financiera II

Sobre la CML se sitúan: Las carteras eficientes e ineficientes. Las carteras eficientes. Las carteras perfectas. Las carteras inteligentes.

De acuerdo con la SML: Cuanto mayor sea el riesgo propio de un activo, mayor, rentabilidad exigida los inversores, dicho título para decidirse a comprarlo o mantenerlo en cartera. cuanto mayor sea el riesgo sistemático de un activo, mayor rentabilidad exigirán los inversores de dicho título para decidirse a comprarlo o mantenerlo en cartera. cuanto mayor sea el coeficiente de volatibilidad, mayor rentabilidad exigir a los inversores he dicho título para decidirse a comprarlo o mantenerlo en cartera. cuanto mayor sea, la diversificación mayor rentabilidad general, los activos sin riesgo.

Las carteras mixtas según el modelo de Markowitz: La curva de carteras eficientes se convierte en una recta. La curva de carteras eficientes sigue igual que las carteras sin riesgo. La recta de las carteras eficientes se convierte en curva cóncava. La recta de la cartera eficiente se convierte en una curva convexa.

Según la ecuación de la SML en un mercado en equilibrio el rendimiento de las distintas cartera suficientes bien explicado totalmente por el riesgo medido por. El coeficiente de volatibilidad. La desviación típica. La varianza. El coeficiente de correlación.

La rentabilidad de las carteras mixtas viene dada por: a.Los activos sin riesgo. b.Los activos con riesgo. c.Los activos volátiles. La respuesta a y b son correctas.

Los conocidos como Lending Portfolio: a) son activos con riesgo. b) sin carteras con activo sin riesgo. c) son carteras que invierten en activo con y sin riesgo. d) son carteras en la que los inversores se endeudan para invertir en activos sin riesgo.

Segun el índice de Jensen, si tenemos un activo financiero cuyo valor es 1, se considera. Neutro. Superior. Inferior. ninguna de las anteriores.

El índice de Sharpe: suele denominarse “ratio premio/volatidad”. expresa la prima de riesgo obtenida por cada unidad de riesgo soportado por el fondo. clasifica las carteras según su deseabilidad, siendo preferencias aquellas carteras con menos valor. clasifica a los activos financieros en superiores, inferiores o neutros, según su valor.

La cartera óptima que figura en la siguiente figura (situada a la derecha derecha de la cartera W) de qué tipo es?. Borrowing portfolio. lending portfolio. está formado solo por valores mobiliarios (inversión con riesgo). está formado solo por valores inmobiliarios (inversión sin riesgo).

Cuanto vale el coeficiente de volatidad del activo sin riesgo?. 0. 1. -1. ninguno de los anteriores.

La expresion: Ej=Rf+(Em-Rf)Bi. Mide el rendimiento de la cartera eficiente, dado por la CML. Mide el rendimiento del título en equilibrio, dado por la SML. Mide el rendimiento de la cartera en equilibrio, me voy no te según el modelo CAPM. Ninguna de las anteriores.

Basándose en los supuestos de la teoría del mercado de capitales, señala la respuesta incorrecta. Todos los inversores se sitúan en la frontera eficiente de la región de carteras posibles. El mercado es perfectamente. Todas las inversiones son infinitamente fraccionables. Todos los inversores no tienen las mismas oportunidades para invertir.

Según el índice de Treynor, una cartera será mejor…. a. Cuanto mayor sea el valor de Tp. b.Cuanto menor sea el valor de Tp. c.Cuanto mayor sea el premio que la cartera paga por cada unidad de riesgo sistemático. A y C. Son correctas.

En el modelo CAPM. El único riesgo existente para valorar los activo financiero será el riesgo sistemático. El único riesgo existente para valorar los activos financieros será el riesgo específico. Se tendrán en cuenta tanto los riesgos de los activos con y sin riesgo. Todas las respuestas son correctas.

Cuando hablamos de Performance de una cartera de inversión. Nos referimos al grado de rentabilidad de la cartera. Nos referimos al rato al grado de riesgo de la cartera. Nos referimos a medidas que permitan comprar carteras con una cartera de mercado. Nos referimos a la línea de mercado de capitales SML.