Econometría - Simulador

Qué elementos se combinan en la definición de econometría propuesta en 1954?. El análisis normativo desligado de los datos. El desarrollo simultáneo de la teoría y la observación. La especulación conceptual sin evidencia empírica. La intuición personal de los economistas.

¿Qué papel cumple la estadística matemática en la econometría?. Sustituye completamente a la econometría en la verificación empírica. Evita que el econometrista formule métodos adicionales. Limita el trabajo econométrico a gráficos y tablas descriptivas. Proporciona muchas herramientas útiles para el análisis econométrico.

¿Cómo definen Samuelson, Koopmans y Stone (1954) a la econometría?. Como una descripción histórica de las instituciones económicas. Como un enfoque meramente cualitativo de la actividad económica. Como una aproximación filosófica a la teoría del valor. Como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales.

En la FRP lineal E(Y∣Xi) = β1 + β2Xi , ¿qué representan 𝛽1 y β2?. Errores de predicción y desviación estándar. Variables dependientes e independientes. Valores observados de Y y X. Coeficientes de regresión, también llamados coeficiente de intersección y coeficiente de pendiente.

Si β0=2 en la regresión E(Y∣X)=β0+β1X, ¿qué significa esto?. La pendiente de la línea de regresión es 2. Cuando X = 0, el valor esperado de Y es 2. El error promedio de Y es 2. El cambio en Y por unidad de X es 2.

¿Qué establece el supuesto de que el valor esperado de ui sea igual a cero en el modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables?. Que todos los errores deben ser idénticos en valor absoluto. Que, en promedio, el término de error no afecta los valores esperados de Y. Que los errores deben seguir una distribución uniforme. Que las variables explicativas no pueden asumir valores negativos.

¿Cuál de los siguientes es un supuesto del modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables relacionado con el tamaño de la muestra?. El número de observaciones debe ser mayor que el número de parámetros. El número de observaciones debe ser exactamente igual al de variables explicativas. El tamaño de muestra no influye en la estimación de los parámetros. El número de parámetros debe ser mayor que el número de observaciones.

¿Cuál de los siguientes enunciados representa un supuesto del modelo clásico de regresión lineal?. Autocorrelación positiva entre los residuos. Independencia entre las variables explicativas y el término de error. Ausencia total de variación en las variables X. Dependencia directa entre los errores y las variables explicativas.

¿Qué representa el intercepto en un modelo de regresión que incluye variables dicotómicas?. El valor medio de la variable dependiente para la categoría base o de comparación. El cambio porcentual entre categorías. El promedio de todas las categorías sin distinción. El valor máximo posible de la variable dependiente.

¿Cuál es el método preferido para especificar un modelo con variables dicotómicas?. Eliminar el intercepto e incluir todas las variables dicotómicas. Excluir tanto el intercepto como las variables dicotómicas. Incluir el intercepto y todas las variables dicotómicas simultáneamente. Incluir el término del intercepto y solo (m - 1) variables dicotómicas.

¿Cuál es la base fundamental de la econometría como ciencia?. La elaboración de teorías económicas sin apoyo empírico. El uso de herramientas matemáticas y estadísticas para analizar relaciones económicas. La observación cualitativa de fenómenos sociales. La aplicación de supuestos filosóficos sin medición cuantitativa.

¿Cuál es la característica única de la mayoría de las cifras económicas?. Que son exclusivamente producto de simulaciones estadísticas. Que no se generan en condiciones de experimentos controlados. Que siempre se producen mediante pruebas de laboratorio. Que se construyen únicamente a partir de supuestos teóricos.

¿Qué herramientas conforman la base de la econometría en la definición de Goldberger?. Teoría económica, matemáticas e inferencia estadística. Psicología del consumidor, antropología y ética. Geografía económica, sociología e historia económica. Contabilidad, derecho mercantil y administración de empresas.

Cuáles de los siguientes es un nombre con los que se conoce la función E(Y | Xi)?. Regresión poblacional. Función de desviación estándar, función residual o regresión aleatoria. Función de correlación, función de tendencia o regresión simple. Función de varianza condicional, función de media global o regresión marginal.

¿Qué se estima típicamente en una regresión lineal?. El valor máximo observado de la variable dependiente. La correlación entre variables categóricas. La desviación estándar de la variable explicativa. El valor promedio (media) de la variable dependiente.

En el modelo econométrico Yi=β1+β2X2i+β3X3i+ui, ¿qué representa el término β1?. El cambio porcentual de YYY ante una variación en X2. El componente aleatorio del modelo. El efecto conjunto de las variables explicativas sobre Y. El valor promedio de Y cuando X2 y X3 son iguales a cero.

¿Cuál de los siguientes es un supuesto del modelo de regresión lineal con tres variables?. No existe autocorrelación entre las perturbaciones. Los errores deben tener una media igual a la de las variables X. Los errores son idénticos para todas las observaciones. Los errores se repiten cíclicamente a lo largo de las observaciones.

¿Qué garantiza el supuesto de no colinealidad exacta entre las variables X dentro del modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables?. Que todas las variables explicativas deben estar altamente correlacionadas. Que el modelo puede estimarse incluso sin variación en X. Que ninguna variable explicativa puede expresarse como combinación lineal perfecta de otra. Que los coeficientes β deben ser iguales entre sí.

Cuando se conserva el intercepto y se omite una categoría, ¿qué representa ese intercepto dentro del modelo con variables dicotómicas?. El promedio de los residuos del modelo. El valor medio de la variable dependiente para la categoría base. El promedio general ponderado de todas las categorías. El valor máximo estimado de la variable dependiente.

¿Cuál es la consecuencia práctica de incluir variables dicotómicas colineales en el modelo?. Los errores estándar se reducen artificialmente. El modelo produce valores predichos negativos. El intercepto se interpreta como una media ponderada de las variables ficticias. El software no puede calcular los coeficientes porque las variables explicativas son linealmente dependientes.

¿Qué caracteriza al estudio de los fenómenos económicos en econometría?. Un enfoque sistemático basado en metodología científica. Un análisis exclusivamente cualitativo de la realidad. Una interpretación libre sin necesidad de datos. Una descripción empírica sin relación con la teoría.

Según Darnell & Evans (1990), ¿qué papel cumplen los econometristas frente a la percepción pública de la economía?. Limitan la economía únicamente al análisis matemático. Reemplazan completamente a los economistas en la formulación de teorías. Reducen la economía a interpretaciones subjetivas sin datos. Contribuyen de manera decisiva a disipar la mala imagen pública de la economía.

¿Qué representan los datos obtenidos por la estadística económica para la econometría?. Un conjunto de cifras sin utilidad práctica. Información secundaria que no se utiliza en análisis empíricos. La materia prima sobre la que trabaja el econometrista. Resultados que únicamente se emplean en descripciones históricas.

¿Qué representa E(Y | Xi) en el estudio de la regresión con 2 variables?. El valor esperado de Y dado un valor específico de X. El error de predicción de Y. La varianza de Y sin considerar X. El valor máximo de X.

¿Qué papel cumplen β0 y β1 en la construcción de la línea de regresión?. Definen la posición y la inclinación de la recta que mejor ajusta los datos. Solo determinan la pendiente de la línea, sin afectar la intersección. Representan los residuos de la regresión. Solo indican el valor promedio de Y, sin afectar la inclinación.

¿Qué mide específicamente el coeficiente B2 en el modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables?. El cambio en el valor medio de Y ante una variación de una unidad en X2, manteniendo constante X3. La proporción de varianza explicada por la variable dependiente. La correlación entre X2 y X3. El promedio del error aleatorio asociado a X2.

¿Qué implica el supuesto de independencia entre X y u en el modelo de regresión múltiple con 3 variables?. Que las variables explicativas tienen una varianza constante. Que el error promedio entre observaciones debe ser cero. Que las variables X deben tener una distribución normal. Que las variables explicativas no están correlacionadas con el término de error.

¿Qué función cumple el término ui en el modelo de regresión múltiple?. Determinar el nivel de multicolinealidad del modelo. Medir el grado de correlación entre las variables explicativas. Representar el valor predicho de la variable dependiente. Capturar los factores no observados que afectan a Yi y no están incluidos en X2 ni en X3.

¿Qué se entiende por “categoría base” en un modelo de regresión con variables dicotómicas?. Es la categoría que se elimina automáticamente por el software. Es la categoría que tiene el valor promedio de todas las observaciones. Es la categoría con el mayor número de observaciones. Es la categoría que no se representa con una variable dicotómica y sirve como referencia para las demás.

Si una variable dicotómica tiene un coeficiente positivo, ¿qué indica respecto a la categoría base en un modelo?. Que no existe diferencia significativa entre ambas. Que su valor medio de la variable dependiente es mayor que el de la categoría base. Que la categoría base tiene mayor valor promedio. Que el modelo presenta heterocedasticidad.

¿Qué diferencia esencial distingue a la econometría de la economía matemática?. La econometría busca formular modelos sin relación con los datos. La econometría se enfoca en la verificación empírica de la teoría económica. La econometría prescinde de la medición cuantitativa en sus estudios. La econometría se limita a expresar hipótesis en ecuaciones abstractas.

¿Cuál es el objetivo central de la econometría?. Reemplazar la teoría económica con explicaciones filosóficas. Centrarse en observaciones subjetivas sin medición cuantitativa. Comprender las causas de los fenómenos económicos e intentar pronosticar el futuro. Explicar únicamente los procesos históricos sin proyección futura.

¿Qué tipo de afirmaciones realiza principalmente la teoría económica?. Predicciones numéricas detalladas sin necesidad de supuestos. Afirmaciones exclusivamente basadas en estadísticas descriptivas. Afirmaciones o hipótesis de naturaleza cualitativa. Conclusiones empíricas sin relación con la teoría.

¿Cuáles de los siguientes es un nombre con los que se conoce la función E(Y | Xi)?. Función de varianza condicional, función de media global o regresión marginal. Función de desviación estándar, función residual o regresión aleatoria. Función de correlación, función de tendencia o regresión simple. Función de regresión poblacional.

¿Qué representa 𝛽0 (o β1 según notación) en la ecuación de regresión lineal E(Y∣Xi)=β0+β1Xi?. La pendiente de la recta de regresión. El error de predicción de Y. La varianza de la variable dependiente. El valor esperado de Y cuando X = 0 (intersección con el eje Y).

¿Cuál es la interpretación general de los coeficientes parciales de pendiente en un modelo de regresión múltiple?. Miden el grado de correlación entre las variables independientes. Indican cómo cambia el valor medio de YYY ante una variación en una variable explicativa, manteniendo constantes las demás. Determinan la magnitud del término de error en el modelo. Reflejan el ajuste global del modelo a los datos observados.

¿Qué significa el supuesto de variación en los valores de las variables explicativas X dentro del modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables?. Que las X deben presentar suficiente variabilidad para poder estimar sus efectos sobre Y. Que las X no deben influir en el valor del error. Que todas las X deben tener el mismo valor promedio. Que las X deben ser constantes a lo largo del tiempo.

¿Por qué se exige que el número de observaciones sea mayor que el número de parámetros en el modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables?. Porque garantiza que el error medio cuadrático sea nulo. Porque es necesario tener más datos que parámetros para poder estimar los coeficientes. Porque asegura que los residuos tengan media cero. Porque permite que las variables explicativas sean perfectamente colineales.

¿Qué ventaja adicional ofrece el método que conserva el intercepto y usa (m - 1) variables dicotómicas?. Aumenta la capacidad predictiva del modelo. Permite realizar pruebas estadísticas más fácilmente. Evita el sesgo por variables omitidas. Elimina la correlación entre variables independientes.

¿Por qué los econometristas suelen preferir el modelo con intercepto y (m - 1) variables dicotómicas?. Porque garantiza que los coeficientes tengan siempre signo positivo. Porque elimina automáticamente la multicolinealidad y la heterocedasticidad. Porque permite estimar modelos sin necesidad de categoría base. Porque conserva la referencia de comparación, evita la trampa de la variable dicótoma y mantiene la interpretabilidad del modelo.

¿Cuál es la crítica que se menciona sobre la economía en el texto de Darnell & Evans (1990)?. Que no permite generar modelos abstractos para el futuro. Que es vista como una disciplina con demasiadas interpretaciones diferentes. Que se limita exclusivamente al estudio de finanzas empresariales. Que se concentra únicamente en la política fiscal de los gobiernos.

Según Goldberger (1964), ¿cómo se define la econometría?. Como una ciencia social que aplica teoría económica, matemáticas e inferencia estadística al análisis de fenómenos económicos. Como un método filosófico que interpreta ideas sin validación empírica. Como una técnica aislada de proyecciones financieras de corto plazo. Como una rama de la contabilidad orientada a la medición de balances.

¿Cuál es la labor del econometrista respecto a los datos recopilados?. Utilizarlos para probar las teorías económicas. Ignorarlos en favor de supuestos teóricos generales. Limitarlos a la elaboración de reportes estadísticos. Transformarlos en modelos puramente matemáticos sin hipótesis.

¿Cómo se denomina la variable que se intenta explicar en una regresión bivariable?. Variable aleatoria. Variable independiente o regresora. Variable residual. Variable dependiente o regresada.

¿Qué significa “medias condicionales” en el contexto de la curva de regresión poblacional?. La media de la variable independiente sin relación con la dependiente. El promedio de la variable dependiente dado un valor específico de la variable explicativa. El valor promedio general de todas las observaciones sin condicionar. La media de los errores de predicción.

