TEST ECONOMETRÍA

En un modelo lineal con termino independiente que trata de explicar el consumo en funcion de la renta, el parámetro asociado a la variable renta puede interpretarse como. la elasticidad-renta de la demanda. la propensión marginal del consumo. el cambio porcentual en la cantidad consumida ante cambios porcentuales en la renta. el consumo autónomo.

la interpolacion de datos se utiliza. cuando en una serie de datos temporales nos falta un dato en mitad de la muestra. cuando en una serie de datos temporales nos falta un dato al principio de la muestra. cuando en una serie de datos de corte transversal o temporal, nos falta un dato en uno de los extremos de la muestra. cuando en una serie de datos transversal nos falta un dato en mitad de la muestra.

en un modelo econométrico, se consideran variables predeterminadas: entre otros, las variables endógenas referidas a un momento anterior en el tiempo. entre otros, las variables exógenas referidas a un momento anterior en el tiempo. todas las variables explicativas. todas falsas.

el componente estacional de una serie de datos econométricos. a. refleja las oscilaciones de la serie en el medio y largo plazo. b. refleja las oscilaciones de la serie en el corto plazo si la serie es mensual. c. refleja las oscilaciones de la serie en el corto plazo si la serie es trimestral. son correctas B y C.

un parámetro estimado es óptimo cuando. de entre todos los eficientes es el más pequeño. de entre todos los insesgados es el que presenta menos dispersión o varianzas. de todos los parámetros, es el que presenta el signo correcto. es a su vez, insesgado y consistente.

los parámetros estimados por MCO en el MBRL se distribuyen como. una normal en todos los casos. una t-student con (n-k) grados de libertad. una F-snedecor, siempre que se considere conjuntamente todo el vector de parámetros. una x^2 con (n-k) grados de libertad.

la estructura económica de un modelo. se determina a partir de la estimación de los parámetros del modelo econométrico. nos permite elegir la forma funcional que debe tener un modelo econométrico. la conocemos en la etapa de especificación del modelo econométrico. la determinamos a partir del periodo muestral y una vez conocida la frecuencia de los datos.

con respecto a las propiedades de los estimadores, podemos afirmar que: a. la hipótesis E(u) = 0 es necesario para demostrar la insesgadez de los estimadores MCO. b. un estimador ELIO es siempre eficiente. c. un estimador insesgado es aquel que tiene la varianza más pequeña. d. son correctas A y B.

relacione las siguientes variables con el tipo de datos (datos microeconóm,; de alta frecuencia; subjetivos; tipo panel; o transversal). Nº de días despejados por mes en madrid -> ALTA FRECUENCIA Índice de confianza de los consumidores en EEUU -> SUBJETIVO PIB de los paises en la UE en 2013 -> TRANSVERSAL Ventas totales del grupo inditex -> MICROECONÓMICO Ventas anuales de las distintas empresas que forman parte del grupo inditex entre el 2000 y el 2013 -> DE PANEL. Nº de días despejados por mes en madrid -> TRANSVERSAL Índice de confianza de los consumidores en EEUU -> DE PANEL PIB de los paises en la UE en 2013 -> MICROECONOMICO Ventas totales del grupo inditex -> SUBJETIVO Ventas anuales de las distintas empresas que forman parte del grupo inditex entre el 2000 y el 2013 -> ALTA FRECUENCIA. Nº de días despejados por mes en madrid -> SUBJETIVO Índice de confianza de los consumidores en EEUU -> MICROECONÓMICO PIB de los paises en la UE en 2013 -> DE PANEL Ventas totales del grupo inditex -> TRANSVERSAL Ventas anuales de las distintas empresas que forman parte del grupo inditex entre el 2000 y el 2013 -> ALTA FRECUENCIA.

entre los problemas atribuibles al metodo de obtención de los datos utilizados en un modelo econométrico se encuentra. lagunas estadísticas. errores de muestreo. cambio estructural. multicolinealidad y la autocorrelación serial.

entre las posibles utilidades de un modelo econométrico, no está la de: crear teorías económicas y confirmarlas o refutarlas categóricamente. calcular el valor de determinadas variables en el futuro. identificar las politicas que son mas eficaces para resolver un problema. cuantificar la relacon que durante el periodo de estimacion o periodo de analisis ha existido entre las variables implicadas.

