Test economia mercados

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Título del Test:
economia mercados

Descripción:
economia mercados

Autor:
230323
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Fecha de Creación:
25/03/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 42

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Temario:

Dado que nos encontramos ante un mundo global donde cualquier suceso afecta a los mercados, se considera necesario analizar el nivel de exposición de los paises. Para ello se realiza un analisis bursatil macroeconomico empresarial sectorial.
Las obligaciones emitidas por el emisor presentan una serie de caracteristicas el emisor esta obligado al pago de intereses y del principal al vencimiento se conoce con certeza el interes a percibir el interes depende de los resultados de la compañia pues se revisa anualmente a y b son correctas.
señale la frase verdadera el ratio PSR es mas volatil que el PER ya que la cifra de ventas es menos estable que los beneficios el ratio PSR se vera afectado por las politicas de amortizaciones de la empresa el ratio PSR refleja el aumento de patrimonio de la empresa el ratio PSR es util para comprobar el efecto de la politica de precios de la empresa.
La forma mas adecuada para determinar la tasa de crecimiento de una empresa en cuanto a la politica de dividendos: indice de precios al consumo el tipo interes de bono español PIB depende de la rentabilidad de los recursos propios y el payout.
El PER nos indica: la relacion entre el precio de mercado y el beneficio por accion el numero de veces que la ganancia de una accion esta contenida en su precio las expectativas de crecimiento de una empresa todas son correctas.
La accion esta infravalorada cuando: el valor intrinseco es superior al valor de mercado las acciones siempre estan infravaloradas en los mercados secundarios el valor intrinseco es inferior al valor de mercado ambos valores estan correlacionados.
El analisis fundamental nos indica comprar un activo si su cotizacion es menor que el valor intrinseco indica si debemos comprar o vender activos financieros se basa en el estudio de factores para determinar el valor intrinseco de una sociedad todas son correctas.
Las inversiones financieras se valoran igual que las productivas, por ello a la hora de tomar decisiones y llevar a cabo la inversion el VAN debe ser mayor que la tasa de retorno El VAN debe ser mayor y su tasa de retorno mayor que la rentabilidad exigida por los accionistas El VAN debe ser negativo y su tasa de retorno mayor que el coste de las acciones El VAN debe ser positivo y su tasa de retorno mayor que g.
La tasa de descuento apropiada para descontar los dividendos es: el coste de las preferentes el coste de las acciones el coste de capital medio ponderado el coste del capital.
Señale la respuesta incorrecta las obligaciones nacen para ser amortizadas las obligaciones proporcionan un interes que no va ligado a los resultados de la empresa las obligaciones forman parte de un deuda en una liquidacion las obligaciones son los ultimos en cobrar en caso de liquidacion de la compañia.
Segun el analisis fundamental se deberian vender las acciones cuando su valor intrinseco sea inferior al precio de cotizacion cuando el precio de mercado sea mayor que el valor intrinseco cuando el VAN sea positivo a y b son correctas.
un principio basico del analisis fundamental es si el precio de la accion es superior al valor intrinseco, la accion esta infravalorada equilibrio cuando el valor intrinseco oscila alrededor del precio de mercado toda accion tiene un valor intrinseco y extrinseco si el precio de la accion es inferior al valor intrinseco la accion esta sobrevalorada.
en el mercado de valoracion de acciones mediante multiplos comparables la empresa que se valora va a tener unos ratios similares a los de las empresas parecidas a ella la empresa objeto de valoracion se comporta igual que sus comparables el mercado es eficiente todas son correctas.
Señale la respuesta correcta en la hipotesis debil sera posible obtener beneficios extraordinarios a traves de la utilizacion de informacion publica y privada, por lo que el analisis fundamental no funciona en la hipotesis intermedia los precios incluyen informacion historica y publica por lo que el analisis fundamental es valido para este supuesto en la hipotesis fuerte los precios incluyen la informacion historica, publica y privilegiada, por lo que el analisis tecnico es el adecuado en la hipotesis debil los precios incluyen la informacion historica por lo que el analisis fundamental es el adecuado.