¿Qué expresa el coeficiente β3 en la regresión múltiple de tres variables?. El impacto conjunto de todas las variables sobre Y. El efecto directo de una unidad de cambio en X3 sobre el valor medio de Y, manteniendo constante X2. El nivel promedio de Y cuando X3 es igual a cero. El cambio porcentual en Y por una variación porcentual en X3.

¿Cuál de los siguientes es un supuesto del modelo clásico de regresión lineal con tres variables?. Linealidad en los parámetros. Correlación perfecta entre las variables independientes. Normalidad de todas las variables explicativas. Valor constante del término de error en todas las observaciones.

En el modelo econométrico Yi=β1+β2X2i+β3X3i+ui, ¿qué representan los coeficientes β2 y β3 en el modelo de tres variables?. Los promedios de las variables explicativas en la muestra. Los valores estimados del error de predicción del modelo. Los coeficientes de regresión parcial que miden el efecto de X2 y X3 sobre Yi. Los parámetros que determinan la varianza de los residuos.

¿Qué efecto tiene la elección de la categoría de comparación sobre los resultados del modelo de variables dicotómicas?. Afecta la interpretación de los coeficientes pero no las conclusiones generales del análisis. Cambia completamente la significancia estadística del modelo. Modifica los valores reales de la variable dependiente. Elimina la colinealidad entre las variables explicativas.

¿Qué relación se establece entre los supuestos y los datos en el arte del econometrista?. Los supuestos deben reemplazar la necesidad de datos observados. Los supuestos deben ser siempre idénticos sin importar el contexto. Los datos determinan los resultados sin importar los supuestos. Los supuestos adecuados permiten aprovechar mejor la información disponible.

¿Cuál es el enfoque central de la econometría en relación con las ciencias económicas?. Reemplazar completamente la teoría económica con fórmulas matemáticas. Concentrarse en la predicción exacta de los precios futuros. Verificar con datos reales las leyes planteadas en teoría económica. Explicar fenómenos sociales sin necesidad de mediciones cuantitativas.

Según la definición de Tintner (1968), ¿cuál es una característica fundamental de la econometría?. La aplicación de la estadística matemática a los datos económicos. El uso de modelos puramente descriptivos sin validación. La sustitución de la teoría económica por herramientas contables. La dependencia exclusiva de interpretaciones cualitativas.

¿Qué indica la función de regresión poblacional sobre Y?. Cómo la media o respuesta promedio de Y varía con X. Cómo se distribuyen aleatoriamente los errores sin relación con X. Cómo se determina la moda de Y sin considerar X. Cómo varía la desviación estándar de X con Y.

¿Cuál es el objetivo principal del análisis de regresión?. Estimar o predecir la media de la variable dependiente con base en las variables explicativas. Determinar únicamente la varianza de la variable independiente. Clasificar las observaciones sin relacionarlas con la variable dependiente. Reemplazar los valores observados por supuestos cualitativos.

¿Cuál es la condición que describe la homocedasticidad en el modelo clásico de regresión lineal múltiple con 3 variables?. Que los errores tengan una distribución simétrica. Que la varianza del término de error sea constante para todas las observaciones. Que el error cambie proporcionalmente con los valores de X. Que el error se reduzca a cero al aumentar el tamaño muestral.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un supuesto del modelo clásico de regresión múltiple con 3 variables?. El error depende del valor de la variable dependiente. Los errores son iguales para todas las variables X. La varianza del término de error es constante (homocedasticidad). Los errores aumentan proporcionalmente con el tamaño de la muestra.

¿Cuál de los siguientes representa un supuesto sobre la correcta especificación del modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables?. Ausencia de sesgo de especificación. Incluir variables irrelevantes en el modelo. Omitir deliberadamente variables explicativas importantes. Modificar la forma funcional para ajustar los datos.

¿Qué ocurre cuando se incluye una variable dicótoma para cada categoría junto con el intercepto en un modelo de regresión?. El modelo mejora su capacidad explicativa al incluir más variables. El modelo se vuelve heterocedástico. Se produce colinealidad perfecta, lo que impide estimar el modelo correctamente. Se incrementa la varianza de los errores sin afectar los coeficientes.

¿Por qué no se asigna una variable dicotómica a la categoría base?. Porque aumenta el número de grados de libertad. Porque no se puede cuantificar mediante variables binarias. Porque su información ya está contenida en el intercepto del modelo. Porque carece de significancia estadística.

¿Cuál es uno de los principales propósitos de la econometría al relacionarse con la economía matemática?. Restringir los modelos al análisis conceptual de supuestos. Dar soporte empírico a los modelos y obtener resultados numéricos. Simplificar los modelos para convertirlos en enunciados generales. Transformar los modelos en teorías abstractas sin estimación.

