Técnicas de Predicción Turística

1. Las ventas de los últimos 4 meses fueron las siguientes, Mes Septiembre Octubre Noviembre diciembre Cantidad vendida 4 8 2 6 El coeficiente de autocorrelación con dos desfeases o retardos será: a. 0,25. b. 0,5. c. 2. d. Ninguna es correcta.

2. A partir de la estimación, Y; = 2,38 + 0,8 X1i- 1 X2i (0,23) (0,19) (0,55) n = 43, R2 = 0,89 Donde debajo de los parámetros estimados aparecen sus errores estándar entre paréntesis. El análisis designificatividad de X₂ proporciona el siguiente resultado, indique la mejor opción: a. Rechazamos la hipótesis nula con el 99% de confianza. b. Rechazamos la hipótesis nula con el 95% de confianza. c. Rechazamos la hipótesis nula con el 90% de confianza. d. No podemos rechazar la hipótesis nula con el 90% de confianza.

3. Con una muestra de 123 observaciones se ha obtenido al estimación siguiente: Yt = 2,5 + 0,8X1; + 0,5X2i, R2 = 0,04. La hipótesis nula Ho: B₁ = B2 = 0 al 5% de significatividad: a. Se rechaza. b. No se rechaza. c. Ninguna es correcta. d. No se puede calcular, faltan los errores estándar y la covarianza de los estimadores.

4. En un modelos de regresión simple los residuos estimados de la regresión se definen como,. a. b. c. d.

5. A partir de la siguiente estimación Y = ẞo + ẞ1log(X1;) + ẞ2X2i + εi; señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta,. a. Si X1; se incrementa un 1%, Y; lo hace en 0,01 B1 unidades. b. Si X1i se incrementa en una unidad, Y lo hace en un 100.B1%. c. Si X1i se incrementa un 1%, Y; lo hace en un 100 ẞ1 unidades. d. Si X1; se incrementa una unidad, Y lo hace en un 0,01 В1%.

6. Para analizar cómo influye en el salario de un trabajador, el hecho de pertenecer a un sindicato:. a. Solo puede plantearse una ecuación con una variable binaria y el resto de las variables variables explicativas, incluida la constante. b. Podrían utilizarse dos variables binarias si se excluye la constante. c. Deben incluirse necesariamente dos variables binarias. d. Ninguna es correcta.

7. El p-valor es,. a. El nivel de significación empleado en el contraste. b. El nivel de significación mínimo al que puede rechazarse la hipótesis nula. c. El nivel de significación máximo al que puede rechazarse la hipótesis nula. d. Ninguna es correcta.

8. Para estandarizar una variable debemos,. a. Sumar y restar 1,96 veces la desviación típica de la variable. b. Restar la media y dividir por la desviación típica. c. Dividir la variable por la raíz cuadrada de la varianza. d. Ninguna es correcta.

9 El supuesto de esperanza condicionada nula [E(ε/X) = 0] implica que: a. La media de las discrepancias estimadas es nula. b. Los errores no dependen del valor que tomen las variables explicativas. c. Los errores recogen la influencia del resto de variables no consideradas. d. Los valores de cov(E;, &j) = 0, Vi ≠ j.

10. Señale cuál de las siguientes características de la series Xt es incompatible con la estacionaridad: a. La media de X es distinta de cero. b. La varianza de X, no es constante. c. Los valores de la función de autocovarianza son distintos de cero. d. Ninguna es correcta.

11. Diga cuál de las siguientes condiciones no es necesaria para probar el teorema de Gauss Markov: a. var(ε) = σ². b. E→ N(0, 02). c. E(E,εj) = 0, i + j. d. E(ε₁) = 0.