Test dfra 2

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Título del Test:
DFra 2

Descripción:
D financiera 2

Autor:

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Fecha de Creación:
02/05/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 56

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Temario:

Sobre la CMLL se sitúan Las carteras, eficientes e ineficientes Las carteras eficientes Las carteras perfectas Las carteras inteligentes.
De acuerdo con la SM L Cuanto mayor sea el riesgo propio de un activo, mayor rentabilidad, exigirán los inversores de dicho título para decidirme o comprarlo a mantenerlo en cartera Cuanto mayor sea el riesgo sistemático de un activo, mayor, rentabilidad e exigirán Los inversores de dicho título para decidirse a comprarlo o mantenerlo en cartera Cuanto mayor sea el coeficiente de volatilidad, mayor rentabilidad e exigirán los inversores de dicho título para decidirse a comprarlo o mantenerlo en cartera Cuanto mayor sea la diversificación, mayor rentabilidad generan los activos sin riesgo.
Las carteras mixtas, según el modelo de Marcovich La curva de carreteras eficientes se convierten en una recta La curva de carteras eficientes sigue igual que en las carteras sin riesgo La recta de carteras eficientes se convierte en una curva cóncava La recta de carteras eficientes se convierte en una curva convexa.
Según la ecuación de la SM L en un mercado en equilibrio, el rendimiento de las distintas carteras eficientes bien explicado totalmente por el riesgo, medido por El coeficiente de volatilidad La desviación típica La varianza El coeficiente de correlación.
La rentabilidad de las carteras mixtas vienen dadas por A los activos sin riesgo B. Los activos con riesgo Los activos volátiles La respuestas AIB son correctas.
Los conocidos como Landing portfolio Son activos con riesgo Son carteras con activos sin riesgo Son carteras que invierten en activos con y sin riesgo Son carteras en las que los inversores endeudan para invertir en activos sin riesgo.
Según el índice de Jensen, si tenemos un activo financiero con valor uno Neutro Superior Inferior Ninguna.
El índice de Sharpe Suele denominarse ratio premio, volatilidad Expresa la prima de riesgo obtenida por cada unidad de riesgos soportado por el fondo Clasifica las carteras, según su deseabilidad, siendo preferibles aquellas carteras con menor valor Clasifica los activos financieros superiores inferiores o neutros, según su valor.
Cuánto vale el coeficiente de volatilidad del activo sin riesgo Cero Uno -1 Ninguna.
La expresión Mide el rendimiento de la cartera eficiente dado por la CML Mide el rendimiento del título en equilibrio dado por la SML Y el rendimiento de la cartera en equilibrio, según el modeloCAPM Ninguno .
Basándose en los supuestos de la teoría del mercado de capitales, señale la respuesta incorrecta Todos los inversores se sitúan en la frontera eficiente, de la región de las carteras posibles El mercado es perfectamente competitivo Todas las inversiones son infinitamente fraccionaban Todos los inversores no tienen las mismas oportunidades para invertir.
Según el Índice de treynor Pon una cartera, será mejor Cuanto mayor sea el valor de TP Cuanto menor sea el valor de TP Cuanto mayor sea el premio que la cartera paga, porque Unidad De riesgo sistemático A y C. Son correctas.
En el modelo capm El único riesgo existente para valorar los activos financieros será el riesgo sistemático El único riesgo existente para valorar los activos financieros será el riesgo específico Se tendrán en cuenta tanto los riesgos de los activos con y sin riesgo Todas las respuestas son correctas.
Cuando hablamos de Performance de una cartera de inversión Nos referimos al grado de rentabilidad de la cartera Nos referimos al grado de riesgo de la cartera Nos referimos a medidas que permitan comparar carteras con una cartera del mercado Nos referimos a la línea de mercado de capitales SML.
