econometría

En un modelo lineal con termino independiente que trata de explicar el consumo en funcion de la renta, el parámetro asociado a la variable renta puede interpretarse como. La elasticidad-renta de la demanda. La propensión marginal del consumo. El cambio porcentual en la cantidad consumida ante cambios porcentuales en la renta. El consumo autónomo. Son correctas la b y la c.

La interpolación de datos se utiliza. Cuando, en una serie de datos de corte transversal, nos falta un dato al final de la muestra. Cuando, en una serie de datos temporales, nos falta un dato al principio de la muestra. Cuando, en una serie de datos de corte transversal, nos falta un dato a la mitad de la muestra. Cuando, en una serie de datos, sea de corte transversal o temporal, nos falta un dato en uno de los externos de la muestra. Todas las anteriores son falsas.

En un modelo econométrico, se consideran variables predeterminadas. Entre otros, las variables exógenas, excluida la variable asociada al termino independiente, que al no estar explicitada en el modelo, no se considera predeterminada. Entre otros, las variables endógenas referidas a un momento anterior en el tiempo. Únicamente las variables exógenas. Todas las variables explicativas. Son correcta la respuesta a y b.

La componente estacional de una serie de datos econométricos. Refleja las oscilaciones de la serie en el medio y largo plazo. Refleja las oscilaciones de la serie una vez eliminado el error. Refleja las oscilaciones de la serie en el corto plazo si la serie es mensual. Refleja las oscilaciones del a serie en el corto plazo si la serie es trimestral. Son correctas la c y d.

Un parámetro estimado es optimo cuando. De entre todos los eficientes es el más pequeño. De todos los parámetros, es el que presenta el signo correcto. De entre todos los insesgados es el que presenta menos dispersión o varianzas. Es a su vez, insesgado y consistente. Todas las anteriores.

Los parámetros estimados por MCO en el modelo básico de regresión lineal (MBRL) se distribuyen como. Una t-Student con (n – k) grados de libertad, siempre que se consideren individualmente. Una F-Snedecor, siempre que se considere conjuntamente todo el vector de parámetros. Una normal en todos los casos. Una 𝑥2 con (n-k) grados libertad. Son correctas a y b.

La estructura económica de un modelo. La conocemos en la etapa de especificación del modelo econométrico. Nos permite elegir la forma funcional que debe tener un modelo econométrico. La determinamos a partir del periodo muestral y una vez conocida la frecuencia de los datos. Se determina a partir de la estimación de los parámetros del modelo econométrico. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Con respecto a las propiedades de los estimadores, podemos afirmar que. La hipótesis E[u] = 0 es necesario para demostrar la insesgadez de los estimadores MCO. Un estimador insesgado es aquel que tiene la varianza más pequeña. Un estimados ELIO es siempre eficiente. Todas las respuestas anteriores son correctas. Solo son correctas la a y la d.

Relacione las siguientes variables con el tipo de datos (datos microeconómicos, de alta frecuencia, subjetivos, tipo panel, o transversal) que contienen. Números de días despejados por mes en Madrid. Índice de confianza de los consumidores de EEUU. PIB de los países de la UE en 2013. Ventas totales del grupo Inditex. Ventas anuales de las distintas empresas que forman parte del grupo Inditex entre el año 2000 y 2013.

Entre los problemas atribuibles al método de obtención de los datos utilizados en un modelo econométrico se encuentra. Las lagunas estadísticas. Los errores de muestreo. La multicolinealidad y la autocorrelación serial. El cambio estructural. Son correctas las respuestas c y d.

Entre las posibles utilidades de un modelo econométrico, no está la de. Cuantificar la relación que durante el periodo de estimación o periodo de análisis ha existido entre las variables implicadas. Crear teorías económicas y confirmarlas o refutarlas categóricamente. Calcular el valor de determinadas variables en el futuro. Identificar las políticas que son más eficaces para resolver un problema. Simular los efectos que tienen sobre un fenómeno determinado diferentes estrategias o tácticas que afecten las variables explicativas.

