Modelo Media-Varianza

El cálculo de la rentabilidad y la volatilidad de una cartera es el simple promedio ponderado de los activos que la conforman. Falso. Verdadero.

Para medir la correlación usamos el Coeficiente de Correlación y para calcular la Volatilidad de una cartera usamos la desviación típica de sus rendimientos que contienen implícitamente esta correlación. Falso. Verdadero.

Uno de los supuestos del modelo media-varianza es que los rendimientos financieros siguen una distribución normal y por eso tan solo basta medirlas por medio de la rentabilidad (la media) y la volatilidad (desviación típica). Falso. Verdadero.

Uno de los supuestos del modelo de Markowitz es que no existen costos de transacción, ni impuestos y que los activos pueden ser comprados en cualquier cantidad, incluso fracciones de ellos mismos. Falso. Verdadero.

Para el modelo de Markowitz no tienen importancia los pesos específicos de las activos que componen la cartera eficiente. Falso. Verdadero.

La varianza mide la relación entre dos títulos y la covarianza mide la variabilidad de la rentabilidad de un título. Falso. Verdadero.

Una covarianza positiva entre los títulos aumenta la varianza de la cartera, mientras que una covarianza negativa disminuye la varianza de la cartera. Falso. Verdadero.

En el proceso de la determinación de la volatilidad de la cartera: "La varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar". Falso. Verdadero.

Ningún inversionista desearía tener una cartera con rentabilidad esperada menor que la varianza mínima de la cartera. Falso. Verdadero.

Según los datos; relaciona el orden para desarrollar el modelo de Markowitz (media-varianza). Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto.