Coeficiente de correlación
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Título del Test: Coeficiente de correlación Descripción: El coeficiente de correlación en la Gestión de Portafolios de Inversión. |
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La covarianza, la correlación y la dispersión nos "pueden ayudar" a la hora de optimizar la diversificación de una cartera. Falso. Verdadero. A la hora de usar el coeficiente de correlación, primero hemos de tener en cuenta que este coeficiente mide la correlación entre retornos, es decir, la diferencia en precios, pero no en valor. Falso. Verdadero. El coeficiente de correlación está basado en los datos del pasado. Por lo tanto hay que tener en consideración que éste no puede variar a lo largo del tiempo. Falso. Verdadero. El coeficiente de correlación nos puede servir de guía, pero sin ser su resultado definitivo a la hora de escoger las empresas de nuestra cartera de inversiones. Falso. Verdadero. El coeficiente de correlación se puede calcular con Excel: Falso. Verdadero. La ventaja que tiene el coeficiente de correlación sobre otras herramientas, como puede ser la covarianza, es que los resultados del coeficiente de correlación no están acotados entre 1 y -1. Falso. Verdadero. La figura muestra una correlación: Lineal negativa. Lineal positiva. Ninguna correlación. curvilinea. Cuando no hay correlación lineal aparente o se aprecia curvilínea es que su valor está cerca de: Cero. Uno. Relaciona las siguientes correlaciones entre dos activos: Mayor que 0.70. Mayor que -0.70. Entre -0.20 y +0.20. Relaciona: Si r = 1. Si 0 < r < 1. Si r = 0. Si -1 < r < 0. Si r = -1. |