La estructura económica de un modelo. La conocemos tras la etapa de especificación del modelo econométrico. Se determina a partir de la estimación de los parámetros del modelo econométrico. Nos permite estimar la forma funcional que debe tener un modelo econométrico. Se determina a partir del periodo muestral y una vez conocida la frecuencia de los datos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Selección la afirmación verdadera. Un modelo econométrico es una representación simplificada de la realidad económica. En un modelo econométrico con las variables expresadas en logaritmos, los parámetros se interpretan como propensiones marginales. Los parámetros estimados por MCO de un MBRL se distribuyen como un t-student. Los parámetros que son consistentes son siempre insesgados. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Dado el modelo econométrico unidireccional Y = XB + u en el que se sabe que el orden de la matriz Y es 58x1 podemos afirmar que. El orden de la matriz X es 58x1. El orden de matriz u es 58x1. Los grados de libertad del modelo son 57. Solo hay una variable explicativa en el modelo. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La hipótesis nula del contraste de significación individual de la t-student nos indica que. La variable explicativa es nula. El coeficiente es nulo. El coeficiente estimado es estadísticamente significativo. La variable explicativa es estadísticamente significativa. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Dadas las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas (V) y cuales no lo son (F)? - Un modelo económico resultará habitualmente demasiado simplificado y excesivamente general como para recoger todos los aspectos de una realidad concreta - Las variables relevantes del modelo económico coinciden plenamente con las del modelo econométrico - Los modelos econométricos deberán basarse necesariamente en un modelo económico más o menos formalizado y completarse con los aspectos particulares propios del sistema concreto objeto de estudio. La secuencia correcta es V,F,F. La secuencia correcta es F,V,V. La secuencia correcta es V,F,V. La secuencia correcta es F,F,F.

En un modelo básico de regresión lineal (MBRL), un valor positivo de un parámetro estimado para una variable exógena indica que. La variable endógena decrece durante el periodo muestral considerado. La variable exógena decrece durante el periodo muestral considerado. Un decremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena. Un incremento de la variable endógena provoca un decremento de la variable exógena. Un incremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena.

Las hipótesis básicas definidas como estructurales referidas a la matriz X son: Hipótesis de los grados de libertad. Hipótesis de variables deterministas. Hipótesis de la permanencia estructural. Todas las anteriores son correctas.

Entre los problemas atribuibles el método de obtención de los datos utilizados en un modelo econométrico se encuentra. Las lagunas estadísticas. La multicolinealidad y la autocorrelación serial. El cambio estructural. Los errores de muestreo. Son correctas las respuestas segunda y tercera.

Dados los resultados de la estimación del siguiente modelo econométrico IV MEN = 26´31 + 0´55 IV MEN + 0´30 IV MAY – 0´04 RBD (4´86), (6´52), (5´34), (-2´56) donde la variable IV. MEN es el índice de ventas al por menor, IV. MAY es el índice de ventas de las grandes superficies y RBD es la renta bruta disponible. Entre paréntesis figuran los valores del estadístico t. El modelo se ha estimado con datos de frecuencia trimestral para España (33 observaciones). Suponiendo un nivel de confianza del 99%, podemos afirmar que: La renta bruta disponible es no significativa individualmente. El índice de ventas al por menor es significativo individualmente. El índice de ventas de las grandes superficies es significativo individualmente. Todas las respuestas anteriores son correctas. Solo son correctas las respuestas segunda y tercera.

Durante la etapa de especificación de un modelo econométrico, debe especificarse. Entre otras cuestiones, la forma funcional del modelo y los valores estimados de los parámetros. Los contrastes de significación estadística a utilizar. Los signos y valores estimados de los parámetros. Entre otras cuestiones, el periodo muestral y la frecuencia de datos a utilizar. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En el MBRL, son estocásticos. Los parámetros estimados, la variable endógena y las perturbaciones aleatorias. Las variables explicativas, los parámetros estimados y las perturbaciones aleatorias. Las variables explicativas, los parámetros estimados, la variable endógena y perturbaciones aleatorias. Todas las respuestas anteriores son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las posibles utilidades de un modelo econométrico son. Determinar la estructura económica de un sistema y cuantificar la relación entre las variables durante el periodo de estimación. Calcular el valor de determinadas variables en el futuro e identificar las políticas que son más eficaces para resolver un problema. Simular los efectos que tiene sobre un fenómeno determinado diferentes estrategias o tácticas que afectan a las variables explicativas. Todas las respuestas anteriores son correctas. Solo la respuesta segunda y tercera son verdaderas.