selecciona la afirmación verdadera. un modelo econométrico es una representación simplificada de la realidad economica. en un modelo econometrico con las variables expresadas en logaritmos, los parámetros se interpretan como propensiones marginales. los parametros estimados por MCO de un MBRL se distribuyen como un t-student. ninguna de las anteriores es correcta.

dado el modelo econométrico unidireccional: Y = CB + U; en el que se sabe que el orden de la matriz Y es 58x1, podemos afirmar que: el orden de la matriz X es 58x1. el orden de matriz U es 58x1. los grados de libertad del modelo son 57. todas son incorrectas.

la hipótesis nula del contraste de significación individual de la t-student nos indica que: la variable explicativa es nula. el coeficiente es nulo. el coeficiente estimado es estadísticamente significativo. la variable explicativa e estadísticamente significativa.

Dadas las siguientes afirmaciones, indica cuales son V y F: - un modelo económico resultará habitualmente demasiado simplificado y excesivamente general como para recoger todos los aspectos de una realidad concreta - las variables relevantes del modelo económico coinciden plenamente con las del modelo econométrico - los modelos econométricos deberán basarse necesariamente en un modelo económico más o menos formalizado y completarse con los aspectos particulares propios del sistema concreto objeto de estudio. V,F,V. V,V,F. F,V,F. F,V,V.

en un MBRL un valor positivo de un parámetro estimado para una variable exógena indica que: un decremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena. la variable endógena decrece durante el periodo muestral considerado. un incremento de la variable exogena provoca un decremento en la variable endogena. un decremento de la variable endogena provoca un decremento de la variable exogena.

las hipótesis basicas definidas como estructurales referidas a la matriz X son: a. hipótesis de los grados de libertad. b. hipotesis de variables deterministas. c. hipotesis de la permanencia estructural. correctas A y B. correctas B y C.

Dados los resultados de la estimación del siguiente modelo econométrico: la RBD es no significativa individualmente. el índice de ventas al por menor (MEN) es significativo individualmente. el índice de venta al por mayor (MAY) es significativo individualmente. todas correctas.

durante la etapa de especificación de un modelo econométrico, debe especificarse. entre otras cuestiones, la forma funcional del modelo y los valores estimados de los parámetros. entre otras cuestiones, el periodo muestral y la frecuencia de datos a utilizar. los contrastes de significacion estadística a utilizar. los signos y valores estimados de los parámetros.

en el MBRL son estocásticos. los parámetros estimados, la variable endógena y las perturbaciones aleatorias. las variables explicativas, los parámetros estimados y las perturbaciones aleatorias. las variables explicativas, los parámetros estimados, la variable endógena y perturbaciones aleatorias. todas correctas.

las posibles utilidades de un modelo econométrico son: determinar la estructura económica de un sistema y cuantificar la relación entre las variables durante el periodo de estimación. calcular el valor de determinadas variables en el futuro e identificar las politicas que son mas eficaces para resolver un problema. simular los efectos que tiene sobre un fenómeno determinado diferentes estrategias o tácticas que afectan a las variables explicativas. todas son correctas.

la estructura económica de un modelo: la conocemos en la etapa de especificacion del modelo econométrico. la determinamos a partir del periodo muestra y una vez conocida la frecuencia de datos. se determina a partir de la especificacion de los parámetros y las variables del modelo econométrico. se define con la cuantificacion de las relaciones de un sistema.

Dadas las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas (V) y cuales no lo son (F)? - Un modelo econométrico resultará suficientemente especifico como para recoger todos los aspectos de una realidad concreta - Las variables relevantes del modelo económico no coinciden plenamente con las del modelo econométrico esta pregunta está respondida correctamente - Los modelos económicos deberán basarse necesariamente en un modelo econométrico más o menos formalizado y completarse con los aspectos particulares propios del sistema concreto objeto de estudio. V,V,F. V,F,F. V,F,V.