¿Cuál es el interés principal de la economía matemática?. Predecir el comportamiento económico únicamente con estadísticas. Analizar fenómenos económicos desde un enfoque histórico. Expresar la teoría económica en forma matemática sin preocuparse por la verificación empírica. Comprobar las hipótesis económicas mediante datos observados.

¿Qué papel cumple la inferencia estadística en la investigación econométrica según Haavelmo?. Actúa como sustituto de la teoría económica. Sirve únicamente para recopilar datos sin analizarlos. Funciona como un puente entre la teoría económica y la medición empírica. Se limita a describir fenómenos sin establecer relaciones causales.

¿Sobre qué se basa la predicción de la variable dependiente en el análisis de regresión?. En suposiciones teóricas sin medición. En valores aleatorios sin relación con las variables independientes. En observaciones únicamente cualitativas. En los valores conocidos o fijos de las variables explicativas.

Si β1=0.5, ¿cómo se interpreta este valor en la regresión bivariable?. Un aumento de una unidad en X se asocia con un aumento promedio de 0.5 unidades en Y. Y aumenta 0.5 unidades en total, sin depender de X. X y Y no tienen ninguna relación. X disminuye 0.5 unidades por cada unidad de Y.

¿Cuál de los siguientes supuestos evita problemas de identificación en el modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables?. Alta correlación entre los errores y las variables X. Existencia de multicolinealidad completa. No colinealidad exacta entre las variables explicativas. Dependencia lineal perfecta entre las variables X.

¿Qué implica el supuesto de no autocorrelación entre las perturbaciones dentro del modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables?. Que los errores se distribuyen de manera secuencial en el tiempo. Que los errores dependen del tamaño de la muestra. Que los errores asociados a diferentes observaciones son independientes entre sí. Que los errores están correlacionados de forma positiva.

¿Por qué se dice que β2 y β3 son coeficientes “netos”?. Porque incluyen los efectos indirectos de las variables omitidas. Porque dependen del signo de la covarianza entre X2 y X3. Porque representan el valor total del error cuadrático medio. Porque miden el efecto de una variable explicativa sobre Y eliminando la influencia de la otra.

¿Qué comparación permiten los coeficientes de las variables dicotómicas dentro del modelo?. Permiten comparar el promedio de cada categoría con el promedio de la categoría base. Permiten medir la relación entre dos variables dependientes. Permiten comparar los errores de predicción entre grupos. Permiten identificar la heterocedasticidad entre categorías.

¿Cómo se evita el problema de colinealidad perfecta al usar variables dicotómicas?. Eliminando el intercepto del modelo. Forzando la suma de los errores a cero. Excluyendo una categoría de referencia al especificar el modelo. Incluyendo una variable dicotómica adicional por cada categoría.

¿Cuál es la función principal de la estadística económica?. Recopilar, procesar y presentar cifras económicas en gráficos y tablas. Formular hipótesis económicas de carácter cualitativo. Desarrollar modelos matemáticos sin necesidad de datos. Sustituir a la econometría en la verificación de teorías.

¿Qué significa literalmente el término econometría?. Medición económica. Análisis financiero cuantitativo. Cálculo estadístico de mercados. Observación matemática de la economía.

¿Cuál es el objeto de aplicar dichas herramientas en la econometría?. El análisis de fenómenos económicos. La construcción de relatos históricos sin datos. La formulación de principios filosóficos sobre el valor. La administración de presupuestos empresariales.

Desde el punto de vista geométrico, ¿qué representa una curva de regresión poblacional?. El lugar geométrico de las medias condicionales de la variable dependiente para valores fijos de las variables explicativas. La desviación estándar de la variable dependiente. El valor mínimo observado de la variable explicativa. La pendiente máxima de la variable independiente sin considerar la variable dependiente.

¿Por qué se considera empírica la forma funcional de la FRP?. Porque no involucra datos observables. Porque la relación entre Y y X se confirma con datos y puede variar según la evidencia. Porque depende únicamente de supuestos teóricos. Porque siempre es lineal sin necesidad de verificación.

¿Qué busca evitar el supuesto de no sesgo de especificación dentro del modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables?. Que se eliminen los residuos del modelo. Que los errores sigan una distribución normal estándar. Que el modelo esté correctamente formulado, incluyendo las variables relevantes y la forma funcional adecuada. Que todas las variables tengan la misma unidad de medida.