La estructura económica de un modelo. La conocemos en la etapa de especificación del modelo econométrico. La determinamos a partir del periodo muestra y una vez conocida la frecuencia de los datos. Se determina a partir de la especificación de los parámetros y las variables del modelo econométrico. Se define con la cuantificación de las relaciones de un sistema. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Dadas las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas (V) y cuales no lo son (F)? - Un modelo econométrico resultará suficientemente especifico como para recoger todos los aspectos de una realidad concreta - Las variables relevantes del modelo económico no coinciden plenamente con las del modelo econométrico - Los modelos económicos deberán basarse necesariamente en un modelo econométrico más o menos formalizado y completarse con los aspectos particulares propios del sistema concreto objeto de estudio. La secuencia correcta es V,F,F. La secuencia correcta es F,V,V. La secuencia correcta es V,V,F. La secuencia correcta es F,F,V. La secuencia correcta es V,V,V.

Entre las posibles relaciones matemáticas en un modelo econométrico se encuentran. Las relación lineales y no lineales. Las relaciones de comportamiento y relaciones tecnológicas. Las relaciones de equilibrio y restricciones. Las identidades contables. Son correctas la respuesta segunda, tercera y cuarta.

En un modelo econométrico, se consideran variables estocásticas. Entre otras, todas las variables predeterminadas, excluida la variables asociada al termino independiente que no está explicada en el modelo. La variable endógena y las variables endógenas referidas a un momento anterior en el tiempo. Únicamente la variable aleatoria. Todas las variables explicativas. Son correctas las respuestas primera y segunda.

Es un modelo básico de regresión lineal (MBRL), un valor negativo de un párrafo estimado para una variable exógena indica que. La variable endógena decrece durante el periodo muestral considerado. La variable exógena decrece durante el periodo muestras considerado. Un incremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena. Un incremento de la variable endógena provoca un decremento de la variable exógena. Un decremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena.

El parámetro asociado a la variable factor trabajo puede interpretarse como. La propensión marginal a producir. La elasticidad de la producción respecto al factor trabajo. El cambio porcentual en la cantidad producida ante cambios porcentuales en el factor trabajo. La producción autónoma. Son correctas las respuestas segunda y tercera.

Si disponemos de datos de las ventas de una empresa con una periodicidad mensual y queremos utilizar la información para estimar un modelo econométrico en el que para el resto de variable solo disponemos de una observación por año, es conveniente. Calcular una media aritmética de las ventas para cada trimestre y obtener una serie de periodicidad anual. Calcular una media móvil centrada de orden cuatro para obtener una serie de periodicidad anual. Calcular la suma de las ventas de cada mes y obtener una serie de periodicidad anual. Tenemos que seleccionar el dato del primer trimestre de cada año para constituir la nueva serie. Con los datos disponibles, solo podríamos pasar a frecuencia semanal, pero no anual.

Entre los problemas atribuibles a la fuente estadística de los datos utilizados en un modelo econométrico se encuentran. Las lagunas estadísticas. La multicolinealidad y la autocorrelación serial. Los cambios metodológicos. Los errores de muestreo. Son correctas las respuestas primera y tercera.

Las técnicas de interpolación y extrapolación de datos se utilizan. Cuando tenemos datos ordenados cronológicamente. Cuando tenemos datos de alta y baja frecuencia temporal. Cuanto tenga datos de series temporales. Todas las respuestas anteriores son correctas. Cuando tenemos datos de series temporales, de corte transversal y de panel.