Entre las posibles relaciones matemáticas en un modelo econométrico se encuentran: las relaciones lineales y no lineales. las relaciones de comportamiento y relaciones tecnológicas. las relaciones de equilibrio y restricciones. las identidades contables.

en un modelo econométrico, se consideran variables estocásticas: entre otras, todas las variables predeterminadas, excluida la variable asociada al termino independiente que no está explicada en el modelo. la variable endógena y las variables endógenas referidas a un momento anterior en el tiempo. únicamente la variable aleatoria. todas las variables explicativas.

en un MBRL, un valor negativo de un párrafo estimado para una variable exógena indica que: un incremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena. un decremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena. un incremento de la variable endogena provoca un decremento de la variable exógena. un incremento de la variable exogena provoca un incremento de la variable endógena.

el parámetro asociado a la variable factor trabajo puede interpretarse como: a. la propensión marginal a producir. b. la elasticidad. c. el cambio porcentual en la cantidad producida ante cambios porcentuales en el factor trabajo. d. correctas B y C.

Si disponemos de datos de las ventas de una empresa con una periodicidad mensual y queremos utilizar la información para estimar un modelo econométrico en el que para el resto de variable solo disponemos de una observación por año, es conveniente. calcular la suma de las ventas de cada mes y obtener una serie de periodicidad anual. calcular una media aritmética de las ventas para cada trimestre y obtener una serie de periodicidad anual. con los datos disponibles, solo podríamos pasar a frecuencia semanal, pero no anual. seleccionar el dato del primer trimestre de cada año para constituir la nueva serie.

Entre los problemas atribuibles a la fuente estadística de los datos utilizados en un modelo econométrico se encuentran. las lagunas estadísticas. los errores de muestreo. los cambios metodológicos. la multicolinealidad y la autocorrelación serial.

Las técnicas de interpolación y extrapolación de datos se utilizan. Cuando tenemos datos ordenados cronológicamente. Cuando tenemos datos de alta y baja frecuencia temporal. Cuanto tenga datos de series temporales. Todas correctas.

El contraste de la F-Snedecor de significación conjunta: Determina la validez conjunta de todas las variables exógenas del modelo para explicar a la endógena. Determina cuantas variables exógenas del modelo son significativas para explicar a la endógena. Determina, si al menos, alguna variable exógena es significativa para explicar a la endógena. Nunca se puede emplear con modelos con termino independiente.

Dadas las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas (V) y cuales no lo son (F)? - Un modelo econométrico resultará suficientemente especifico como para recoger todos los aspectos de una realidad concreta verdadero - Las variables relevantes del modelo económico no coinciden plenamente con las del modelo econométrico verdadera - Los modelos económicos deberán basarse necesariamente en un modelo econométrico más o menos formalizado y completarse con los aspectos particulares propios del sistema concreto objeto de estudio falso. V,V,F. F,V,V. V,F,V.

En un modelo básico de regresión lineal (MBRL), un valor negativo de un parámetro estimado para una variable exógena indica que. La variable endógena decrece durante el periodo muestral considerado. Un incremento de la variable endógena provoca un decremento de la variable exógena. Un incremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena. La variable exógena decrece durante el periodo muestral considerado.

El contraste de la F-Snedecor de significación conjunta. Determina la validez conjunta de todas las variables exógenas del modelo para explicar a la endógena. Determina cuantas variables exógenas del modelo son significativas para explica a la endógena. Determina, si al menos, alguna variable exógena es significativa para explicar a la endógena. Nunca se puede emplear con modelos con termino independiente.

En el contexto del siguiente modelo uniecuacional y = XB + u. Las perturbaciones aleatorias del modelo no están autocorrelacionadas. Las perturbaciones aleatorias del modelo son heterocedásticas. Los residuos mínimo-cuadráticos no están autocorrelacionados. Los residuos mínimo-cuadráticos son homocedásticos.

Durante la etapa de especificación de un modelo econométrico, deben especificarse. Entre otras cuestiones, la forma funcional del modelo y los valores estimados de los parámetros. Los contrastes de significación estadística a utilizar. Entre otras cuestiones, el periodo muestral y la frecuencia de datos a utilizar. Los signos y valores estimados de los parámetros.

A partir de la siguiente tabla que contiene los datos de los ocupados en un determinado sector de actividad, podemos decir: La tasa de crecimiento interanual para el primer trimestre de 2007 ha sido del 0´32%. La tasa de crecimiento intertrimestral para el primer trimestre de 2007 ha sido del 0´28%. La serie presenta una componente estacional acusada. Podemos pasar los datos de trimestrales a mensuales con una simple media aritmética de los datos de cada trimestre.