¿A qué se refiere el supuesto de linealidad en los parámetros dentro del modelo clásico de regresión lineal con 3 variables?. A que el modelo debe ser lineal en los coeficientes β, aunque las variables explicativas puedan no serlo. A que los valores de las variables dependientes deben ser siempre positivos. A que todas las variables deben presentar una relación lineal entre sí. A que el modelo solo puede aplicarse a funciones rectas.

¿Qué representan los coeficientes de regresión B2 y B3 en un modelo con tres variables?. Los interceptos de las variables independientes. Los errores estándar del modelo. Los promedios muestrales de las variables explicativas. Los coeficientes de regresión parcial o pendientes parciales.

¿Qué ocurriría si se incluyen todas las variables dicotómicas junto con el intercepto?. El modelo perdería la interpretación económica de sus parámetros. Se obtendrían coeficientes sesgados hacia cero. El término de error dejaría de tener media cero. Se produciría colinealidad perfecta, imposibilitando la estimación del modelo.

¿Qué representa el intercepto en un modelo que incluye variables dicotómicas?. El efecto conjunto de todas las variables dicotómicas. El valor promedio general del modelo sin importar la categoría. La diferencia entre las categorías omitidas y observadas. El valor promedio de la variable dependiente para la categoría base.

¿Para qué se utilizan las herramientas matemáticas y estadísticas en econometría?. Para enfocarse únicamente en descripciones históricas. Para evitar la medición de datos en el análisis económico. Para reemplazar la teoría económica con modelos abstractos. Para estudiar y comprender las relaciones económicas.

¿Cuál es el papel del econometrista frente a la teoría económica?. Formular hipótesis exclusivamente cualitativas. Interpretar los fenómenos económicos sin recurrir a la medición. Reemplazar completamente la teoría económica con datos históricos. Proporcionar estimaciones numéricas a las hipótesis planteadas.

Por qué la econometría recurre a una metodología científica?. Porque busca garantizar rigor en la comprensión y pronóstico de fenómenos económicos. Porque pretende prescindir de la teoría económica. Porque pretende explicar la economía sin contrastar hipótesis. Porque se limita únicamente a la recolección de datos estadísticos.

¿Cómo se relaciona la curva de regresión poblacional con las variables explicativas?. Los valores de la variable dependiente determinan la pendiente de la variable explicativa. La curva depende únicamente de la varianza de la variable explicativa. La curva no guarda relación con los valores de la variable explicativa. Cada valor fijo de la(s) variable(s) explicativa(s) corresponde a una media de la variable dependiente.

¿Cuál es la relación entre la regresión múltiple y la regresión bivariable?. La regresión múltiple es una extensión lógica de la regresión bivariable. La regresión múltiple solo se aplica cuando hay una variable dependiente sin explicativas. La regresión múltiple y la bivariable son métodos completamente independientes. La regresión bivariable es más general que la regresión múltiple.

¿Cuál de los siguientes es un supuesto fundamental del modelo clásico de regresión lineal?. El valor esperado del término de error es igual a cero. El término de error depende linealmente de las variables explicativas. La variable dependiente tiene media constante. Los errores presentan una media distinta de cero.

¿Cuál de los siguientes es un supuesto del modelo de regresión múltiple con respecto a las variables explicativas?. Las variables X deben ser cualitativas. Debe existir variación en los valores de las variables X. Las variables X deben tener distribución normal. Las variables X deben permanecer constantes.

¿Por qué se dice que β2 y β3 son coeficientes “netos”?. Porque miden el efecto de una variable explicativa sobre Y eliminando la influencia de la otra. Porque representan el valor total del error cuadrático medio. Porque dependen del signo de la covarianza entre X2 y X3. Porque incluyen los efectos indirectos de las variables omitidas.

¿Por qué la elección de la categoría base se considera una decisión arbitraria pero importante dentro del modelo de variables dicotómicas?. Porque cambia la estructura de la varianza residual. Porque define la perspectiva desde la cual se interpretan las diferencias entre categorías. Porque afecta el tamaño de la muestra. Porque determina la cantidad de observaciones necesarias.

¿Quién determina cuál será la categoría de comparación en un modelo de regresión con variables dicotómicas?. La categoría que produzca menor error estándar. La categoría con mayor número de observaciones. El software econométrico de forma automática. El investigador, según los objetivos del estudio o la conveniencia analítica.

Según Theil (1971), ¿qué busca la econometría en su esencia?. La descripción histórica de fenómenos económicos. La determinación empírica de las leyes económicas. La elaboración de políticas públicas sin verificación estadística. La formulación de nuevas teorías económicas sin datos.