El contraste de la F-Snedecor de significación conjunta. Determina la validez conjunta de todas las variables exógenas del modelo para explicar a la endógena. Determina cuantas variables exógenas del modelo son significativas para explicar a la endógena. Determina, si al menos, alguna variable exógena es significativa para explicar a la endógena. Nunca se puede emplear con modelos con termino independiente. Son correctas las respuesta primera y segunda.

dadas las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas (V) y cuales no lo son (F)? - Un modelo econométrico resultará suficientemente especifico como para recoger todos los aspectos de una realidad concreta verdadero - Las variables relevantes del modelo económico no coinciden plenamente con las del modelo econométrico verdadera - Los modelos económicos deberán basarse necesariamente en un modelo econométrico más o menos formalizado y completarse con los aspectos particulares propios del sistema concreto objeto de estudio falso. La secuencia correcta es V,F,F. La secuencia correcta es F,V,V. La secuencia correcta es V,V,F. La secuencia correcta es F,F,V. La secuencia correcta es V,V,V.

Entre las posibles relaciones matemáticas de un modelo econométrico se encuentra. Las relaciones lineales y no lineales. Las relaciones de comportamiento y relaciones tecnológicas. Las relaciones de equilibrio y restricciones. Las identidades contables. Son correctas las respuestas segunda, tercera y cuarta.

En un modelo econométrico, se consideran variables estocásticas. Entre otras, todas las variables predeterminadas, excluida la variable asociada al termino independiente que no está explicada en el modelo. La variable endógena y las variables endógenas referidas a un momento anterior en el tiempo. Únicamente la variable aleatoria. Todas las variables explicativas. Son correctas las respuestas primera y segunda.

En un modelo básico de regresión lineal (MBRL), un valor negativo de un parámetro estimado para una variable exógena indica que: La variable endógena decrece durante el periodo muestral considerado. La variable exógena decrece durante el periodo muestral considerado. Un incremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena. Un incremento de la variable endógena provoca un decremento de la variable exógena. Un decremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena.

Las técnicas de interpolación y extrapolación de datos se utilizan. Cuando tenemos datos ordenados cronológicamente. Cuando tenemos datos de alta y baja frecuencia temporal. Cuando tenemos datos de series temporales. Todas las repuestas anteriores son correctas. Cuando tenemos datos de series temporales, de corte transversal y de panel.

El contraste de la F-Snedecor de significación conjunta. Determina la validez conjunta de todas las variables exógenas del modelo para explicar a la endógena. Determina cuantas variables exógenas del modelo son significativas para explica a la endógena. Determina, si al menos, alguna variable exógena es significativa para explicar a la endógena. Nunca se puede emplear con modelos con termino independiente. Son correctas las respuestas primera y segunda.

En el contexto del siguiente modelo uniecuacional y = XB + u donde E[u] = 0 y E[uu´] = 𝜎2𝐼 podemos afirmar que. Los residuos mínimo-cuadráticos son homocedásticos. Las perturbaciones aleatorias del modelo son heterocedásticas. Los residuos mínimo-cuadráticos no están autocorrelacionados. Las perturbaciones aleatorias del modelo no están autocorrelacionadas. Son correctas las respuestas primera y tercera.

Durante la etapa de especificación de un modelo econométrico, deben especificarse. Entre otras cuestiones, la forma funcional del modelo y los valores estimados de los parámetros. Los contrastes de significación estadística a utilizar. Los signos y valores estimados de los parámetros. Entre otras cuestiones, el periodo muestral y la frecuencia de datos a utilizar. Todas las respuestas anteriores son correctas.

A partir de la siguiente table que contiene los datos de los ocupados en un determinado sector de actividad, podemos decir. La tasa de crecimiento interanual para el primer trimestre de 2007 ha sido del 0´32%. La tasa de crecimiento intertrimestral para el primer trimestre de 2007 ha sido del 0´28%. La serie presenta una componente estacional acusada. Podemos pasar los datos de trimestrales a mensuales con una simple media aritmética de los datos de cada trimestre. Son correctas las respuestas primera y segunda.