En el contexto de un modelo lineal que cumple las hipótesis básicas y = XB + u, donde X es una matriz (n x k), la hipótesis de rango planeo ((X)=k) implica, entre otras, que. Las k columnas de X son linealmente independientes. Las n filas de X son linealmente independientes. Cada regresor contiene información que no está contenida en otros regresores del modelo. Las variables X son deterministas.

Si se sabe que los coeficientes de estacionalidad que aparecen a continuación se refieren a los datos de las ventas de helados, de una empresa dedicada exclusivamente a la comercialización de estos productos en la ciudad de Toledo, cabria esperar que. El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 1´30 y el del tercer trimestre 0´85. El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 1´30 y el del tercer trimestre 1. El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 0´85 y el del tercer trimestre 1´30. El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 1 y el del tercer trimestre 0´85.

Dado el siguiente modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y suponiendo un nivel de confianza del 95%. Sabiendo que los datos que figuran entre paréntesis son las desviaciones típicas de los coeficientes , que n=12 y que el coeficiente de determinación es igual a 0´92, podemos afirmar que. a. Todos los coeficientes son significativos individualmente. b. Todos los coeficientes son conjuntamente significativos. c. El coeficiente de determinación corregido es superior a 0´90. d. Todas las respuestas anteriores son correctas. e. Correctas A y B.

El coeficiente de determinación corregido se diferencia del coeficiente de determinación general en que. El corregido mide el ajuste del modelo y el general mide la bondad del mismo. En el cálculo del coeficiente de determinación corregido se tienen en cuenta los grados de libertad. El corregido solo nos permite compara modelos con el mismo número de variables explicativas y el general nos sirve para comparar modelos con la misma variable endógena.

Seleccione las siguientes frases con el tipo de modelos (modelo mental, verbal, físico y matemático) al que se refiera. La frese “son descripciones de un sistema, generalmente consideradas como la mejor forma de representación de la ciencia en general y de la economía en particular” se refiere a los modelos = MATEMATICOS b) La frase “son representaciones no explicitas de cualquier sistema, no constituyendo un soporte adecuado para el pensamiento científico” se refiere a los modelos = VERBAL c) La frase “son representaciones materiales de un sistema, que no tiene prácticamente ninguna aplicación en las ciencias sociales” se refiere a los modelos = FISICO d) La frase “son descripciones de un sistema, susceptibles de constituir conocimiento científico siempre que la ambigüedad del lenguaje ordinario quede reducida por la incorporación de conceptos propios y por la aplicación de criterios de formalización” se refiere al modelo verbal = MENTAL. La frese “son descripciones de un sistema, generalmente consideradas como la mejor forma de representación de la ciencia en general y de la economía en particular” se refiere a los modelos = MENTAL b) La frase “son representaciones no explicitas de cualquier sistema, no constituyendo un soporte adecuado para el pensamiento científico” se refiere a los modelos = MATEMATICOS c) La frase “son representaciones materiales de un sistema, que no tiene prácticamente ninguna aplicación en las ciencias sociales” se refiere a los modelos = VERBAL d) La frase “son descripciones de un sistema, susceptibles de constituir conocimiento científico siempre que la ambigüedad del lenguaje ordinario quede reducida por la incorporación de conceptos propios y por la aplicación de criterios de formalización” se refiere al modelo verbal = FISICO. La frese “son descripciones de un sistema, generalmente consideradas como la mejor forma de representación de la ciencia en general y de la economía en particular” se refiere a los modelos = MATEMATICOS b) La frase “son representaciones no explicitas de cualquier sistema, no constituyendo un soporte adecuado para el pensamiento científico” se refiere a los modelos = MENTAL c) La frase “son representaciones materiales de un sistema, que no tiene prácticamente ninguna aplicación en las ciencias sociales” se refiere a los modelos = FÍSICO d) La frase “son descripciones de un sistema, susceptibles de constituir conocimiento científico siempre que la ambigüedad del lenguaje ordinario quede reducida por la incorporación de conceptos propios y por la aplicación de criterios de formalización” se refiere al modelo verbal = VERBAL.

La estructura económica de un modelo. Se determina a partir de la estimación de los parámetros del modelo econométrico. La conocemos en la etapa de especificación del modelo econométrico. Nos permite elegir la forma funcional que debe tener un modelo econométrico. La determinamos a partir del periodo muestral y una vez conocida la frecuencia de sus datos.

