ESTADÍSTICA

Un banco central analiza la distribución de la inflación mensual. Detecta una fuerte asimetría positiva. ¿Cuál es la mejor forma de resumir la tendencia central de esta variable?. a) Media aritmética. b) Mediana. c) Moda. d) Desviación estándar.

Se analiza si una nueva política fiscal ha tenido efecto sobre el crecimiento del PIB. Se realiza un test de hipótesis sobre la media del crecimiento antes y después. ¿Qué prueba es adecuada?. a) Prueba t de muestras pareadas. b) Prueba t para varianzas iguales. c) Prueba chi-cuadrado. d) Prueba de proporciones.

En una fábrica, la probabilidad de que una pieza sea defectuosa es 0,02. Si se inspeccionan 100 piezas, ¿qué distribución describe mejor el número de defectuosas?. a) Normal. b) Binomial. c) Poisson. d) Exponencial.

Si X ~ N(0,1), ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre -1,96 y 1,96?. a) 95%. b) 68%. c) 99%. d) 90%.

¿Qué significa que un estimador es insesgado?. a) Que su varianza es mínima. b) Que su valor esperado es igual al parámetro a estimar. c) Que no depende del tamaño muestral. c) Que no depende del tamaño muestral.

¿Cuál es un indicio típico de multicolinealidad severa?. a) Un alto R2 pero coeficientes no significativos. b) Valores de R2 muy bajos. c) Residuos heterocedásticos. d) Coeficientes negativos.

Si en una regresión se omite una variable relevante correlacionada con las incluidas, ¿qué ocurre?. a) Se reduce el R2. b) Aparece heterocedasticidad. c) Se produce sesgo por omisión de variable. d) Aumenta la significatividad estadística.

¿Qué representa el coeficiente de curtosis en una distribución?. a) La media ponderada. b) El grado de asimetría. c) La concentración de la distribución en torno a la media. d) La dispersión de los datos.

Si el test de Breusch-Pagan en una regresión devuelve un p-valor de 0,001, ¿qué se concluye?. a) Hay evidencia de heteroscedasticidad. b) Los errores siguen una distribución normal. c) No hay evidencia de heteroscedasticidad. d) El modelo es lineal.

En una regresión lineal simple entre el consumo C y la renta disponible Y, se obtiene la ecuación: C=200+0,8Y ¿Cuál es la interpretación económica del coeficiente 0,8?. a) El consumo autónomo es 80% del ingreso. b) Si el ingreso aumenta en 1 unidad, el consumo aumenta en 0,8 unidades. c) Si el consumo aumenta en 1 unidad, el ingreso aumenta en 0,8 unidades. d) El multiplicador del gasto es 0,8.

Un estudio estima que la elasticidad-precio de la demanda de gasolina es -0,3 con un p-valor de 0,001. ¿Qué se concluye?. a) No hay relación significativa. b) La elasticidad es estadísticamente significativa. c) El modelo es incorrecto. d) La demanda es perfectamente elástica.

¿Cuál es el efecto de usar variables instrumentales en un modelo con endogeneidad?. a) Aumentar el R2. b) Corregir el sesgo de simultaneidad. c) Reducir multicolinealidad. d) Aumentar la varianza de los errores.

La probabilidad de que el PIB de la economía mundial crezca es 0,4. La probabilidad de que aumente el empleo mundial es también 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca simultáneamente un incremento del PIB y el empleo mundial?. a) 0,4. b) 0,8. c) 0,16. d) No hay información suficiente en el enunciado para calcularla.

El logaritmo neperiano de la renta disponible de los hogares sigue una distribución normal con media  y desviación típica . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?. a) La media de la renta es e^µ. b) La moda de la renta es e^µ. c) La mediana de la renta es e^µ. d) La varianza de la renta es σ^2⋅e^2 µ.

La tasa de inflación se caracteriza por un modelo AR con innovaciones que siguen un proceso ruido blanco. ¿Cuál es el efecto de un shock de tamaño 1 en el periodo t sobre la inflación en t+10?. a) 0,3. b) 1. c) 0. d) Depende de los parámetros del modelo.

En el modelo AR(2): πₜ = a + bπₜ₋₁ + cπₜ₋₂ + εₜ, ¿cuál es la esperanza incondicional de πₜ?. a) a. b) a/(b+c). c) 0. d) a/(1-b-c).

El número de empleados promedio de una muestra de 100 empresas es de 50 trabajadores. Posteriormente, se amplía la muestra considerando 50 empresas adicionales con 62 empleados cada una. ¿Cuál es el número promedio de empleados de la muestra completa?. a) 56 empleados. b) No hay información suficiente. c) Solo se puede saber que el número medio de trabajadores está comprendido entre 50 y 62. d) 54 empleados.

En un modelo de riesgo de crédito, se asume que las pérdidas siguen una distribución normal. ¿Qué ocurre si los eventos extremos son más frecuentes de lo que predice la normal?. a) Se sobreestima el riesgo. b) Se subestima el riesgo. c) Se obtiene un modelo más conservador. d) No afecta a la medida de riesgo.

Un índice bursátil se puede caracterizar como una serie integrada de orden 1, I(1). Entonces, sobre el nivel del índice, las perturbaciones: a) Tienen efectos transitorios. b) Tienen efectos permanentes. c) No tienen efectos. d) Tienen efectos solo un periodo más tarde.

Un contraste Dickey-Fuller de raíz unitaria: a) Sigue una distribución normal. b) Asintóticamente, sigue una distribución normal. c) Sigue una distribución t de Student. d) Sigue una distribución no estándar.

Considere el modelo Yi= a+bDi+ui, donde Yi representa el salario de una persona y Di es una variable ficticia que toma valor uno si dicha persona es joven y cero si es viejo. El salario medio de los jóvenes es 1.000 € y el de los viejos 1.200€. ¿Cuáles son las estimaciones MCO de a y b respectivamente?. a)1.000 y 1.200. b) 1.000 y 200. c) 1.200 y -200. d) 1.200 y 200.

Se quiere contrastar si la renta anual media familiar en España en 2024 es mayor que 30 miles de euros, H0: µ > 30. Se toma una muestra de 1.000 familias y se observa que en 2024 la media muestral fue 26. Suponiendo distribución Normal con varianza σ² = 10. ¿Cuál es la respuesta CORRECTA?. a) La hipótesis nula se rechaza siempre porque la media muestral es menor que 30. b) La hipótesis nula no se rechaza nunca porque la diferencia entre la media muestral y el valor bajo la hipótesis es -4, que es pequeño. c) La hipótesis nula se rechaza porque el estadístico del contraste es -40, que es un valor muy grande con niveles de significación habituales. d) La hipótesis nula solo se rechazará si el nivel de significación del contraste es mayor que 0,05.

En el análisis de residuos de un modelo de regresión, ¿qué indicaría un patrón en forma de U en el gráfico de residuos frente a valores ajustados?. a) Presencia de heterocedasticidad. b) Presencia de autocorrelación. c) Falta de linealidad. d) Normalidad de los residuos.