En el contexto de un modelo lineal que cumple las hipótesis básicas y = XB + u, donde X es una matriz (nxk), la hipótesis de rango planeo ((X)=k) implica, entre otras, que. Las n filas de X son linealmente independientes. Las k columnas de X son linealmente independientes. Cada regresor contiene información que no está contenida en otros regresores del modelo. El vector y es una combinación lineal exacta de las k columnas de X. Las variables X son deterministas.

Si se sabe que los coeficientes de estacionalidad que aparecen a continuación se refieren a los datos de las ventas de helados, de una empresa dedicada exclusivamente a la comercialización de estos productos en la ciudad de Toledo, cabria esperar que. El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 1´30 y el del tercer trimestre 0´85. El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 1´30 y el del tercer trimestre 1. El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 0´85 y el del tercer trimestre 1´30. El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 1 y el del tercer trimestre 0´85. Cualquiera de las respuestas anteriores seria igualmente verosímil.

Un parámetro estimado es optimo cuando. De entre todos los eficientes, es el más pequeño. De todos los parámetros, es el que presenta el signo correcto. De entre todos los insesgados es el que presenta menor varianza. Es, a su vez, insesgado y consistente. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Dado el siguiente modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y suponiendo un nivel de confianza del 95% 𝐴𝑡=−125´36+50´65𝑋2𝑡+3´56𝑋3𝑡−0´74𝑋4𝑡 (49´07) (14´12) (0´91) (0´03) Sabiendo que los datos que figuran entre paréntesis son las desviaciones típicas de los coeficientes , que n=12 y que el coeficiente de determinación es igual a 0´92, podemos afirmar que. Todos los coeficientes son significativos individualmente. Todos los coeficientes son conjuntamente significativos. El coeficiente de determinación corregido es superior a 0´90. Todas las respuestas anteriores son correctas. Solo son correctas la respuestas primera y segunda.

El coeficiente de determinación corregido se diferencia del coeficiente de determinación general en que. El corregido mide el ajuste del modelo y el general mide la bondad del mismo. En el cálculo del coeficiente de determinación corregido se tienen en cuenta los grados de libertad. El corregido solo nos permite compara modelos con el mismo número de variables explicativas y el general nos sirve para comparar modelos con la misma variable endógena. Ambos coeficientes sirven para lo mismo. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Seleccione las siguientes frases con el tipo de modelos (modelo mental, verbal, físico y matemático) al que se refiera. La frese “son descripciones de un sistema, generalmente consideradas como la mejor forma de representación de la ciencia en general y de la economía en particular” se refiere a los modelos. La frase “son representaciones no explicitas de cualquier sistema, no constituyendo un soporte adecuado para el pensamiento científico” se refiere a los modelos. La frase “son representaciones materiales de un sistema, que no tiene prácticamente ninguna aplicación en las ciencias sociales” se refiere a los modelos. La frase “son descripciones de un sistema, susceptibles de constituir conocimiento científico siempre que la ambigüedad del lenguaje ordinario quede reducida por la incorporación de conceptos propios y por la aplicación de criterios de formalización” se refiere al modelo.

La estructura económica de un modelo. La conocemos en la etapa de especificación del modelo econométrico. Nos permite elegir la forma funcional que debe tener un modelo econométrico. La determinamos a partir del periodo muestral y una vez conocida la frecuencia de sus datos. Se determina a partir de la estimación de los parámetros del modelo econométrico. Todas son correctas.

En un modelo básico de regresión lineal, un valor positivo de un parámetro estimado para una variable exógena indica que. La variable endógena decrece durante el periodo muestral considerado. La variable exógena decrece durante el periodo muestral considerado. Un incremento de la variable endógena provoca un decremento de la variable exógena. Un decremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena. Un incremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena.

Se dice que una relación es dinámica cuando en alguna de las siguientes circunstancias. Se trabaja con datos de series temporales. Todas las variables están referenciadas al mismo periodo de tiempo. Existe una relación contemporánea entre las variables. Aparecen variables referenciadas a momentos diferentes de tiempo. Ninguna respuesta es correcta.

