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Selecciona las 4 (cuatro) respuestas correctas. Lorena está construyendo un portafolio de renta variable para un cliente con objetivos de mediano plazo. Para seleccionar acciones, decide combinar herramientas que evalúen tanto el desempeño interno de las empresas como las condiciones del mercado. ¿Cuáles de las siguientes estrategias deberá emplear Lorena en este caso?. Análisis fundamental. Análisis técnico. Indicadores de soporte y resistencia. Modelo de descuento de dividendos. Múltiplos comparables.

La gestión pasiva busca superar los índices de mercado a través de la selección activa de activos y el timing de mercado. V. F.

En la gestión de carteras de renta fija, la duración de un bono no solo mide el tiempo hasta que el bono madura, sino que también proporciona una estimación de la sensibilidad del precio del bono a los cambios en las tasas de interés. V. F.

Una consultora financiera ha recomendado a una empresa la implementación del modelo CAPM para evaluar nuevas inversiones. ¿Qué variable clave deberá analizar la empresa en este modelo?. La beta de cada activo como medida del riesgo sistemático. La correlación positiva entre los activos de la cartera. La rentabilidad histórica de los activos sin ajuste de riesgo. La liquidez de los activos seleccionados. El riesgo no sistemático asociado a los activos individuales.

¿Cuál de los siguientes riesgos está asociado con cambios adversos en los precios de mercado, como tasas de interés, tipos de cambio o acciones?. Riesgo de liquidez. Riesgo de mercado. Riesgo de operacional. Riesgo de incumplimiento. Riesgo de crédito.

Es un asesor de inversiones en una consultora financiera y está construyendo una cartera eficiente para un cliente con aversión al riesgo. Según la teoría moderna de carteras, ¿qué acciones debería implementar para cumplir con los objetivos del cliente? Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Optimizar la combinación de activos utilizando el modelo de Markowitz. Seleccionar activos con un rendimiento esperado estable a largo plazo. Concentrar las inversiones únicamente en activos de renta variable con alta beta. Incluir activos de menor volatilidad, para reducir el riesgo total. Seleccionar activos con baja correlación entre sí, para diversificar el riesgo.

¿Cuál es el principal objetivo de incorporar activos alternativos en una cartera de inversión?. Minimizar costos operativos en la gestión de inversiones. ____tar los riesgos de los mercados alternativos mediante su control total. Garantizar un rendimiento anual superior al de otros activos financieros. Asegurar la necesidad de liquidez en el portafolio. Diversificar el portafolio y reducir el riesgo asociado a mercados tradicionales.

Selecciona las 4 (cuatro) respuestas correctas. ¿Cuáles de los siguientes elementos son utilizados en el análisis técnico?. Líneas de soporte y resistencia. Medias móviles. Flujo de efectivo descontado (FCD). Índice de Fuerza Relativa (RSI). Gráficos de velas japonesas.

Selecciona las 4 (cuatro) respuestas correctas. ¿Cuáles de las siguientes opciones son efectos de un aumento en las tasas de interés sobre los bonos ya emitidos en el mercado?. Los bonos con duraciones más largas verán una disminución más significativa en sus precios. El precio de los bonos existentes generalmente disminuirá. Los bonos emitidos anteriormente ofrecerán automáticamente tasas de cupón más altas. El costo de financiamiento para nuevas emisiones podría incrementar. La demanda por instrumentos con tasas de interés flotantes podría aumentar.

Un inversionista desea evaluar el desempeño relativo de su cartera en comparación con el mercado en general, asegurándose de que los rendimientos estén ajustados al riesgo sistemático. ¿Qué método es el más adecuado para realizar este análisis?. Línea de mercado de capitales (CML). Lineal de mercado de valores (SML). Análisis macroeconómico para contextualizar los ciclos del mercado. benchmarking, para comparar con índices de referencia como el S&P 500. Índice de Sharpe, para medir la relación entre rendimiento y riesgo total.

