Indice de Treynor

Su rendimiento es medido de forma similar al índice de Sharpe, pero el riesgo es medido por: La volatilidad. La Beta. La tasa libre de riesgo.

Cuánto mas alto sea el cociente obtenido del índice de Treynor, mayor será el rendimiento ofrecido. Cierto. Falso.

El índice de Treynor considera sólo el riesgo sistemático de la cartera de inversión (beta), y por tanto está relacionado con la línea de instrumentos de mercado (security market line). Falso. Cierto.

El índice de Treynor mide cuánto se obtiene de rendimiento por arriba de la tasa libre de riesgo, por unidad de riesgo sistemático incurrido. Falso. Cierto.

Es el índice que mide el diferencial de rentabilidad que la cartera o fondo obtiene sobre el activo libre de riesgo por unidad de riesgo, considerando el riesgo por el coeficiente Beta. Indice de Treynor. Indice de Sharpe. Alfa de Jensen.

El índice de Treynor se puede calcular utilizando Excel. Falso. Cierto.

Relaciona: En el índice de Sharpe el riesgo es medido por. En el índice de Treynor el riesgo es medido por.

La formula de la imagen es para el cálculo del índice de: Sharpe. Alfa de Jensen. Treynor.

Se debe tener en cuenta que, como la disminución del periodo de cálculo (por ejemplo de anual a mensual), el numerador del Ratio de Treynor se hará más pequeño, pero el denominador (beta), se queda igual, sin cambios. Por lo tanto, la relación es directa, el Ratio de Treynor (__________________) cuando el periodo de cálculo disminuye. DISMINUYE. AUMENTA.

Cuando se comparan portafolios bien diversificados, es mas conveniente utilizar el índice de: Treynor. Sharpe.