Establecer señales de compra o venta en los multiplicadores ,si el valor contenido es de 12 diremos debemos mantener la situacion de partida accion infravalorada, recomendacion de compra accion sobrevalorada, recomendacion de venta al ser un valor tan pequeño no podemos saber si comprar o vender.
consideraciones sobre los multiplicadores menor valor del multiplicador mayor sera su precio de adquisicion mayor valor del multiplicador, mayor sera su precio de adquision el el dividend yield cuanto mayor sea menor sera su adquisicion b y c son correctas.
Que pretende Marlowitz con su modelo? obtener una cartera que tenga el maximo rendimiento para un determinado nivel de riesgo independiente de las caracteristicas del inversor obtener una cartera que tenga el minimo riesgo para un determinado nivel de rentabilidad valorando las preferencias del inversor determinar que titulos, acciones u obligaciones estan infravalorados o sobrevalorados para tomar decisiones de inversion todas son correctas.
Señale la respuesta correcta, una cartera optima es aquella en la cual es tangente la curva de cartera eficiente con la curvas de indiferencia es cualquier cartera que aporte la mayor rentabilidad para distintos niveles de riesgo es aquella cartera que dentro de las carteras posibles, presenta un mayor grado de utilidad o satisfaccion del inversor a y c son correctas.
señale la respuesta incorrecta las curvas de indiferencia de un inversor con aversion al riesgo son concavas respecto al eje de ordenadas las curvas de indiferencia de un inversor amante del riesgo seran convexa respecto al eje de ordenadas las curvas de indiferencia de un inversor indiferente al riesgo seran paralelas respecto al eje ordenadas todas son incorrectas.
que problema presenta la aplicacion práctica del modelo de Markowitz para poder llevar a cabo su aplicación es necesario la resolución de un problema de programacion cuadramica paramétrica los cálculos necesarios tienen en cuenta un elevado numero de estimaciones que es necesario efectuar son correctas a y b ninguna es correcta.
señale la respuesta verdadera. Si estamos en un mercado en el que cotizan dos titulos la region de carteras posibles degenera en dos lineas rectas si el coeficiente de correlacion es igual a cero la region de carteras posibles sera una curva convexa al sentido positivo del eje de coordenadas si el coefiente de correlacion entre dos titulos es uno la region de carteras posibles sera una recta si el coefiente de correlacion entre dos titulos en igual -1 ninguna es verdadera.
señala la respuesta correcta las curvas de indiferencia para un inversor con aversion al riesgo son concava respecto al sentido positivo del eje de ordenadas la curva de carteras eficientes varia para cada inversor segun sus preferencias las curvas de indiferencia representan los distintos nivelles de satisfaccion que le reportan al inversor determinadas combinaciones de valores todas son correctas.
La contribucion relativa de un titulo al riesgo de la cartera coincide con: el riesgo propio o especifico de dicho titulo el producto de la covarianza del titulo y la rentabilidad del cartera por la proporcion con la que el titulo entra a formar parte de la cartera la covarianza entre la rentabilidad del titulo y la rentabilidad de la cartera el riesgo total del titulo.
entre que valores puede oscilar el coeficiente de correlacion? entre cero y uno entre menos uno y cero entre menos uno y uno menor que cero.
cuando hablamos del coeficiente de correlacion en una cartera si su valor es 1, podemos decir que su correlacion es positiva y que los rendimientos se mueven en sentido opuesto al mercado si su valor es -1 podemos decir que su correlacion es negativa y que los rendimientos se nueven en sentido opuesto al mercado si su valor es 0, la correlacion podriamos decir que es perfecta y que los rendimientos se mueven en el mismo sentido al mercado no tiene sentido utilizarlo puesto que la cartera y el mercado no tienen indices de correlacion.
En el modelo Markowitz los inversores siguen una conducta racional y buscan la cartera optima de inversion se busca una composicion de cartera que maximize el rendimiento del conjunto de activos se trabaja para minimizar el riesgo de una cartera para un rendimineto deseado del inversor todas son correctas.
en un mercado en equilibrio en el que todos los inversores son diversificadores eficientes en el sentido de Markowitz, el riesgo a tener en cuenta a la hora de valorar un activo financiero: riesgo total riesgo sistematico riesto especifico riesgo divergente.
