritmética. Todas las afirmaciones son ciertas.

El índice de precios industriales. Mide la variación de precios de los bienes de consumo. Tiene periodicidad mensual. Es elaborado por el Banco de España. Es elaborado por el Ministerio de Industria.

Señale la correcta. La media aritmética no siempre se puede calcular. La suma de todas las desviaciones respecto a la media nunca es cero. Los cambios de escala no afectan a la media. La media aritmética es menor que la media armónica.

Para el caso de la variable con 10 valores diferentes ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera?. El coeficiente de variación e Pearson es siempre menor o igual que 1. Para que la distribución sea simétrica ha de ser el Coeficiente de asimetría de Fisher igual a 1. El índice Gini puede ser menor que cero. Ninguna de las anteriores.

Indique cual es la FALSA. Para calcular el índice de Laspeyres necesitamos conocer los precios de cada año. Para calcular el índice de Paasche es suficiente con conocer los índices de Laspeyres y Fisher. El índice de Fisher es siempre mayor que el índice de Laspeyres. El cuadrado del índice de Fisher es igual al producto de los índices e Laspeyres y Paasche.

El método de las medias móviles es una técnica que. Calcula la tendencia mediante la recta que une las dos medias (o semipromedios) de las dos mitades en que se divide la serie e datos. Es na buena técnica para eliminar el componente cíclico de una serie. Calcula la tendencia sin necesidad de ajustar una función previa. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál de los siguientes fenómenos no tiene sentido abordar con técnicas de análisis estadístico?. Obtener la proporción de clientes insatisfechos por el servicio de telefono en España durante 2011. Calcular la cuota de amortización mensual que se pagará para amortizar un prestamo o interes variable del Euribor + 2%. Calcular el gasto de medio de los ciudadanos en España en tabaco desde 2011. Calcular la cuota de mercado del BBVA en el año 2015 en el mercado hipotecario español.

¿Cuándo se elabora una distribución e frecuencias unidimensional e tipo I?. Cuando la característica X toma pocos valores pero se repiten un gran número de veces. Cuando la variable X toma pocos valores y ninguno se repiten. Cuando el número de valores que puede tomar la variable X es muy elevado. Ninguno.

El coeficiente de determinación nos determina. El % de la varianza de Y explicada por la varianza X. La relación lineal entre X e Y. El porcentaje de la varianza de Y explicada por el modelo. La raíz cuadrada de Y.

La varianza. Se define como la media al cuadrado de los valores absoluto de la desviaciones respecto a la mediana. Aproxima la adecuación de una muestra a la población que representa. Mide la variabilidad de una variable alrededor de su media; este estadístico está siempre comprometido entre 0 y 1, e forma que el valor de 1 indica que toda la variable esta muy agrupada en torno a la media. Ninguna.

Las variaciones cíclicas e irregulares de una serie. Son las que tienen una periodicidad mayor de un año y recogen ciclos que tienen dos componentes básicos: la amplitud o la distancia que media entre el cero y el máximo valorque alcanza el ciclo, y el periodo o el tiempo que tarda en ocurrir un ciclo completo. En teoría, cabe entender una serie temporal como una suma de un número indeterminado de ciclos de amplitud y períodos diferentes, y puede demostrarse que la varianza que muestra en el tiempo una serie temporal se obtiene a partir de la suma de las amplitudes de los diferentes ciclos en que se descompone la serie temporal. Las dos opciones anteriores son ciertas. Ninguna.

Según Laplace la probabilidad es: El cociente entre el número de casos favorables y el número e casos o elementos posibles del experimento. El cociente entre el número e casos o elementos posibles y el número de casos favorables. La frecuencia relativa a partir e repetir 100 veces el experimento. La media del número de casos favorables cuando se repite el experimento muchas veces.

El coeficiente e Correlación lineal e Pearson siempre tomará valores entre: [-1,1]. [0,1]. [-1,1). (-1,1).

¿Qué estudia la Teoría de la correlación?. La dependencia exponencial e dos o más variables. Las medidas de concentración de dos variables. La interdependencia, covariación o variación conjunta de variables. El estudio de las funciones que relacionan dos o más variables correlacionadas.

El diagrama de Pareto. Esta basado en el principio de Pareto, aplicado a la mala distribución e la riqueza. Es una popular herramienta gráfica, muy usada en economía y cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Representa la valores e las variables en el eje de ordenadas y las frecuencias en el eje de las abscisas. La opción a y c son ciertas.

Dada una serie cuya periodicidad es anual. No tiene componente estacional. Se ajusta siempre al esquema multiplicativo. Carece de ciclo. Ninguna.

El suceso que ocurre siempre que no ocurre A se dice que. Suceso seguro. Suceso complementario o suceso contrario. Suceso incompatible. Ninguna.

La covarianza entre dos variables cuantitativas. Se define como el momento de segundo orden respecto al origen. Se conoce también como Coeficiente de variacion de Pearson. Su valor esta siempre comprendido entre -1 y +1 y determina el signo positivo o negativo de la correlación entre dos variables. Ninguna.