¿Qué se utiliza para medir la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en las tasas de interés?. Probabilidad de incumplimiento. Coeficiente beta. Análisis de escenarios. Duración modificada. Valor en riesgo (VaR).

Selecciona las 3 (tres) respuestas correctas. ¿Cuáles son beneficios clave de incluir commodities en una cartera de inversiones?. Pueden ofrecer retornos atractivos en entornos inflacionarios o de alta demanda global. Garantizan alta liquidez en cualquier mercado, independientemente de las condiciones económicas. Eliminan completamente los riesgos asociados a las fluctuaciones de precios. Tienen baja correlación con los mercados tradicionales, lo que mejora la diversificación. Protección contra la inflación al estar relacionados con bienes tangibles.

___ contratos de futuros permite a los inversionistas fijar un precio para un activo subyacente en una fecha futura, reduciendo el impacto de fluctuaciones adversas en los mercados, aunque esta estrategia no elimina completamente el riesgo de mercado. V. F.

Un inversionista desea incorporar bienes raíces a su portafolio, pero está preocupado por la sensibilidad de este activo a los ciclos económicos. ¿Qué enfoque debería adoptar en este caso?. Invertir en bienes raíces a través de REIT, que ofrecen liquidez y diversificación. Evitar el sector de bienes raíces y priorizar inversiones en acciones de empresas de construcción. Seleccionar bienes raíces comerciales exclusivamente en grandes ciudades, independientemente del ciclo económico. Comprar propiedades directamente, dado su bajo riesgo frente a ciclos económicos. Invertir solamente en bienes raíces residenciales, que son menos volátiles.

Un analista busca realizar una evaluación integral de su cartera considerando su rendimiento, el riesgo asumido y su relación con el mercado. ¿Qué herramientas son más apropiadas para realizar este análisis? Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. índice de Jensen, para evaluar el valor añadido frente al modelo CAPM. Desviación estándar, como indicador aislado de volatilidad. Línea de mercado de valores (SML), para analizar el riesgo sistemático. Benchmarking con índices relevantes, para medir la eficiencia. Ratio de Sharpe, para relacionar rendimiento y riesgo total.

¿Qué modelo matemático busca optimizar la relación riesgo-rendimiento en un portafolio de inversión?. Modelo de selección de carteras de Markowitz. Distribuciones de frecuencia-severidad. Coeficiente beta. Riesgo de liquidez extrema. Matriz de probabilidad de incumplimiento.

¿Qué tipo de riesgo no puede eliminarse mediante diversificación según el modelo CAPM?. Riesgo de liquidez por activos difíciles de vender. Riesgo de correlación entre activos en la cartera. Riesgo sistemático o de mercado. Riesgo de crédito asociado a un activo. Riesgo operativo por errores humanos.

¿Cuál es el propósito de la diversificación en un portafolio?. Maximizar los ingresos por especulación en mercados emergentes. Asegurar rendimientos exclusivamente en mercados de alta volatilidad. Aumentar la exposición a derivados financieros como swaps y forwards. Reducir el riesgo idiosincrático y sistémico mediante la combinación de activos heterogéneos. ___ precios fijos para activos en contratos personalizados.

¿Cuáles son los supuestos principales de la teoría moderna de carteras desarrollada por Markowitz? Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. El riesgo sistemático puede eliminarse completamente mediante diversificación. El riesgo se mide a través de la desviación estándar de los rendimientos. El rendimiento esperado de los activos es conocido y puede estimarse con precisión. Los activos tienen correlaciones que pueden utilizarse para diversificar el riesgo. Los inversores son aversos al riesgo y buscan maximizar la rentabilidad esperada.

¿Qué mide el Beta de un activo dentro del modelo CAPM?. La sensibilidad del activo frente a los movimientos del mercado. Indica el capital disponible en la cartera del inversor. Refleja el riesgo total asociado a la inversión en el activo. Mide la correlación entre el activo y otros activos de la cartera. La rentabilidad ajustada al riesgo de mercado.