Una cartera óptima que figura en la siguiente figura de qué tipo es Es borrowing portafolio Es Lending , Port folio Está formada solo por valores, mobiliarios, inversión con ri Está formada solo por valores, inmobiliarios, inversión sin riesgo.
Una acción está sobrevalorada cuando Se sitúe por encima de la SML Se sitúe sobre la SM L Se sitúa por debajo de la SML Su valor intrínseco sea mayor que el precio del mercado.
Según la expresión que Cartera es Es una cartera en la que no existe la posibilidad de préstamo ni endeudamiento Es Lending por folio si X1 es positivo presto y sería Lending Está formada solo por valores, inmobiliarios, inversión sin riesgo Es borrowing Port, folio X1, es negativo, pido prestado.
Señala la respuesta incorrecta La CML sirve para cualquier activo individual y para cualquier cartera ya sea eficiente o o no La SM L sirve para valorar carteras eficientes La CML solo sirve para valorar carteras eficientes La SM L sirve para valorar carteras eficientes.
La contribución relativa de un título al riesgo de una cartera, coincide con El riesgo propio específico del título El producto de la Covarianza entre la rentabilidad del título y la rentabilidad de la cartera, por la proporción con la que el título entra a formar parte de la cartera La Co varíanza entre la rentabilidad del título, la rentabilidad de la cartera El riesgo total del título.
Según el índice de Jensen, si tenemos un activo financiero, cuyo valor es uno se considera Nulo Superior Neutro Inferior.
El índice de Sharpe Clasifica las carteras, según su deseabilidad, siendo preferibles aquellas carteras con menor valor valor Clasifica los activos financieros en superiores inferiores o neutros, según su valor Suele denominarse ratio premio, volatilidad Expresa la prima de Riesgos, obtenida por cada unidad de riesgos soportado por el fondo.
Marque la respuesta incorrecta: el coeficiente de volatilidad Su valor puede ser negativo Clasifica los activos en poco volátiles o defensivos, activos, volátiles, normales o neutros y activos, muy volátiles o agresivos Indica la parte del rendimiento de un título de una cartera que no depende del mercado Es la pendiente de la recta De regresión del modelo del mercado de Sharpe.
Si una cartera es eficiente, a qué será igual su riesgo sistemático A uno Riesgo total Riesgo específico Acero.
Según el análisis fundamental, deberán venderse las acciones de una empresa cuando Estén sobrevaloradas Su valor intrínseco sea mayor que el precio del mercado Estén infravaloradas Súbanse mayor,que cero .
La ecuación de la CML sirve para valorar Carteras eficientes Carteras, ineficientes Títulos individuales.
El modelo de Sharpe Considera que los rendimientos tienen una relación derivada de un grupo de índices económicos fundamentales Estudia en primer lugar todos los activos del mercado bursátil para poder compararlos entre sí y yo tener su dependencia estadística Simplifica el modelo de Malkovich, puesto que calcula los rendimientos esperados en función de la temporalidad de la inversión.
Si el coeficiente de correlación entre los títulos es uno Los rendimientos entre ambos títulos se mueven en sentido opuesto a través de una recta con pendiente positiva Los rendimientos entre ambos títulos se mueven en el mismo sentido a través de una recta con pendiente negativa Los rendimientos entre ambos títulos se mueven en el mismo sentido a través de una recta con pendiente positiva.
Una cartera es borrowing portafolio Cuando se pide prestado para invertir en valores, mobiliarios a un tipo interés que supone igual a RF Cuando se pide prestado para invertir en valores, mobiliarios a un tipo de interés que supone diferente a RF Cuando una parte del presupuesto de inversión se presta a tipo RF.
La Performance de una cartera Se refiere a la valoración en términos monetarios de una cartera eficiente en el mercado Hace referencia al análisis de sus resultados, en base a una relación entre el rendimiento y el riesgo Es la rentabilidad anual de una cartera de mercado compuesta por los principales índices bursátiles.