¿Cómo contribuye la econometría a la teoría económica?. Sustituye las explicaciones teóricas por especulaciones. Aporta contenido empírico que respalda y complementa sus hipótesis. Evita que las hipótesis sean contrastadas con la realidad. Reduce la teoría económica únicamente a fórmulas matemáticas.

¿Qué distingue a la econometría dentro de las ciencias económicas?. Su interés por describir procesos económicos sin métodos formales. Su énfasis exclusivo en interpretar fenómenos desde la filosofía política. Su enfoque en cuantificar y analizar relaciones económicas mediante modelos matemáticos y estadísticos. Su dedicación a proponer teorías sin validación empírica.

En el ejemplo del consumo y el ingreso visto en clases y en los recursos de la asignatura, ¿qué se asume como primera aproximación para la Función de Regresión Poblacional (FRP)?. Que los coeficientes de regresión son variables aleatorias. Que la relación no puede modelarse matemáticamente. Que la función de regresión poblacional es cuadrática. Que la función de regresión poblacional es lineal.

¿Qué indica β1 (o β2 según notación) en la ecuación de regresión lineal bivariable?. La desviación estándar de X. La correlación entre los errores y la variable explicativa. El cambio promedio en Y asociado a un cambio unitario en X. El valor esperado de Y cuando X = 0.

¿Por qué se genera colinealidad perfecta al incluir todas las variables dicotómicas y un intercepto?. Porque las variables dicotómicas no tienen varianza. Porque el término de error está correlacionado con las variables explicativas. Porque la suma de las variables dicotómicas reproduce exactamente la columna del intercepto. Porque las variables independientes están correlacionadas negativamente.

¿Qué ocurre con el valor del intercepto cuando se cambian las categorías base en el modelo con variables dicotómicas?. El intercepto se convierte en el promedio general del modelo. El intercepto permanece igual sin importar la base elegida. El intercepto cambia de valor porque representa el promedio de la nueva categoría de referencia. El intercepto pierde interpretación económica.

Según Samuelson, Koopmans y Stone, ¿qué papel juegan los métodos de inferencia en la econometría?. Eliminar la necesidad de formular modelos matemáticos. Sustituir los datos reales por construcciones hipotéticas. Limitar la economía a una disciplina puramente estadística. Relacionar la teoría y la observación en el análisis de los fenómenos económicos.

¿Por qué los autores destacan la relevancia del trabajo de los econometristas?. Porque sustituyen los principios teóricos por simples observaciones. Porque evitan cualquier tipo de debate entre los economistas. Porque eliminan la necesidad de contrastar hipótesis con datos. Porque ayudan a dar mayor rigor empírico y claridad frente a la imagen confusa de la economía.

¿Qué característica deben tener los supuestos en econometría para ser útiles según Malinvaud?. Ser elegidos al azar para evitar sesgos. Ser lo más generales y vagos posible. Ser completamente independientes de los datos. Ser lo suficientemente específicos y realistas.

¿Qué caracteriza a la regresión bivariable?. La variable dependiente se relaciona con una sola variable explicativa. La variable dependiente se relaciona con múltiples variables explicativas. No se utiliza ninguna variable explicativa. Se centra únicamente en el análisis de variables categóricas.

¿Cuáles de los siguientes es un nombre con los que se conoce la función E(Y | Xi)?. Función de correlación, función de tendencia o regresión simple. Función de esperanza condicional. Función de desviación estándar, función residual o regresión aleatoria. Función de varianza condicional, función de media global o regresión marginal.

Si una variable cualitativa tiene m categorías, ¿cuántas variables dicotómicas deben incluirse en el modelo para evitar colinealidad perfecta?. Ninguna variable dicotómica, ya que basta el intercepto. Solo (m - 1) variables dicotómicas. Una sola variable dicotómica sin importar el número de categorías. Las m variables dicotómicas completas.

¿Qué sucede si se incluyen todas las m variables dicotómicas para una variable cualitativa junto con el intercepto?. Se eliminan los efectos de las categorías omitidas. Se mejora la precisión de los estimadores. Se incrementa la heterocedasticidad del modelo. Se genera colinealidad perfecta entre las variables explicativas.

¿Qué caracteriza al enfoque metodológico planteado por Haavelmo en 1944?. La prioridad exclusiva de los modelos matemáticos sobre la observación. La integración de teoría económica, datos reales e inferencia estadística. La eliminación del análisis empírico en favor de supuestos generales. La independencia absoluta entre teoría económica y evidencia empírica.

¿Cuál es la principal limitación de la economía matemática señalada en el texto?. No logra representar relaciones económicas mediante ecuaciones. No se preocupa por la capacidad de medición ni por la verificación empírica de la teoría. Se centra en predicciones prácticas sin formular modelos teóricos. Depende exclusivamente de datos empíricos para formular teorías.

