TEMA 1 ECONOMETRÍA

Las variables predeterminadas. Miden la influencia que sobre la variable explicada tienen las variables explicativas. Son los valores retardados del regresando que son siempre observables. No son siempre variables controlables. Ninguna de las anteriores.

En un modelo econométrico. El regresando es una variable exógena. Las variables exógenas son variables predeterminadas. Las variables predeterminadas son siempre variables no controlables. Ninguna de las anteriores.

Los parámetros de un modelo econométrico. Son valores conocidos que cuantifican el efecto de las variables explicativas sobre las endógenas. Son siempre no observables. Miden la influencia que sobre la variable explicada tienen las variables explicativas. Ninguna de las anteriores.

Las variables exógenas. No son explicadas por el modelo en el momento t, pero sí en el t-1. Se denominan también variables dependientes. Son variables no observables. Son variables predeterminadas que nunca son explicadas por el modelo.

Las variables predeterminadas. Son siempre variables controlables. Pueden ser valores retardados del regresando. Son las variables explicadas por el modelo en el momento actual. Ninguna de las anteriores.

La perturbación aleatoria. Es una variable observable. Puede ser omitida del modelo econométrico. Es una variable no estocástica que recoge un conjunto de factores que no aparecen de forma explícita en el modelo, pero influyen en el regresando. Convierte al modelo económico en un modelo econométrico.

Especificamos un modelo en el que se hace depender los salarios de los trabajadores de la enseñanza privada en Santiago, del sexo de los trabajadores. Para su estimación se dispone de datos del período 2007-2010 de 710 trabajadores: Es un modelo temporal, ya que recoge datos de las variables a lo largo del tiempo. Se trata de un modelo mixto o de datos de panel. Solo deberían incluirse variables explicativas controlables. Está incorrectamente especificado ya que el sexo de los trabajadores no es una variable cuantitativa.

Un modelo econométrico dinámico. Difiere de los modelos estáticos en que incorpora la perturbación aleatoria. Sólo recoge relaciones contemporáneas entre las variables del modelo. Incluye regresores que son siempre no estocásticos. Es, por ejemplo, un modelo autorregresivo.

El regresando de un modelo econométrico. Se denomina también variable explicativa. Es una variable aleatoria. No depende de la perturbación aleatoria al ser exógena. Se conoce como variable independiente.

En un modelo econométrico uniecuacional: Las variables explicativas no pueden ser aleatorias. Sólo hay un regresando. Únicamente puede haber un regresor. Los parámetros son elementos conocidos.

La fase de estimación de un modelo econométrico. No es necesaria para la verificación del modelo. Consiste en la aplicación de métodos estadísticos a los datos de las variables observables elegidos dependiendo de la fase de especificación. Requiere únicamente la especificación previa del modelo. No nos permite obtener valores numéricos concretos como estimadores muestrales de los parámetros.

La estimación de un modelo econométrico. Consiste en obtener valores para las variables explicativas. Consiste en la obtención de valores numéricos para los parámetros del modelo. Consiste en determinar cuáles son las variables que se introducen en el modelo. Es la verificación de teorías.

Analizar el comportamiento de la tasa de paro en las comunidades autónomas en diciembre del 2007 es un ejemplo de. Datos temporales. Datos de panel. Datos cross-section. Datos experimentales.

Los datos de panel. Estudian un grupo de individuos en un momento determinado del tiempo. Se denominan datos mixtos o longitudinales. Sólo se refieren a variables de tipo cualitativo. Son lo mismo que los datos temporales.

Si se dispone del saldo que presenta la cuenta de ahorro de una muestra de familias gallegas el último día del año 2006, el tipo de datos disponible es. De corte transversal o serie atemporal. Una serie temporal. Mixto, de corte transversal y serie de tiempo. Ninguna de las demás respuestas es correcta, pues se trata de datos de panel.

En un modelo de regresión lineal simple, la pendiente de la regresión: Indica en que porcentaje de incrementa Y ante un incremento de un 1% en X. Cuando multiplicamos por la variable explicativa nos da la predicción de Y. Indica cuantas unidades se incrementa Y ante un incremento unitario de X. Representa la elasticidad de Y respecto a X.

Un modelo econométrico uniecuacional: Puede ser estimado utilizando una muestra temporal o atemporal. Contiene sólo una endógena corriente, pero no puede contener ninguna retardada. Puede contener dos variables endógenas corrientes. Tiene que ser necesariamente un MRLNC.

Disponemos de datos correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2008, para explicar el consumo de alimentos en España. Estamos ante una muestra de datos de panel. Es una combinación de datos temporales y atemporales. Se trata de una muestra de datos temporales, mensuales. Ninguna de las anteriores.

Según la correlación entre los regresores y la perturbación podemos distinguir…. Modelos con incorrelación total, con homocedasticidad y esperanza nula. Modelos lineales y no lineales. Modelos con incorrelación total, incorrelación contemporánea y correlación contemporánea. Ninguna de las anteriores.

La variable perturbación aleatoria no está presente en un modelo matemático y sí en un modelo econométrico, siendo esta. Una variable no estocástica. Una variable “ruido blanco” en un MRLG. Una variable que posee carácter aleatorio. Ninguna de las anteriores.

Se denominan regresores a las variables que intervienen en el modelo como variables explicativas, siendo estas…. Variables endógenas y exógenas. Variables dependientes. Variables endógenas retardadas y exógenas. Ninguna de las anteriores.

Únicamente una de las siguientes afirmaciones es correcta, señala. En un modelo econométrico, todas las variables son observables. Un modelo econométrico únicamente puede tener una variable explicada. En un modelo econométrico, todos los regresores son exógenos al modelo. Las variables predeterminadas son aquellas que explican el comportamiento de la variable endógena.