Y la teoría del mercado de capitales se basa en los supuestos de Todos los inversores son diversificados eficientes Los inversores son sensibles a modificaciones en los precios de los títulos Los inversores pueden tener distintos horizontes temporales de inversión.
Según la ecuación de la SM L en un mercado en equilibrio, el rendimiento de las distintas carteras eficientes viene dada totalmente por el riesgo medido por Coeficiente de volatilidad Desviación típica Coeficiente de correlación.
Cuando hablamos de una cartera con endeudamiento hablamos de Se pide prestado para invertir en valores, mobiliarios un tipo de interés que se supone igual a RF Una parte del presupuesto de inversión se presta al tipo de RF Préstamos o imposiciones en instituciones bancarias y los buenos del tesoro y la deuda pública Ninguna es correcta.
Según el siguiente gráfico. Qué cartera nos interesa escoger? Aquella que tenga una rentabilidad superior para un riesgo, dado siempre que esté en la zona rayada De todas las rectas que unen RF con un punto de la curva CE interesa la recta RF-W-F, tangente con W en la curva CE La resta RF-W-F nos define el conjunto de carteras eficientes en el nuevo contexto y reemplaza la curva CE de carteras eficientes Todas las respuestas anteriores son correctas.
En el punto RF x1=1. x2=0 igual a cero Una parte del presupuesto de la inversión se presta y el resto se invierte en valores mobiliarios Se invierte todo el presupuesto de inversión en inversión sin riesgo. Se presta todo el presupuesto Se invierte en inversión con riesgo una cantidad superior al presupuestado de inversión disponible y se financia la diferencia con deudas Se invierte todo el presupuesto de inversión en inversiones con riesgo valores mobiliarios.
Una cartera será L3nding por folio cuando x1=1 x2=0 x1>0 y x2>0 x1 <0 y x2>1 x1=0 x2=1.
En un mercado de capitales en el que se puede pedir prestado y prestar a un tipo de RF se sabe que el coeficiente de volatilidad de RF y de RM son Cero y uno respectivamente Uno y cero respectivamente Mayor que uno en ambos Igual a uno en ambos.
Cuando existe la posibilidad de prestar y pedir prestado y el mercado está en equilibrio a.El conjunto de carteras eficientes se situará en una recta b.El conjunto de carteras eficientes se situará en la frontera eficiente de Marcovich c.La cartera está formada por dos tipos de activos, activos con riesgo y activos sin riesgo La respuestas a y C son correctas.
En un mercado con posibilidad de invertir en el activo sin riesgo la desviación típica de la cartera del mercado es del 14 %. Un inversor ha constituido una cartera eficiente y que posee una desviación típica del 11 señale la respuesta correcta La cartera es defensiva La cartera es agresiva La cartera es neutral Con estos datos no se puede responder a la pregunta.
Una cartera será conservadora cuando x1=1 y x2=0 x1>0 x2>0 x1>0 x2>1 x1=0 x2=1.
Cuando hablamos de una cartera con préstamo hablamos de Se pide prestado para invertir en valores, mobiliarios a un tipo de interés que supone igual a RF Una parte del presupuesto de inversión se presta tipo de interés RF Préstamos o imposiciones en instituciones bancarias y los bonos y la deuda pública Ninguna es correcta.
Señale la respuesta incorrecta La cartera mixta está formada por activos con y sin riesgo Un activo con riesgo es un valor mobiliario perteneciente a la frontera original del modelo de Marcovich, cuando no se había tenido en cuenta la existencia de activos sin riesgo Un activo sin riesgo es la parte del presupuesto de inversión prestada o adeudada Todas las respuestas son correctas.
Qué riesgos se deberá considerar a la hora de valorar los activos financieros según el modelo C AP M El riesgo total, considerando que existe tanto riesgo sistemático como específico El riesgo sistemático El riesgo específico Ninguno de los otros, pues este modelo parte del supuesto de que los activos financieros no tienen riesgo.
Cuál es la ecuación en la que se concreta el modelo CAPM La de SHARPE La CML La SML La APT.