Según Haavelmo (1944), ¿cuál es la esencia del método de la investigación econométrica?. Reemplazar la teoría económica por modelos estadísticos. Lograr una conjunción entre la teoría económica y la medición real. Eliminar la inferencia estadística en el análisis económico. Aplicar técnicas matemáticas sin relación con los datos.

¿Por qué β0 y β1 se denominan parámetros de la población?. Porque representan los errores aleatorios de la muestra. Porque solo se usan para predicciones sin relación con la población. Porque son valores fijos pero desconocidos que describen la relación entre X e Y en la población. Porque cambian con cada muestra y se estiman directamente de los datos.

¿Cuál es el efecto de elegir una categoría diferente como base en el modelo de variables dicotómicas?. Modifica completamente los valores predichos del modelo. Cambia la interpretación de los coeficientes, pero no las diferencias reales entre grupos. Genera un modelo estadísticamente distinto e incompatible. Elimina la colinealidad perfecta entre las variables.

¿Cómo se interpreta el coeficiente de una variable dicotómica en un modelo con dichas variables?. Como el valor absoluto de la variable dependiente. Como la diferencia promedio en la variable dependiente respecto a la categoría base. Como el efecto conjunto de todas las variables explicativas. Como la varianza explicada por el modelo.

¿Qué implica el carácter “empírico” en la definición de econometría propuesta por Theil?. La creación de leyes económicas universales sin comprobación. El desarrollo de modelos puramente teóricos sin medición. El análisis cualitativo de opiniones sobre la economía. La utilización de datos observados para contrastar teorías.

¿Por qué el econometrista necesita métodos especiales además de la estadística matemática?. Porque los datos económicos son generados de manera totalmente aleatoria. Porque la estadística matemática no puede aplicarse en ningún contexto económico. Porque los modelos económicos son siempre puramente cualitativos. Porque las cifras económicas no provienen de experimentos controlados.

Según Malinvaud (1966), ¿cuál es la tarea principal del econometrista?. Construir modelos abstractos sin relación con los datos observados. Limitarse a recopilar información sin formular hipótesis. Aplicar fórmulas matemáticas sin importar la validez de los supuestos. Encontrar supuestos específicos y realistas que permitan aprovechar los datos.

¿Qué propiedad garantiza que, sin importar la categoría base elegida, las conclusiones generales del modelo con variables dicotómicas se mantengan?. La homocedasticidad del modelo. La independencia lineal de las variables explicativas. La normalidad de los errores. La invariancia de las diferencias relativas entre categorías.

¿Qué sucede si el investigador selecciona una categoría diferente como base de comparación dentro del modelo de variables dicotómicas?. El modelo pierde validez estadística. La varianza del término de error aumenta. El intercepto se mantiene constante en todos los casos. Los coeficientes cambian de signo o magnitud, pero las diferencias entre grupos permanecen iguales.

¿Por qué la econometría recurre a una metodología científica?. Porque pretende explicar la economía sin contrastar hipótesis. Porque se limita únicamente a la recolección de datos estadísticos. Porque busca garantizar rigor en la comprensión y pronóstico de fenómenos económicos. Porque pretende prescindir de la teoría económica.

En un modelo con tres categorías de una variable cualitativa, ¿cuántas variables dicotómicas deben construirse?. Tres variables dicotómicas. Dos variables dicotómicas. Ninguna variable dicotómica si hay intercepto. Una variable dicotómica.

¿Con respecto a qué se interpretan los coeficientes de las variables dicotómicas en el modelo?. Con respecto al promedio general de la variable dependiente. Con respecto a la categoría base. Con respecto al término de error. Con respecto al valor del intercepto únicamente.

¿Cuál es la función de la categoría que se omite al construir variables dicotómicas?. Elimina los efectos aleatorios del modelo. Representa el promedio ponderado de todas las categorías. Sirve como grupo base o de referencia contra el cual se interpretan los coeficientes de las demás. Aumenta la varianza explicada del modelo.

¿Por qué se prefiere mantener el intercepto en el modelo con variables dicotómicas?. Porque aumenta el número de grados de libertad. Porque facilita la interpretación de la categoría base y los efectos relativos de las demás. Porque evita automáticamente la heterocedasticidad. Porque reduce la varianza de los errores.

Cuáles de los siguientes es un nombre con los que se conoce la función E(Y | Xi)?. Función de desviación estándar, función residual o regresión aleatoria. Regresión poblacional. Función de varianza condicional, función de media global o regresión marginal. Función de correlación, función de tendencia o regresión simple.