Ingeniería Financiera

Un inversionista compra una opción financiera Put sobre acciones en $5. El precio de la acción es $50 y el precio del ejercicio es $45. ¿Cuál de las siguientes alternativas permite que el inversionista obtenga utilidad?. a. Precio de mercado sea $43. b. Precio de mercado sea $45. c. Precio de mercado sea $40. d. Precio de mercado sea $39.

¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a los participantes de los contratos de opciones financieras que buscan obtener un beneficio debido a la variación de los precios?. a. Intermediarios. b. Arbitrajistas. c. Coberturistas. d. Especuladores.

Cuando una empresa necesita comprar materias primas en el futuro y desea asegurarse de no pagar más de un precio determinado, se refiere a: a. Arbitraje de reversión. b. Cobertura de acciones. c. Cobertura de commodities. d. Arbitraje de conversión.

¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la opción financiera cuyo precio de ejercicio depende del precio promedio del activo durante su vida?. a. Opción europea. b. Opción española. c. Opción americana. d. Opción asiática.

¿Qué tipo de opción financiera puede ser ejercida en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento?. a. Opción europea. b. Opción asiática. c. Opción americana. d. Opción española.

La comisión que paga el comprador por la contratación de una opción financiera, se refiere a: a. Call. b. Put. c. Strike. d. Prima.

Cuando los inversores pueden realizar estrategias específicas para diferentes escenarios del mercado, ¿Con qué importancia del mercado de opciones se relaciona?. a. Flexibilidad. b. Manejo de riesgos. c. Obligación. d. Apalancamiento.

¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a los participantes de los contratos de opciones financieras que transan en dos mercados de forma simultánea?. a. Especuladores. b. Arbitrajistas. c. Hedgers. d. Coberturistas.

Una empresa quiere asegurarse el derecho de comprar 1000 acciones de una empresa local. El precio actual de la acción es $10 cada una. Para lograr su objetivo compra una opción call con strike de $11, pagando $0,50 por acción. Al vencimiento, el precio de mercado sube a $13. ¿Cuál es su ganancia neta?. a. $ 13.000. b. $ 2.000. c. $ 1.500. d. $ 11.000.

Una empresa quiere asegurarse el derecho de comprar 1000 acciones de una empresa local. El precio actual de la acción es $10 cada una. Para lograr su objetivo compra una opción call con strike de $11, pagando $0,50 por acción. Al vencimiento, el precio de mercado sube a $13. ¿Cuál es su ganancia bruta?. a. $ 13.000. b. $ 1.500. c. $ 500. d. $ 2.000.

Cuando se puede invertir con un capital inicial menor al del activo subyacente, ¿Con qué importancia del mercado de opciones se relaciona?. a. Flexibilidad. b. Obligación. c. Manejo de riesgos. d. Apalancamiento.

Una productora de cacao teme una caída en el precio y compra una opción put por 50 toneladas, con strike de $ 2.400 / ton., pagando $80 por tonelada como prima. Al vencimiento, el precio baja a $2.200 / ton. ¿Cuál es la ganancia neta?. a. $ 1.600. b. $ 4.000. c. $ 10.000. d. $ 6.000.

El precio que se determina para realizar la compra o venta de una opción financiera, corresponde a: a. Strike. b. Prima. c. Call. d. Put.

Que se establezcan las bases para la emisión, negociación y regulación de instrumentos financieros; se relaciona con: a. Ley de Mercado de Valores. b. Registro y autorización. c. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. d. Bolsa de Valores.

¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a los participantes de los contratos de opciones financieras que buscan reducir el riesgo de las variables del mercado?. a. Especuladores. b. Arbitrajistas. c. Coberturistas. d. Intermediarios.

Una productora de cacao teme una caída en el precio y compra una opción put por 50 toneladas, con strike de $ 2.400 / ton., pagando $80 por tonelada como prima. Al vencimiento, el precio baja a $2.200 / ton. ¿Cuál es la ganancia bruta?. a. $ 6.000. b. $ 4.000. c. $ 1.600. d. $ 10.000.

El derecho a vender un activo subyacente a un precio establecido en el futuro, se relaciona con: a. Put. b. Strike. c. Prima. d. Call.

El derecho a comprar un activo subyacente a un precio establecido en el futuro, se relaciona con: a. Put. b. Prima. c. Call. d. Strike.

¿Qué tipo de opción financiera solo puede ser ejercida en la fecha de vencimiento?. a. Opción americana. b. Opción española. c. Opción europea. d. Opción asiática.

Cuando se ofrece herramientas para limitar pérdidas o asegurar precios, ¿Con qué importancia del mercado de opciones se relaciona?. a. Obligación. b. Manejo de riesgos. c. Flexibilidad. d. Apalancamiento.

Un inversionista vende una opción Call, por la cual se paga una prima de $3 sobre acción, el precio de lacción es de $42 y el precio del ejercicio es de $40. ¿Cuál es el precio de equilibrio?. a. $45. b. $37. c. $43. d. $40.