Una muestra representativa estadisticamente es: Cualquier subconjunto de individuos pertenecientes a la población a investigar. Un subconjunto de individuos de la población a investigar que constituya al mens al 20% el tamaño de la población. Puede considerarse estadisticamente representativa toda muestra que refleje cuotas proporcionales de todos los estamentos que haya en la población. Ninguna.

El Dirce (Directorio central de empresas). Es un registro estadístico ligado a los registros mercantiles y a los registros de la propiedad en el que se incluyen todas las empresas que desarrollan alguna actividad en España. Es una publicación en la que se incluyen las principales empresas españolas en cada uno de los sectores de actividad con un ranking de las ventas que realizan, sus domicilios, etc. Es un registro estadístico del Banco de España ligado a la Central de Balances con el que dicho Banco elabora las cuentas nacionales y sus principales operaciones estadísticas. Ninguna.

Los momentos respecto a la origen y a la media de una variable estadística cualquiera cumplen las siguientes afirmaciones: Son iguales si la media es cero. Son iguales si la varianza es 1. Son siempre distintos. Son iguales si la desviación tipica es 1 o -1.

El coeficiente de apertura se define como: La diferencia entre el tercer y el primer cuartil de la distribución. La diferencia entre el percentil 90 y 100. La diferencia entre el mayor y el menor valor de la distribución. Ninguna.

La técnica de alisado exponencial de serie temporales. Pretende eliminar las fluctuaciones aleatorias, captando patrones de conducta que sean evidentes en la serie temporal observada y usar ese patrón para predecir los nuevos valores. La técnica de alisado exponencial de Holt, se emplea cuando la serie presenta un comportamiento estacionario, es decir, no tiene tendencia. Las técnicas del alisado exponencial simple se emplea cuando la serie presenta una tendencia lineal, creciente o decreciente. Las tres opciones son ciertas.

La teoría de probabilidad. La unión de dos sucesos A y B, se define como el suceso formado por todos los elementos de A y B o lo que es lo mismo como el suceso que se verifica cuando se realiza A o B. La diferencia de sucesos es el suceso formado por todos los elementos e A que no son de B, es decir el suceso que se verifica cuando se verifica A y no se verifica B. La diferencia simétrica de dos sucesos A y B, es el suceso que se verifica cuando o bien se verifica A y no se verifica B, o bien se verifica B y no se verifica A. Todas son correctas.

Si a la variable estadística la sometemos a cambio de escala. Su varianza no queda afectada por el cambio de escala. Su varianza queda afectada por el cambio de escala. Su desviación típica no queda afectada por el cambio de escala. Su media aritmética no varia.

La probabilidad de dos sucesos cualquiera, P(AUB), es igual a: P(A) + P(B). P(A) + P(B) - P(A n B). P(AUB)-P(A)-P(B). Ninguna.

La encuesta anual de Servicios de España. Es una Encuesta que realiza el INE a las empresas encuadradas en los diversos subsectores del secor de servicios; tiene carácter trimestral y permite fundamentalmente estimar el empleo y el desempleo en cada sector de la actividad de la economía española. Es una Encuesta que realiza el INE a las empresas encuadradas en los diversos subsectores del sector de servicios; tiene carácter anual y permite estimar las variables macroeconómicas del sector y su contribución al PIB y a la contabilidad nacional. Es una encuesta elaborada con carecter anual por el ministerio de la economía y competitividad y que tiene por fin conocer la estructura del sector para decidir las políticas a seguir en relación con la mejora del mismo. Ninguna.

La estadística oficial en España comienza con la creación de: Instituto geografico y estadístico. Instituto nacional de estadística. Comisión Estadistica del reino.

La oficina estadística de UE. Instituto europeo de estadística. Eurostat. Oficina de estadística de la unión europea.

La encuesta de población activa tiene periodicidad: Anual. Mensual. Trimestral.

El IPC. Es un índice de tipo Laspeyres que se elabora mensualmente por el INE. Es un deflactor e la contabilidad nacional. Se aplica en la revisión de los contratos de arrendamiento de inmuebles. Todas.

La contabilidad nacional de España. Es una operación que se realiza por el INE. Es una operación estadística realizada por el Banco España. Las dos son correctas.

El índice de precios percibidos y pagados por los agriculturos. Tiene periodicidad mensual y es elaborado por el INE. Es una estadística e EUROSTAT. Las dos opciones son ciertas. Las dos opciones son falsas.

Todas las variables discretas pueden hacerse en determinados casos variables continuas. Verdadero. Falso.

El siguiente intervalo (8,10] se define como. Abierto en ambos extremos. Cerrado en ambos extremos. Abierto por el extremo inferior y cerrado por el extremo superior. Cerrado por el extremo inferior y abierto por el extremo superior.

En el editor de datos del SPSS¿las columnas son registros y las filas variables?. Verdadero. Falso.

En el SPSS las variables numéricas pueden ser: Nominales. Ordinales. Escala. Todas las respuestas.

Si una variable estadística la sometemos a un cambio de escala y un cambio de origen. Su media aritmética queda afectada por ambos cambios. Solo afecta el cambio de escala. Solo afecta el cambio de origen. Ninguna.