Forwards (Ejercicios III)

Considerar un contrato forward de once meses sobre una acción con un precio de USD$12 y una tasa de interés libre de riesgo anual para este plazo (con capitalización continua) es 5.2% anual. Suponer que se espera un dividendo de USD$0.15 por acción en tres, seis y nueve meses y que la tasa libre de riesgo anual (con capitalización continua) para estos plazos respectivamente es 4.6%, 4.75%, 5.02%. ¿Cuál es el precio del contrato forward?. 12.1252. 12.6874. 13.5687. 14.5874.

Considerar un bono a cinco años con un precio de USD$920 y que tiene un contrato forward largo sobre el bono con un precio de entrega de $900 con vencimiento a seis meses. Se cobrarán cupones de USD$28 en tres y seis meses. Suponer que a estos plazos la tasa de interés libre de riesgo anual (con capitalización continua) es 6.8% y 7.2% anual, respectivamente. ¿Cuál es el valor del contrato forward largo?. 2.7142. -2.7142. 3.1456. -3.1456.

Considerar un contrato forward de ocho meses sobre el IPC que se espera proporcione un dividendo continuo equivalente al 2.3% anual. Suponger que la tasa libre de riesgo anual (con capitalización continua) es 18%. Si el valor actual del índice es de 4,820. ¿Cuál es el precio del contrato forward?. 5,326.89. 5,351.84. 5,290.56. 5,328.56.

Si la tasa de interés a 160 días es 8.56% anual y la de 250 días es 8.75% (con interés continuo para ambos): ¿Cuál es la tasa forward para el periodo de tiempo entre 160 y 250 días?. 8.099%. 9.088%.

En un mercado cotizan los siguientes bonos: Bono A: Bono cupón cero a un año con TIR 10% Bono B: Bono a dos años, cupón de 9% anual, con TIR 9.5% Bono C: Bono a tres años, cupón de 8% anual, con TIR 8.5% Bono D: Bono a cuatro años, cupón de 7% anual, con TIR 8% ¿Cuál es el tipo forward implícito r34, (con inicio en t=3. y final en t=4 años?. 6.33%. 3.66%. Faltan datos.