Que riesgo se puede diversificar Riesgo sistematico Riesgo de liquidez Riesgo de mercado Riesgo no sistematico.
Cual de las siguientes es correcta A mayor varianza menor volatilidad A mayor varianza mayor volatilidad.
Si el nivel de confianza disminuye que pasa con el Var Se mantiene constante el Var Aumenta el var Disminuye el Var No le afecta al Var.
De que depende el Var Nivel de confianza, la edad, el beta El beta , el alfa, el sharpe ratio La volatilidad del portafolio, la venta de tiempo en la que se realiza el analisis ,el nivel de confianza La volatilidad del portafolio,el perfil de riesgo,el nivel de confianza.
Que le pasa al Var si aumenta ya sea la volatilidad o la ventana de tiempo o el nivel de confianza Se mantiene inalterado el Var aumenta el Var Cambia el horizonte de tiempo Disminuye el Var.
Cual es el riesgo que se puede eliminar mediante el uso de la diversificación Riesgo sistematico Riesgo operativo Riesgo de mercado Riesgo no sistematico.
Para disminuir el riesgo no sistematico del portafolio es importante buscar activos que tengan Covarianza de cero Covarianzas bajas Covarianza positiva Covarianza nula.
Que muestra la frontera eficiente Un portafolio conformado por activos de alto riesgo El portafolio que no aprovecha los beneficios de la diversificación Un portafolio que logra la maxima rentabilidad par un nivel de riesgo Un portafolio con baja desviacion.
La tasa libre de Riesgo de 3.30%, el riesgo pais del 4.5%, el alfa de 5%, si la prima de riesgo es del 7.5%, la rentabilidad esperada del 11.74% ¿cual es el beta? 2.40% -1.12% 1.12% -2.40%.
Si dos portafolios tienen la misma rentabilidad el inversionista escogeria El portafolio de corto plazo El portafolio con mayor riesgo le es indiferente el riesgo El portafolio con menor riesgo.
Entre mas se acerquen a -1 las correlaciones de los activos, entonces Tiende a disminuir la volatilidad del portafolio Tiende a aumentar la volatilidad del portafolio La volatilidad del portafolio permanece inalterada Aumenta el riego del portafolio.
Cual es el modelo que no incluye las expectativas de los inversionistas El modelo de Markowistz (capital asset line) El modelo CAPM (security market line) El modelo Stuard Mill El modelo de black litterman.
Corresponde al numero de unidades de riesgo sistemico que el activo individual tiene en relación con el portafolio de mercado Beta Alfa Sharpe Ratio.
Los inversionistas esperan que el portafolio rente por encima de la tasa libre de riesgo La prima de riesgo de mercado Alfa La volatilidad Beta.
Cual de las siguientes afirmaciones es verdadera El modelo CAPM establece que los inversionistas son recompensados por tomar riesgo sistematico que se mide con el beta El modelo CAPM establece que los inversionistas son recompensados por tomar riesgo no sistematico que se mide con el beta El modelo CAPM establece que los inversionistas son recompensados por tomar riesgo sistematico que se mide con el alfa El modelo CAPM establece que los inversionistas son recompensados por tomar riesgo no sistematico que se mide con el alfa.
Cual es el objetivo de un ETF o fondos bursatiles (ETF exchange -Traded Fund) Invertir en activos de bajo riego Replicar un indice de referencia de mercado determinado Invertir en activos riesgosos.
Un Benchmark es un portafolio de referencia , esta herramienta permite Medir adecuadamente el horizonte de inversion Identificar el nivel de riesgo del portafolio Ayudar al administrador del portafilio en el caso que la rentabilidad no sea la esperada Evaluar la gestion del administrador de un portafolio.
Tambien llamado riesgo gestor, representa la libertad con la que cuenta el gestor o administrador para invertir en activos que no estan en el indice de referencia El Traking error Alfa Sharpe ratio Informacion ratio.
La diferencia entre las ponderaciones que se le asignan a cada clase de activo dentro del portafolio y las ponderaciones de cada clase de activo en el portafolio de referencia El desempeño derivado por el security selection El desempeño derivado del asset only El desempeño derivado del asset allocation El desempeño derivado del Market line.
si se tiene que la tasa libre de riesgo es 2.%, la volatilidad es del 5%, el sharpe ratio del 14.42%, ¿cual es la rentabilidad del portafolio? 2.49 2.72 2.38 2.57.
Si se tiene una rentabilidad promedio 10%, después de un año el portafolio rento 20% y el benchmark (portafolio de referencia) rento el 12% ¿cual es el alfa ? 8% 1.6% -1.6% -10%.
Como se define el Sharpe ratio Cuantas unidades de riesgo se están asumiendo por cada unidad de rentabilidad por encima de la tasa libre de riesgo la cantidad de riesgo que se quiere tener en un portafolio.
quew se mide con la desviacion estandar de un portafolio (volatilidad) El cuadro de la varianza La variabilidad de los rendimientos u observaciones en contra de su promedio Cuanto varia el Var en relacion a la media La variabilidad del riesgo en contra de su quintil.
Que se debe tener en cuenta para conformar un portafolio asset only El perfil de riesgo,la rentabilidad ,horizonte temporal El horizonte temporal,la liquidez , la rentabilidad El perfil de riesgo y la rentabilidad.
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