La ecuación de la SM L sirve para valorar Títulos individuales Carteras, ineficientes Carteras eficientes Todas son correctas.
Según la SM L, que podemos decir sobre la cartera P Que se encuentra en equilibrio Que está sobrevalorada? Que está infravalorada? Que es eficiente.
La denominada línea del mercado de valores también es conocida como Modelo de mercado de Sharpe Modelo de Marković Modelo SM L Modelo CML.
Según la ecuación de la SM L, un mercado en equilibrio, el rendimiento de las distintas carteras eficientes bien explicados totalmente por el riesgo, medido por El coeficiente de volatilidad La desviación típica La varianza El coeficiente de correlación.
Sabiendo que los accionistas de una empresa tienen una rentabilidad esperada del 7,5, que la rentabilidad media del Ibex es del 6,5, y que las letras del tesoro ofrecen un interés del dos cuál será el coeficiente de volatilidad de las acciones de la empresa hubiese La beta será neutra igual a uno La beta será agresiva 1,22 La beta será defensiva 0,78 La beta será nula cero.
En la expresión RF mide la parte de la rentabilidad del título uno que es independiente del mercado Beta es el coeficiente de volatilidad de la cartera estudiada Esperanza de RM mide el rendimiento esperado del título i Toda la respuestas son incorrectas.
Cual de las siguientes no es una limitación del modelo CAPM Se basa en que todos los inversores tienen las mismas preferencias rentabilidad-riesgo Considera como único riesgo a tener en cuenta el del mercado o sistematico Parte de que la cartera de mercado es una cartera eficiente Utiliza un horizonte temporal de un único periodo.
El modelo APT se basa en que No existe arbitraje cuando el mercado está en equilibrio El riesgo sistemático será medido exclusivamente a través del coeficiente beta Los inversores son diversifica dores eficientes en el sentido de Marković Los invasores podrán obtener rendimientos extraordinarios gracias al arbitraje.
Viendo este gráfico de la relación entre rentabilidad y riesgo. Qué combinación rendimiento riesgo de los activos financieros son mejores que el activo P Los que se sitúan en la zona a Para comparar los resultados del activo P con los activos B y C se necesitaría un índice Las carteras de la zona CID están dominadas por las carteras a y B Todas las respuestas son correctas.
Señale la respuesta incorrecta Las medidas de la Performance se diseñarán para que se pueda comparar con la del mercado La Performance de un activo financiero hace referencia a los resultados generados por el mismo mismo Todo activo financiero debe generar un riesgo como máximo del proporcionado por un activo sin riesgo Los resultados generados por un activo financiero, son el rendimiento o la rentabilidad.
Señale la respuesta incorrecta El índice de Sharpe expresa la prima de riesgo obtenida por cada unidad de riesgos soportado por el fondo Una vez calculado el índice de arpe se puede saber cuál es el preferido, pero no se puede comparar en ningún caso con la Performance del mercado El índice de arpe es una medida del grado de deseabilidad del fondo por parte de sus participes Una vez calculado el índice de Sharpe, para un conjunto de carteras, se puede ordenar de mayor a menor preferencia.
Disponemos de las siguientes carteras de los fondos de inversión a BC y la del mercado M. cuál será la cartera preferida? A B C M.
Según el índice de Treynor El precio medio del mercado o de mercado viene definido por la diferencia entre el rendimiento medio de la cartera e P y el rendimiento del activo de riesgo RF Se pretende comparar los rendimientos obtenidos por una cartera gestionada por expertos, con los que hubiera podido obtener cualquier inversor que colocara sus recursos financieros en una combinación de la cartera del mercado M y un activo sin riesgo RF Expresa la prima de riesgos tenida por cada unidad de riesgos soportado por el fondo Todas las opciones son correctas.

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