El coeficiente de correlacion de Pearson cuando tome el valor de 1 la correlacion es perfecta y positiva y los rendimientos de los titulos se mueven en sentido inverso cuando tome el valor de -1 la correlacion es perfecta y negativa y los rendimientos de los titulos se mueven en el mismo sentido cuando tome valor de 0 existe una correlacion independiente cuando tome valores entre -1 y 1 la correlacion entre los rendimientos de los titulos no es perfecta.
Cual de estas fases no se planea en el modelo de Markowitz determinación de la cartera optima determinación de la frontera de carteras eficientes especificación de las curvas de indiferencia determinación de la cartera objetiva.
las carteras que forman la frontera eficiente definida por Markowitz proporcionan: maxima rentabilidad para cada nivel de riesgo y el maximo riesgo para cada nivel de rentabilidad minima rentabilidad para cada nivel de riesgo o el minimo riesgo para cada nivel de rentabilidad maxima rentabilidad para cada nivel riesgo y el minimo riesgo para cada nivel de rentabilidad minima rentabilidad para cada nivel de riesgo y el maximo riesgo para cada nivel de rentabilidad.
señale la respuesta verdadera, una cartera optima es aquella en la cual es tangente la curva de carteras eficientes con la curva de indiferencia es cualquier cartera que aporte la mayor rentabilidad para distintos niveles de riesgo es aquella cartera que, dentro de las carteras posibles, presente un mayor grado de utilidad o satisfaccion al inversor las respuestas a y c son verdaderas.
señale la respuesta verdadera. si estamos en un mercado en el que cotizan dos titulos la region de carteras posibles sera un recta si el coeficiente de correlacion entre los titulos es -1 la region de carteras posibles sera una curva convexa al sentido positivo del eje de ordenadas si el coeficiente de correlacion entre los titulos es igual a 1 la region de carteras posibles degenera en dos lineas rectas que parten del mismo punto si el coeficiende de correlacion es igual a cero ninguna es verdadera.
cuanto vale el coeficiente de volatilidad del activo sin riesgo 1 -1 0 no se puede calcular.
Si la beta mi titulo es igual al -0.07 y el ibex esta cayendo un 10%, cual sera la rentabilidad de mi valor? -0.7% 0,7% 7% -7%.
si una cartera es eficiente, a que seria igual su riesgo sistematico? 1 al riesgo total al riesgo especifico 0.
el modelo de sharpe: simplifica el modelo de markowitz puesto que calcula los rendimientos esperados en funcion de la temporalidad de la inversion considera que los rendimientos tienen una relacion derivada de un grupo de indices economicos fundamentales estudia en primer lugar todos los activos del mercado bursatil para poder compararlos entre si y obtener su dependencia estadistica no tiene en cuenta los errores en las observaciones muestrales.
el coeficiente de volatilidad: es la ordenada en el origen de la recta de regresion mide el riesgo especifico del titulo indica la intensidad de la relacion entre el rendimiento del titulo y su temporalidad ninguna es correcta.
el parametro alfa: es la pendiente de la recta de regresion expresa la parte del rendimiento del titulo que va asociado al mercado su medida es la rentabilidad de la propia empresa aun con una buena diversificación nunca puede eliminarse completamente.
el riesgo total de una cartera es igual suma del riesgo sistematico y el riesgo de mercado suma del riesgo sistematico y el riesgo del titulo suma del riesgo sistematico y el riesgo de la cartera suma de las varianzas de cada titulo que componen la cartera.
marque la opcion incorrecta el riesgo total de una cartera es igual a la suma del riesgo sistematico y del especifico por diversificacion se entiende la reduccion del riesgo que se produce al combinar adecuadamente los titulos de una cartera para eliminar el riesgo especifico basta con incluir en la cartera un numero suficientemente elevado de titulos el riesgo sistematico se puede hacer desaparecer con una diversificacion conveniente.
el riesgo especifico o propio de una cartera puede reducirse o eliminarse: con una diversificacion conveniente a base de incrementar el numero de titulos de la cartera sin importar su rendimiento ni su riesgo cuando los rendimientos de los titulos no estan correlacionados todas son correctas.
el coeficiente de determinacion de una cartera: cociente entre el riesgo total y el especifico cociente entre el riesgo sistematico y el riesgo de mercado si su valor es 1 significa que el riesgo especifico es cero si su valor es 0 significa que el riesgo sistematico coincide con el riesgo total de la cartera.

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