Las opciones (Formulario)
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Título del Test: Las opciones (Formulario) Descripción: Formulario para diferentes tipos de opciones (instrumentos derivados). |
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El vídeo muestra la formula para el cálculo de: Call. Put. La imagen muestra la formula para el calculo de una opción sobre acciones: Call. Put. La imagen muestra la formula para el calculo de una opción sobre acciones: Call. Put. La imagen muestra: La formula para la determinación del precio de ejercicio. La formula para la determinación del precio teórico. La imagen muestra la formula para calcular: d1. d2. La imagen muestra la formula para calcular: d1. d2. La formula que muestra la imagen es útil para determinar el CALL de una opción sobre: Acciones. Indices. Tipo de cambio. La formula que muestra la imagen es útil para determinar el PUT de una opción sobre: Acciones. Indices. Tipo de cambio. La formula que muestra la imagen es útil para determinar el d1 y d2 de las opciónes sobre: Acciones. Indices. Tipo de cambio. La formula que muestra la imagen es útil para determinar el CALL de una opción sobre: Acciones. Indices. Tipo de cambio. La formula que muestra la imagen es útil para determinar el PUT de una opción sobre: Acciones. Indices. Tipo de cambio. La formula que muestra la imagen es útil para determinar el d1 y d2 de las opciónes sobre: Acciones. Indices. Tipo de cambio. La formula que muestra la imagen es útil para determinar: el área bajo la curva normal para un valor de d1. la volatilidad anualizada de las variaciones logarítmicas. La formula que muestra la imagen coadyuva para determinar: el área bajo la curva de distribución normal. la volatilidad anualizada de las variaciones logarítmicas. Relaciona con respecto a la formula para determinar el area bajo la curva de distribución normal: a1. a2. a3. a4. a5. b. La imagen muestra la formula para: capitalizar continuamente la tasa de interés. capitalizar discretamente la tasa de interés. Ordena los pasos para determinar la volatilidad anual: Primero. Segundo. Tercero. El movimiento browniano nace de las observaciones realizadas por el físico Robert Brown que sostiene que el tiempo que tarda una partícula en llegar de un lugar a otro es igual a la raíz cuadrada de la distancia. Cierto. Falso. Las posiciones con opciones deben contener la siguiente información: • Número de contratos. • Tamaño de cada contrato. • Prima de compra o de venta. • Tipo de opción: compra (Call) o venta (put). • Precio de ejercicio pactado. • Fecha de vencimiento de la opción. Valor intrínseco + Valor temporal =. Prima. Valor total. Valor intrínseco de una call =. Precio del subyacente – Precio de ejercicio. Precio de ejercicio – Precio del subyacente. Valor intrínseco de una put =. Precio de ejercicio – Precio del subyacente. Precio del subyacente – Precio de ejercicio. Relaciona correctamente: El valor intrínseco de una opción guarda una relación con el valor extrínseco:. El valor intrínseco de una opción guarda una relación con la prima:. |