Bootstrapping (Ejercicios)

Para resolver este Test es conveniente abrir una plantilla de Excel para ir resolviendo las preguntas que estarán en orden de creación y relacionadas todas y cada una de ellas. Con los datos que muestra la imagen: ¿Cuál es el interés semestral que paga el Bono C?. 2.5. 2.85. 3.0. 3.15.

Con los datos de la imagen: ¿Cuál es le precio sucio del bono C?. 100.1252. 100.3567. 100.2615. 100.3587.

Aprovechando los datos que muestra la imagen: ¿Cuál es la tasa spot del bono A?. 6.2%. 5.9%. 5.4%. 4.8%.

Con los datos que muestra la imagen: ¿Cuál es la tasa spot del bono B?. 4.8000%. 5.4086%. 5.9213. 6.2314.

La tabla que se muestra en el ejemplo del vídeo tutorial muestra las cotizaciones de cuatro bonos bullet de distintos plazos que pagan cupones semestralmente para desarrollar el procedimiento del bootstrapping. Con ello, en un primer paso se determinan los precios sucios de dichos bonos. En un segundo paso se determinan las tasas cupón cero para los diferentes plazos del mercado con lo cual se constituye en una curva cupón cero. Ahora bien, si se desearan plazos intermedios, éstos podrían ser calculados utilizando: Algún método de interpolación. Algún método de derivadas cartesianas. Algún método de instrumentos derivados. Imposible poderlo calcular.