Un tipo cupón cero es, por ejemplo: El de un depósito a plazo de 12 meses con pago de intereses al vencimiento El de cualquier bono con un vencimiento inferior a 1 año Es el cupón que pagan los bonos con rating especulativo El de un bono cuyo cupón es del 0% si la empresa no obtiene beneficios.
Una empresa tiene una emisión privada de deuda a un año con valor nominal de 1.000.000 euros y una tasa de cupón anual del 4%. La rentabiliad de la Letras del Tesoro a un año es del 2,5% y la empresa tiene un rating AAA lo que significa un diferencial sobre obligaciones sin riesgo del 0,5%. Calcula el Valor de Mercaddo de la deuda. 1.009.709 euros 1.014.634 euros 995.215 euros 990.385 euros.
Si la rentabilidad del cupón aumenta, el efecto sobre la TIR del bono será: Disminuye la TIR si la ETTI tiene pendiente positiva Disminuye la TIR Aumenta la TIR Aumenta la TIR si la ETTI tiene pendiente positiva.
En un contexto deflacionario en el que el bien dinero cada vez va valiendo más, ¿qué tipo de políticas monetarias y fiscales son las más adecuadas? Bajadas de tipos de interés e incremento del gasto público Subidas de tipos de interés y reducción en la inversión pública Subidas de tipos de interés e incremento en el gasto público Bajadas de tipos de interés y subida de impestos.
Cuando se producen tensiones en el mercado de hipotecas y los tipos de interés se incrementan de forma significativa, se generan situaciones de Seleccion adversa al atraer a prestatarios de alto riesgo Sólo se ven atraídos en estas condiciones prestatarios muy solventes Los prestamistas soportan menos riesgo Se generan problemas de deflación.
Señala aquella respuesta que defina la propuesta de la Teoría de la Preferencia por la Liquidez en el mercado de bonos El tipo de interés a corto plazo en el futuro es menor que el tipo forward definido en la actualidad por la existencia de una prima por liquidez respecto de los bonos a largo plazo El tipo de interés forward es igual al tipo de interés spot esperado para el futuro Ahora el tipo de interés forward es igual al tipo de interés esperado para el futuro menos una prima por liquidez De acuerdo a esta teoría los inversores prefieren invertir a largo plazo y por eso exigen una rentabilidad mayor a sus inversiones a corto plazo.
Supongamos que obtienes un préstamo por 10.000.000 euros a una TIR del 10% anual, y se amortiza en base a 5 anualidades de amortización real vencida iguales y consecutivas (sistema alemán). Calcula el montante pagado total como la suma de las 5 cuotas abonadas: 13.000.000 euros 12.000.000 euros 10.500.000 euros 10.000.000 euros.
Supongamos que se quiere realizar una inversión a corto plazo y existen dos posibles alternativas de inversión: invertir en Letras a 1 año a un tipo de interés del 4%, o bien invertir en bonos a 2 años al 5%. Halla el valor de las expectativas que existen hoy del tipo de interés que ofrecerá una Letra anual dentro de un año para que ambas alternativas de inversión sean equivalentes (aproximación a 1 décimal) 6% 7% 3% 5,5%.
Si se aplica la regla del valor de los activos en el momento de la jubilación (regla 0,3 y 0,4%), para una hipoteca de 120.000 euros, ¿cuál debería ser el valor de los activos de un particular en el momento de la jubilación para tener una situación de comodidad con la casa adquirida? 900.000 euros 780.000 euros 500.000 euros 360.000 euros.
Calcula la TIR de un bono español de 5 años que ofrece una rentabilidad del cupón del 3,25% y tiene un nominal de 1.000 euros, que coincide con el valor de mercado. Se supone que se amortiza al 110% 5,06% 3,25% 5,17% 3,36%.
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