Las hipótesis básicas definidas como estructurales referidas a la matriz x son. Hipótesis de los grados de libertad. Hipótesis de variables linealmente independientes. Hipótesis de variables deterministas. Todas las respuestas anteriores son correctas. Hipótesis de la permanencia estructural.

En un modelo lineal con término independiente, que trata de explicar el consumo en funcion de la renta, el parámetro asociado a la variables renta puede interpretarse como. La elasticidad renta de la demanda. El cambio porcentual en la cantidad consumida ante cambios porcentuales en la renta. El consumo autónomo. La propensión marginal al consumo. son correctas las respuestas segunda y cuarta.

En un modelo econométrico, se consideran variables predeterminadas. Entre otras, las variable endógenas referidas a un momento anterior en el tiempo. Entre otras, las variables exógenas; excluida la variable asociada al término independiente, que al no estar explicada en el modelo, no se considera una variable predeterminada. Únicamente las variable exógenas. Todas las variables explicativas. Son correctas las respuestas primera y segunda.

Si disponemos de datos sobre el número de ocupados en la agricultura con una periodicidad trimestral y queremos utilizar esta información para estimar un modelo econométrico en el que para el resto de variables solo disponemos de una observación por año, es conveniente. Calcular la suma de los ocupados para cada trimestre y obtener una serie de periodicidad anual. Calcular una media aritmética de los ocupados para cada trimestre y obtener una serie de periodicidad anual. Calcular una media móvil centrada de orden cuatro para obtener una serie de periodicidad anual. Tenemos que seleccionar el dato del primer trimestre de cada año para construir una nueva serie. Con los datos disponibles, solo podríamos pasar a frecuencia mensual, pero no anual.

Entre los problemas atribuibles al método de obtención de los datos utilizados en un modelo econométrico se encuentran. Las algunas estadísticas. Los errores de muestreo. La multicolinealidad y la autocorrección serial. El cambio estructural. Son correctas la tercera y la cuarta.

Entre las posibles utilidades de un modelo econométrico, está la de. Cuantificar la relación que durante el periodo de estimación o periodo de análisis ha existido entre las variables implícitas. Crear teorías económicas y confirmarlas o refutarlas. Calcular el color de determinadas variables en el futuro. Identificar las políticas que son más eficaces para resolver un problema. Simular los efectos que tienen sobre el fenómeno determinado diferentes estrategias o tácticas que afectan a las variables explicativas.

Se dice que una relación es dinámica cuando en alguna de las siguientes circunstancias. Se trabaja con datos de series temporales. Todas las variables están referidas al mismo periodo de tiempo. Existe una relación contemporánea entre las variables. Aparecen variable referenciadas a momentos diferentes del tiempo. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Si disponemos de datos sobre el número de ocupados en la agricultura (AOG) con una periodicidad trimestral y queremos utilizar esta información para estimar un modelo econométrico en el que para el resto de variables solo disponemos de otras observación por año, es conveniente. Calcular la suma de los ocupados para cada trimestre y obtener una serie de periodicidad anual. Calcular una media aritmética de los ocupados para cada trimestre y obtener una serie de periodicidad anual. Calcular una media móvil centrada en orden cuatro para obtener una serie de periodicidad anual. Tenemos que seleccionar el dato del primer trimestre de cada año para construir la nueva serie. Con los datos disponibles solo podríamos pasar a frecuencia mensual, pero no anual.

Un parámetro estimado es optimo cuando. De entre todos los eficientes, es el más pequeño. De todos los parámetros, es el que presenta el signo correcto. De entre todos los insesgados, es el que presenta menos varianza. Es a su vez, insesgado y consistente. Todas las respuesta anteriores son correctas.

Para que el estimador de los parámetros (beta estimado) de un modelo de regresión lineal sea insesgado. La esperanza matemática del término de perturbación aleatoria debe ser nula (E[u]=0). La variable endógena del modelo debe ser determinista y su varianza constante. Las variables predeterminadas del modelo deben ser no estocásticas. Las covarianzas del término de perturbación aleatoria del modelo deben ser nulos. Son correctas las respuestas a y c.

