Duración de Bonos

El cálculo de la duración de un bono se puede hacer fácilmente en Excel: Cierto. Falso.

Para calcular la duración de un portafolio de bonos se puede hacer con: (Señala todas las correctas). Promedio ponderado de los valores actuales. Con derivadas (dp/di). Con el asistente de funciones de Excel. Programando la HP17bII+.

Es una medida de vencimiento efectivo, en contraposición al vencimiento real de un bono, o título de deuda, que depende del vencimiento, tasa de rendimiento y valor de los cupones. Duración de Macaulay. Duración Modificada. Nper. Convexidad.

En todo bono con cupones la duración es siempre menor que el plazo real del instrumento, en cambio, en los "bonos cupón cero" la duración y el plazo al vencimiento siempre serán iguales. Falso. Cierto.

Relacionar: Duración de Macaulay. Duración Modificada.

Son propiedades de la Duración: La duración es menor o igual que el plazo. A Mayor tiempo al vencimiento, mayor duración. A menor tasa cupón, mayor duración. A mayor tasa de rendimiento, menor duración.