Se dice que una relación es dinámica cuando en alguna de las siguientes circunstancias. Todas las variables están referenciadas al mismo periodo de tiempo. Existe una relación contemporánea entre las variables. Aparecen variables referenciadas a momentos diferentes de tiempo. Se trabaja con datos de series temporales.

En un modelo econométrico, se consideran variables predeterminadas. a. Entre otras, las variable endógenas referidas a un momento anterior en el tiempo. b. Entre otras, las variables exógenas; excluida la variable asociada al término independiente, que al no estar explicada en el modelo, no se considera una variable predeterminada. c. Únicamente las variable exógenas. d. correctas A y B.

Si disponemos de datos sobre el número de ocupados en la agricultura con una periodicidad trimestral y queremos utilizar esta información para estimar un modelo econométrico en el que para el resto de variables solo disponemos de una observación por año, es conveniente. Calcular la suma de los ocupados para cada trimestre y obtener una serie de periodicidad anual. Calcular una media aritmética de los ocupados para cada trimestre y obtener una serie de periodicidad anual. Calcular una media móvil centrada de orden cuatro para obtener una serie de periodicidad anual. Tenemos que seleccionar el dato del primer trimestre de cada año para construir una nueva serie.

Un parámetro estimado es optimo cuando. De entre todos los eficientes, es el más pequeño. De entre todos los insesgados, es el que presenta menos varianza. De todos los parámetros, es el que presenta el signo correcto.

Para que el estimador de los parámetros (beta estimado) de un modelo de regresión lineal sea insesgado. La esperanza matemática del término de perturbación aleatoria debe ser nula (E[u]=0). La variable endógena del modelo debe ser determinista y su varianza constante. Las variables predeterminadas del modelo deben ser no estocásticas.

El coeficiente del determinación es una medida de significación que puede interpretarse como. El porcentaje explicado de la varianza de la endógena estimada. El porcentaje explicado de la varianza de las exógenas. El porcentaje explicado de la varianza de la endógena real. El porcentaje explicado de la varianza del termino de error del modelo.

En un MBRI, los parámetros beta estimados por máxima verosimilitud. son insesgados. coinciden con los estimadores MCO. son consistentes. son eficientes. todas son correctas.

El método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). garantiza una suma cuadrática residual mínima. Garantiza que la esperanza del termino de error sea nula. Garantiza una suma de errores nula.

El contrate de la F-Snedecor de significación conjunta. Nos mide le porcentaje explicado de la variación de la endógena real. Lo calculamos como la suma de residuos al cuadrado entre los grados de libertad (n – k). Nos permite conocer si una de las variables explicativas incluidas en el modelo econométrico es relevante. Lo calculamos como el cociente, en valor absoluto, de los parámetros estimados y sus desviaciones típicas estimadas. Ninguna respuesta es correcta.

A partir de la siguiente tabla de datos sobre los ocupados en el sector hotelero en España, podemos afirmar que. La tasa de variación interanual para abril de 2008 ha sido del 4´73%. La tasa de variación intermensual para abril de 2008 ha sido del 4´73%. La tasa de variación intermensual para abril de 2008 ha sido de -1´33%.

En el contexto del siguiente modelo uniecuacional 𝑌=𝑋𝐵+𝑢 donde E[u] = 0 y 𝐸[𝑢]=𝜎21 podemos afirmar que. Las perturbaciones aleatorias del modelo no estas autocorrelacionadas. Los residuos mínimo – cuadráticos no están autocorrelacionados. Las perturbaciones aleatorias del modelo son heterocedásticas. Los residuos mínimo – cuadráticos son homocedásticos.

Los residuos mínimo – cuadráticos son homocedásticos. Las n filas de X son linealmente independientes. Las K columnas de X son linealmente independientes. Cada regresor contiene información que no está contenida en otros regresores del modelo. El vector y es una combinación lineal exacta de las K columnas de x.

El coeficiente de determinación corregido se diferencia del coeficiente de determinación general en que. El corregido mide el ajuste del modelo y el general mide la bondad del mismo. En el cálculo de coeficiente de determinación corregido se tienen en cuenta los grados de libertad. El corregido y el general nos sirve para comparar modelos con las misma variable endógena. Ambos coeficientes sirven para lo mismo.