El coeficiente del determinación es una medida de significación que puede interpretarse como. El porcentaje explicado de la varianza de la endógena estimada. El porcentaje explicado de la varianza de las exógenas. El porcentaje explicado de la varianza de la endógena real. El porcentaje explicado de la varianza del termino de error del modelo. Son correctas las respuestas a y c.

En un MBRI, los parámetros beta estimados por máxima verosimilitud. Son insesgados. Coinciden con los estimadores MCO. Son consistentes. Son eficientes. Todas las respuestas son correctas.

El método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Garantiza una suma cuadrática residual mínima. Garantiza que la esperanza del termino de error sea nula. Garantiza una suma de errores nula. Garantiza una matriz de varianzas-covarianzas del término de perturbación aleatoria constante (igual a sigma cuadrado por la matriz identidad). Todas las respuesta anteriores son correctas.

El contrate de la F-Snedecor de significación conjunta. Nos mide le porcentaje explicado de la variación de la endógena real. Lo calculamos como la suma de residuos al cuadrado entre los grados de libertad (n – k). Nos permite conocer si una de las variables explicativas incluidas en el modelo econométrico es relevante. Lo calculamos como el cociente, en valor absoluto, de los parámetros estimados y sus desviaciones típicas estimadas. Ninguna respuesta es correcta.

A partir de la siguiente tabla de datos sobre los ocupados en el sector hotelero en España, podemos afirmar que. La tasa de variación interanual para abril de 2008 ha sido del 4´73%. La tasa de variación intermensual para abril de 2008 ha sido del 4´73%. La tasa de variación intermensual para abril de 2008 ha sido de -1´33%. La tasa de variación interanual para abril de 2008 ha sido del -23´77%. correctas las respuestas a) y c).

En el contexto del siguiente modelo uniecuacional 𝑌=𝑋𝐵+𝑢 donde E[u] = 0 y 𝐸[𝑢]=𝜎21 podemos afirmar que. Los residuos mínimo – cuadráticos son homocedásticos. Las perturbaciones aleatorias del modelo son heterocedásticas. Los residuos mínimo – cuadráticos no están autocorrelacionados. Las perturbaciones aleatorias del modelo no estas autocorrelacionadas. Son correctas las respuestas primera y tercera.

En el contexto de un modelo lineal que cumple las hipótesis básicas Y = XB + u, donde X es una matriz (n*k), la hipótesis de rango pleno ((x)=K) implica, entre otras cosas que. Las n filas de X son linealmente independientes. Las K columnas de X son linealmente independientes. Cada regresor contiene información que no está contenida en otros regresores del modelo. El vector y es una combinación lineal exacta de las K columnas de x. Las variables X son deterministas.

El coeficiente de determinación corregido se diferencia del coeficiente de determinación general en que. El corregido mide el ajuste del modelo y el general mide la bondad del mismo. En el cálculo de coeficiente de determinación corregido se tienen en cuenta los grados de libertad. El corregido y el general nos sirve para comparar modelos con las misma variable endógena. Ambos coeficientes sirven para lo mismo. Ninguna del as respuestas anteriores es correctas.

Con respecto a las propiedades de los estimadores, podemos afirmar que. Un estimador ELIO es siempre eficiente. Las hipótesis las variables explicativas son deterministas y E[U] = 0 son necesarios para demostrar la insesgadez de los estimadores MCO. Un estimador insesgado es aquel que tiene la varianza más pequeña. Todas las respuestas anteriores son correctas. Solo son correctas las respuestas primera y segunda.

En el MBRL, son estocásticos. Los parámetros estimados, la variable endógena y las perturbaciones aleatorias. La variable explicativa, los parámetros estimados y las perturbaciones aleatorias. Las variables explicativas, los parámetros estimados, las variables endógenas y las perturbaciones aleatorias. Todas las respuestas anteriores son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.